СКАЧАТЬ МЕТАТРЕЙДЕР 4 и Получать 12.5% годовых на депозит в Надёжном ДЦ Можно Здесь >>>
20 декабря 2009, 06:08
Трейдинг в прямоугольнике с применением вил Эндрюса.
В этой статье мы исследуем стратегический подход к торговле в прямоугольнике, посредством Срединной Линии врача Алана Эндрюса, и определим шаги, необходимые для процесса трейдинга в прямоугольнике.
Как все мы знаем, рынки движутся вверх, вниз и вбок. Большую часть времени, приблизительно 70 процентов торгов занимает нетрендовая часть, а на тренд остается 30 процентов. Тогда очевидно, что для достижения эффективности требуется подробно изучить нетрендовые и трендовые особенности рынка.
Определение местоположения прямоугольника в пределах существующего тренда - жизненно важный аспект трейдинга - шаги следующие:
• Установите предыдущий минимум или максимум, чтобы определить, находитесь Вы в восходящем или в нисходящем тренде
- Старайтесь открываться только в направлении тренда
- В сомнительных ситуациях используйте вящий период времени, чтобы найти точное положение Вашей рыночной цены в пределах волны большего периода времени
- Выясните, принадлежит ли текущий прямоугольник (или не принадлежит) к большему паттерну
• Подсчитайте основные опорные точки существующего тренда и определите местонахождение точной позиции рынка в пределах предыдущего колебания; используя волны Эллиотта, мы должны знать:
- Тип рынка, в котором мы находимся - импульсивный или корректирующий паттерн
- Тип волны, в которой мы находимся - импульсивная (W1, W3 и W5) или корректирующая (W2, W4, либо волна A, B и C)
• Оцените оставшийся потенциал тренда до разворота с помощью:
- Подсчета баров по Фибоначчи (5, 8, 13, 21, 34, 55)
- Анализа отношений Фибоначчи, особенно 127, 138.2, 150 и 161.2
- Квадрата девяти Ганна, особенно 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 и 360° (здесь величественно упомянуть, что большую часть времени рыночная цена обладает, особенно когда мы говорим о трейдинге в прямоугольнике, очень сильной окруженной зоной, определенной в пределах единичных циклов 360°).
- Динамических уровней Ганна, развитых Доном Фишером, где так называемый Уровень 3 показывает свою исключительную важность
- Углов Ганна, где линии тренда 45° дают направление, а линии под другими углами служат поддержкой, сопротивлением или ценовыми целями
- Процентного Правила Ганна, основанного на определенных значениях: 12.5, 25, 33, 37.5, 50, 62.5, 66, 75, 87.5 и 100 %
Подсказка: Важно подсчитать число прямоугольников в преобладающем тренде, чтобы они оказались полезными в проектировании завершения тренда. Очень вероятно, что прорыв текущего прямоугольника продолжит тренд.
Иногда мы торгуем против тренда, если волна 3 Эллиотта оказывается слишком расширенной, достаточно длинной (по крайней мере 2.00*W1), что приносит нам прибыльный ретрейсмент W4. Мы входим в сделку только в том случае, когда отношение прибыль/риск будет, по крайней мере, 2.5, с заранее подготовленной целью ретрейсмента по Фибо на 38.2 процентов.
Рисунок 1. Трейдинг в виде исключения по Волне 4 Эллиотта
• Для внутренних прямоугольников - микро аспекта трейдинга, сочетанного с макро-аспектом - шаги таковы:
Тщательно проанализируйте различные черты прямоугольника так, чтобы получить истинное значение проекции для осуществления сделки рослой вероятности с минимальным риском (Мы предпочитаем использовать более соответствующий термин "проекция", а не "предсказание" или "прогноз". Толпа имеет тенденцию игнорировать неудачи несмотря на то, что их довольно легки идентифицировать, поскольку цена не достигает соответствующей целевой линии тренда, как только прямоугольник должным образом подтвержден [4 касания]. Текущий импульс внезапно затухает, сигнализируя о неизбежном движении в противоположном направлении).
• Отслеживайте типичные бары разворота; толчок индикатора Моментум [10] совместно с внутренним или наружным баром является способом подтвердить такие виды разворотных ситуаций, следующим образом:
- Частичное снижение (неудавшийся размах вниз) является одним из наилучших индикаторов для обоснования тяжести восходящего прорыва, но, повторимся, только если прямоугольник должным образом подтвержден. Основание частичного снижения станет более высоким минимумом, что автоматически спроектирует новый тренд внутри прямоугольника, способный получить необходимый восходящий импульс и пробиться за пределы верхней границы прямоугольника. Тогда можно будет провести новый восходящий внутренний тренд прямоугольника.
- Частичный подъем (неудавшийся размах вверх) является одним из наилучших индикаторов для обоснования опасности нисходящего прорыва, но, опять таки, только в том случае, если прямоугольник должным образом подтвержден. Вершина частичного подъема окажется более низким максимумом, который укажет, что рынок выдохся, вызывая разворот внутри прямоугольника. Это автоматически спроектирует новый тренд внутри прямоугольника, с его нисходящей линией тренда, способной достичь нужного нисходящего импульса для пробоя ниже нижней границы прямоугольника.
Рисунок 2. Неудавшиеся размахи вверх и вниз в пределах прямоугольника
• Близость прямоугольника к абсолютным вершине или дну диапазона актива или его годового диапазона цен может повлиять на вероятность сделки. Множество авторов соглашаются, что прорыв прямоугольника около максимумов актива намного более эффективен, чем около его минимумов.
• Высота прямоугольников тоже является значимым фактором, поскольку высокие прямоугольники проникают чаще, чем низкие.
• Ширина прямоугольников, как и высота, крайне важна для трейдинга в них. Мы можем обычно спроектировать цель прорыва прямоугольника, как минимум, на расстоянии одной высоты. Максимальная цель может вырасти до нескольких расстояний высот. Мы можем также определить вероятную цель, подсчитав бары прямоугольника и применив это число к значению спроектированной цели (правило замера).
• Прорывы заканчиваются возвратами в диапазон и бычьими ловушками чаще, чем в четверти случаев, причем часто такое случается более двух раз подряд. Эти две особенности ответственны за большинство потерь, понесенных агрессивными трейдерами; это явление также известно как ложный прорыв. Опытный трейдер может избежать одолжить очень опасных ситуаций, если, подготавливая сделку, он проверит ее на экстремальное сопротивление.
Подсказка: Определение экстремального сопротивления / поддержки очень важно для сделок высокой вероятности с минимумом риска. Нужно проанализировать целиком все возможности так детально, насколько возможно, следующим образом:
- Старые максимум и минимум, или уровни предыдущего гэпа, на часовом, дневном и недельном графиках
- Сильный дневной опорный уровень или его группирование с недельным и месячным опорными уровнями
- Сильный уровень Ганна: 45°-я линия тренда, 50%-я линия тренда, процентный ретрейсмент, Уровень 3 (определенный Динамическим методом Уровней Ганна по Дону Фишеру) или основное значение по Квадрату Девяти Ганна
- Ретрейсмент или расширение Фибоначчи
- Характерный паттерн, например, консолидация цены
• При истинном прорыве возрастает объем. Мы обычно используем этот индикатор вместе со скользящая средней по объему с периодом 21 бар. Ищите шип прорыва, который превышает уровень предыдущих.
Подсказка: Перейдите на меньший период времени, когда цена приближается к линии тренда прямоугольника (скажем, на 2-минутный график, если Вы торгуете по 5-минуткам или на 5-минутный график, если торгуете по 15-минуткам). Это похоже на наблюдение за движениями рынка через лупу.
Комбинация на графиках прямоугольников с вилами Алана Эндрюса значительно повысит постоянство Вашей торговли.
Рисунок 3. Рисуйте внутренние прямоугольники, которые очень помогут в выборе времени для самого адекватного места прорыва. Если объем в данный момент окажется слабым или средним, ждите отката.
Рисунок 4. Еще раз, совместная работа прямоугольников и вил Алана Эндрюса дает превосходные результаты.
Чем морфология сделок в прямоугольнике, несмотря на общие черты, отличается от сделок по горизонтальным вилам Алана Эндрюса
Даже учитывая очевидные общие черты, исходя из нашего опыта, в особенностях торговли по этим двум индикаторам есть несколько различий:
• 50%-я линия Фибо прямоугольника притягивает цену меньше чем срединная линия вил.
• Верхние / нижние границы прямоугольника притягивают цену сильнее, чем верхние / нижние черты вил.
• 100 %-я проекция вверх/вниз линий начального прямоугольника работает лучше чем предупреждающие линии вил.
• Параллельные скользящие линии тренда, проведенные по вершине/дну шипа, сразу за пределами прямоугольника, работают по крайней мере так же, как и у вил, или лучше.
Большинство трейдеров не дают себе труда рассмотреть трейдинг в прямоугольнике. Знайте свой рынок и особенности сделки. Дисциплинированный трейдер использует адекватный торговый план без долгих размышлений, не делая исключений. Торговая строгость - единственный способ завоевать огромный боковой рынок, представляющий собой торговый потенциал 70 % времени рынка.
Mircea Dologa
© eSignal
© Перевод: www.kroufr.ru
СКАЧАТЬ МЕТАТРЕЙДЕР 4 и Получать 12.5% годовых на депозит в Надёжном ДЦ Можно Здесь >>>
20 декабря 2009, 06:08
Зарабатываем на интервенциях.
Признайтесь, Вам хотелось бы сделать 1287 долларов за 10 минут? Однако, если бы Вы купили стандартный лот в размере 100 000 $ долларов США против японской иены 10 декабря 2003 года по 107.40 и продали его 10 мгновений спустя по 108.80, получилось бы именно столько!
1. Покупаем $100000 и продаем 10740000 иен (100000*107.40)
2. Десятью минутами позже USD/JPY вырастает до 108.80
3. Продаем $100000 и покупаем 10880000 иен с прибылью в 140000 иен
4. В долларах рост составил 140000/108.8 = $1286.76 USD
Так кто же был тогда на другом конце сделки, что принял на себя столь огромные убытки? Верите или нет, но это был центральный банк Японии! И зачем они это сделали? Такое действие известно, как интервенция, но прежде, чем мы разберем, для чего они это делают, давайте быстренько рассмотрим экономику валютных рынков.
Краткий курс экономики
Весь валютный рынок (форекс) вращается вокруг валют и их оценок относительно друг друга. Эти оценки играют большую роль во внутренней и глобальной экономике. Они определяют множество вещей, особенно стоимости импорта и экспорта.
Оценка стоимости и центральные банки
Чтобы понять, почему происходят интервенции, мы должны сначала выяснить, как оцениваются валюты. Это может происходить двумя способами: рынком через спрос и предложение или правительствами (то есть, центральными банками). Оценка валюты по рыночному курсу известна, как плавающая валюта. Наоборот, нормы стоимости валюты, установленные правительствами, известны как фиксированные валюты, это значит, что валюта страны привязана к одной из основных мировых валют (обычно к доллару США). Таким образом, центральный банк, чтобы поддержать или стабилизировать местный обменный курс, осуществляет валютную дипломату, приспосабливая процентные ставки или покупая и продавая собственную валюту на валютном рынке взамен валюты, к которой она привязана, что называется интервенцией.
Нестабильность и интервенция
Так как валюты всегда торгуются парами (относительно друг друга), существенное движение по одной из них непосредственно воздействует на другую. Когда валюта страны по какой-либо причине становится нестабильной (спекуляции, рост дефицита, национальная трагедия, и т.д), другие страны ощущают последствия этого. Обычно это происходит в течение длительного периода времени, которое позволяет рынку и/или центральным банкам эффективно провести необходимую переоценку.
Здесь, однако, возникает проблема, когда проявляется внезапное, быстрое и существенное движение стоимости валюты, которое совершает затруднительным или даже невозможным для центрального банка немедленно ответить через процентные ставки, чтобы быстро скорректировать движение. Вот тогда то и появлются интервенции.
Возьмем, например, валютную пару USD/JPY. Между 2000 и 2003 годами Банк Японии несколько раз проводил интервенции, чтобы удержать иену ниже доллара, поскольку они боялись увеличения стоимости иены, что сделало бы экспорт, относительно более дорогим, чем импорт и воспрепятствовало бы восстановлению экономики. В 2001 году Япония потратила на интервенции больше 28 миллиардов долларов, чтобы остановить иену от роста, а в 2002 на подавление иены ими были потрачены рекордные 33 миллиарда долларов.
Трейдинг и интервенции
Интервенции предоставляют трейдерам интересные возможности. Если возникает хоть сколько-нибудь значимый отрицательный катализатор (такой как государственный долг или трагедия), это может указать трейдерам, что валюта, на которой они сосредотачиваются, должна быть существенно переоценена вниз. Например, бюджетный дефицит США заставил доллар быстро падать относительно иены, стоимость которой, в свою очередь, быстро выросла. При таких обстоятельствах трейдеры могут подумать о вероятности интервенции, которая привела бы к резким движениям цены уже в ближайшей перспективе. Это создает для трейдеров возможность красиво получить прибыль, открывая взгляд перед интервенцией и выходя из позиции после того, как проявится ее эффект. Важно понять, однако, что торговля против стремительного тренда (в ожидании интервенции) может быть очень рискованной и должна оставаться преррогативой трейдеров-спекулянтов. Кроме того, трейдинг против тренда, особенно с большим плечом, может быть чрезвычайно опасным, поскольку за короткий промежуток времени может быть потеряно большое количество капитала.
Интервенция
Теперь давайте посмотрим, как интервенция выглядит на графиках:
Здесь мы можем видеть, как между 2000 и 2003 годами Банк Японии несколько раз проводил интервенции. Пожалуйста, имейте в виду, что могли быть и другие интервенции, кроме показанных здесь, так как интервенции не всегда предаются огласке. Рядовое их легко определить, когда они происходят, по сильному краткосрочному движению цены, вроде того, о котором упоминалось в самом начале этой статьи.
Трейдинг
Знание, когда могут встретиться интервенции, является скорее искусством, чем наукой; но это не означает, что не существует явных индикаторов, способных помочь Вам. Вот некоторые основные принципы, которым стоит следовать:
1. Новые интервенции обычно происходят около того же самого ценового уровня, что и предыдущие интервенции. В случае с USD/JPY этот уровень был равен 115.00 - посмотрите на графике выше, как интервенции удерживали значение доллара выше этой точки в течение достаточно долгого времени. Но имейте в виду, что это может не всегда срабатывать; интервенции могут прекратиться, если центральный банк сочтет их бесполезными (то есть, чересчур дорогостоящими). Это также очевидно, когда мы видим снижение значения цены ниже 115.00.
2. Иногда об интервенциях говорят устные подсказки. Прежний министр финансов Японии Киити Миядзава любил угрожать интервенциями в самых разнообразных случаях. Точно так же и Европейский союз нередко дает подсказки относительно возможной интервенции в будущем. Иногда одних только этих слов достаточно, чтобы сдвинуть рынки. Имейте в виду, однако, что, чем чаще трейдеры слышат эти угрозы без последующих действий, тем меньшее влияние эти угрозы окажут на рынок.
3. Аналитики также часто дают хорошие оценки интервенционных ватерпасов. Следите за валютными аналитиками популярных банков и инвестиционных фирм - они могут подсказать, когда ожидать интервенцию.
Знание всего этого может помочь Вам определить, когда, вероятно, произойдет интервенция. Вот еще несколько советов для трейдеров:
1. Измерьте ожидаемые ценовые уровни, определяя местонахождение предыдущих интервенционных движений. Повторюсь, мы можем видеть, что большинство основных интервенций по паре USD/JPY доходило приблизительно до 125.00, прежде, чем нисходящий курс возобновлялся снова.
2. Всегда выставляйте уровни стоп-лосса и тейк-профита, чтобы захватить прибыль и ограничить потери. Удостоверьтесь, что Вы поставили свой стоп-лосс на разумном уровне, но оставили достаточно места для бега вниз прежде, чем произойдет интервенция. Точки взятия прибыли должны быть установлены на уровнях, ранее достигавшихся интервенциями.
3. Используйте настолько малое плечо, насколько это возможно. Хотя это снижает Вашу потенциальную прибыль, но также и сокращает риск получения маржин-колла. А так как Вы торгуете против долгосрочного тренда, маржин-колл становится весьма вероятным, если интервенция так и не случится в течение того времени, которое Вы запланировали.
Вывод
Интервенции происходят в результате действий центральных банков, использующих свои резервы, чтобы стабилизировать стоимость национальной валюты. Хотя они могут быть чрезвычайно прибыльными, такой вид трейдинга подходит, главным образом, для перекупщиков. Есть несколько способов попытаться определить, когда произойдет интервенция, но, в любом случае, сделку по ней нужно готовить, используя минимальное плечо и с умным управлением капиталом (стоп-лосс и тейк-профит). В целом, интервенции представляют собой интересную возможность для форекс-трейдеров, ищущих хорошую прибыль.
Justin Kuepper
© Перевод: www.kroufr.ru
СКАЧАТЬ МЕТАТРЕЙДЕР 4 и Получать 12.5% годовых на депозит в Надёжном ДЦ Можно Здесь >>>
20 декабря 2009, 06:08
Истинные уровни спроса и предложения.
Известный экономист Адам Смит несколько сторублевок лет назад предположил, что, когда предложение превышает спрос, цены снижаются, и наоборот. Известный физик Исаак Ньютон в своих трех законах движения указал, что объект останется в движении, пока не встретится с равной или большей силой. Эти два простых, но блистательных принципа выдержали испытание временем и непосредственно отвечают за движение цены на рынках, где мы сегодня торгуем. Я не сомневаюсь, что оба эти великих чловека стали бы превосходными трейдерами.
Перейдем к делу, целью этой статьи является то, что обычный технический анализ называет поддержкой (спрос) и сопротивлением (предложение). Мы пойдем дальше и узнаем, что такое на самом деле поддержка и сопротивление, как мы можем их идентифицировать и количественно выявить на ценовом графике, а также как их использзовать для принятия объективных, доходных торговых и инвестиционных решений. Торговыми примерами, используемыми в этой статье, являются реальные сделки, исполненные нашей фирмой управления капиталом.
Подумаем о корпоративной прибыли
Способ, которым трейдеры и инвесторы получают прибыль от рынка, очень похож на получение прибыли корпорациями. Microsoft, например, определяет спрос на свой тип программного обеспечения, оценивает стоимость производства и определяет, какую цену потребитель готов заплатить за это программное обеспечение. Если проекция компании достаточно точна и они угадали со спросом и предложением, они могут ожидать свою цену и прибыль. Компания Microsoft очень успешна в этом отношении, что позволяет ей получать крупную прибыль по многим своим продуктам.
Как и каждый другой, финансовый рынок отображает поведение людей в ответ на появляющееся отношение спроса и предложения. К сожалению, когда средний человек приходит в мир трейдинга и инвестиций, работа на этих рынках становится для него своего рода "искусством", основанным на субъективных индикаторах и осцилляторах, восприятии новостей и картинок ценовых паттернов, самое место которым - в рамке на стене, а вовсе не в финансовом отчете!
Трейдеры должны помнить, что рынки - это не что иное, как чистый спрос и предложение за работой, а люди своими действиями реагируют на возникающие отношения спроса и предложения. Цену определяет исключительно это, а возможности появляются, когда эти простые и прямые отношения выходят из равновесия. Поэтому, когда мы просто внимательно посмотрим на живущее отношение спроса и предложения, то идентифицировать, где скорее всего развернется цена, окажется совсем не так трудно.
Вернемся к основам
Да, это азы, но почему бы не начать с правильного понимания этих азов? Поддержка (спрос) - это уровень цены, где появляется больше желающих купить, чем на этом ценовом уровне может быть предложено. Сопротивление (предложение) - это уровень цены, где предлагается больше, чем есть покупателей, согласных купить на этом ценовом уровне. Давайте посмотрим на График 1, чтобы определить, что именно составляет действительно объективный спрос и почему.
График 1: Идентификация спроса (поддержка) на графике
Область А на Графике 1 представляет уровень цен, где спрос и предложение находится в сравнительном балансе или равновесии. Все, кто хочет купить и продать на этом ценовом уровне, в состоянии сделать это, и поэтому цена устойчива. На закрытии свечи (B) отношение спроса и предложения в области A больше не уравновешено. Теперь мы знаем, что на этом уровне цены появился намного больший спрос, чем есть доступных предложений. Откуда мы узнали, что это так?
Единственным, что может заставить цены расти так, как они это сделали, является изменение в отношениях спроса/предложения. Другими словами, когда закрылась свеча B, мы возможно объективно заключить, что некоторые желающие купить остались вне игры. Область A теперь можно объективно обозначить, как спрос (поддержка). Область, помеченная буквой C представляет снижение цены к нашему объективному уровню спроса. Именно здесь мы можем найти возможность сделки с малым риском и высокой вероятностью, поскольку цена повторно приходит в область неустойчивости. Позднее мы обсудим, как использовать эту возможность в своих интересах.
Просто запомним, что предыдущий пример служил для идентификации предложения (сопротивление) и количественного определения его на графике. Теперь развернем критерии и логику предшествующего примера на спрос и посмотрим на График 2.
График 2: Идентификация предложения (сопротивление) на графике
Дисбаланс означает возможность
Идентификация истинных ценовых уровней спроса (поддержка) и суждения (сопротивление), как правило, заставляет участников рынка больше всего усложнять торговые решения. Определить, где и почему цена развернется с наибольшей вероятностью - вот что занимает мысли большинства людей. Определение спроса и предложения - вот все, что нужно рассмотреть для идентификации разворотных моментов цене. Смит мыслил простыми, логическими и реальными категориями. Применяя его теорию к торговым рынкам, мы ничего не нарушим.
Давайте разберемся. Единственная действительно объективная информация, доступная нам - это цена и объем. Все остальное или субъективно, или является производным цены и объема, потому, почему бы не обратиться прямо к первоисточнику? Большинство книг по трейдингу и так называемых профессионалов рынка рассказывают о скользящих средних, уровнях ретрейсмента Фибоначчи и так далее, которые якобы являются областями спроса (поддержка) и предложения (сопротивление). Трудно представить себе что-то более далекое от истины. Любой индикатор или осциллятор, который кто-то рекламирует как инструмент для идентификации поддержки и сопротивления, является только индикатором или осциллятором, но не спросом и предложением. Они будут работать только время от времени, когда совпадут с истинными уровнями спроса и предложения на графике. Вы можете представить себе директоров Microsoft, обсуждающих на своих заседаниях паттерны голова-и-рамена или чашка-с-ручкой? Вряд ли.
Не забывайте о человеческом факторе
Давайте чуть углубимся в теорию Смита и добавим к нашему анализу спроса и предложения фактор человеческого поведения. Для этого давайте посмотрим на тиковый график вместо временного, поскольку он состоит из сделок и цены, а не времени. Это самый объективный способ рассмотреть любой рынок. Каждая свеча представляет собой определенное число сделок (человеческое действие), а не временной интервал. В конце концов, цель анализа любого рынка состоит в том, чтобы на каждом ценовом уровне определить активность покупок и продаж.
Зеленые точки на Графике 3 - это наш собственный индикатор, который мы создали (и используем) для идентификации экстремальных продаж. Область A - это боковой торговый диапазон, где спрос и суждение сбалансированы. Затем уравнение спроса и предложения меняется, когда цена поднимается от уровня А, как отмечено на Графике 3. Теперь можно сделать объективное заключение, что на этом ценовом уровне присутствует больше желающих купить, чем доступных предложений. Этот уровень теперь, конечно, становится уровнем спроса (поддержка). Трейдеры должны перенаправить свой мыслительный процесс. Прорыв области А фактически дал проницательному трейдеру всю объективную информацию, которая пригодится для потенциальной сделки малого риска и высокой вероятности, если и когда цена повторно вернется в эту область. Ошибочно думать, будто Вы только что выпили прорыв.
График 3: Тиковый график (основанный на сделках, а не на времени)
Повторюсь, зеленые точки в области спроса на Графике 3 объективно говорят нам, что в тот периода бокового трейдинга случились мощные продажи. При столь больших продажах можно было бы думать, что цены упадут, но они вместо этого выросли. Можно предположить, что на этом ценовом уровне (A) существовал сильный спрос.
Зеленая точка, которая появляется, когда цена повторно приходит на этот уровень спроса, означает, что агрессивные продавцы предприняли меры (продали) после снижения цены в область спроса. Законы спроса и предложения говорят нам, что на рынок вышли новые продавцы и что цена, скорее всего, повысится. Тот, кто продает после периода продажи и в области объективного спроса, возможно, проиграет, согласно законам и принципам спроса и предложения. Поэтому нам просто нужно распознать продавцов-новичков и брать другую сторону такой сделки каждый раз, когда мы видим подобную ситуацию.
Подобно массе в движении
Определяя силу уровня спроса или предложения, нужно учесть два важных фактора. Во-первых, мы должны определить количество торговой активности на уровне спроса или предложения. Это не что иное, как то, почему великий физик Исаак Ньютон включает массу в свои три закона движения. Для трейдеров масса просто равняется объему. Чем выше объем в области спроса или предложения, тем более сильной будет эта область, если и когда цены ее достигнут. Если есть желающие купить только 100 акций на том ценовом уровне, где для торговли есть 1000, цены не смогут переместиться выше, пока не будут куплены все 1000 акций (поглощенное предложение). Когда все они будут куплены, потребуется больше покупателей, чтобы цены выросли, и так далее.
Во-вторых, мы должны объективно определить, сколько раз цена повторно приходит на уровень спроса или предложения. Самые высокие шансы для возможности купить, например, появляются, когда цена впервые повторно приходит в объективную область спроса, а не во второй, третий или четвертый раз. Помните, что спрос - это некоторое количество покупателей, которые хотели купить, но не смогли, потому что цены повысились. С каждым разом, когда цена повторно приходит на уровень спроса, все больше покупателей, какие оставались вне игры, теперь будут в состоянии купить. Это логически ослабляет силу рассматриваемого уровня спроса каждый раз, когда он повторно посещается, просто потому, что будет все меньше покупателей. Представьте себе рубку деревьев. С каждым ударом топора по дереву вероятность его падения увеличивается, поскольку масса ствола становится все меньше.
Успешный трейдинг
Должного и объективного исполнения входов и выходов, а также определения защитных стопов можно добиться, только идентифицируя области истинного спроса и предложения, используя дисбаланс, когда он происходит, в своих интересах. Если приобретает сделать вход в сделку на уровне истинного спроса и предложения, это решает две самых важных задачи в трейдинге. Во-первых, это позволяет трейдеру входить в позицию очень близко к его защитному стопу и использовать в своих интересах надежные стратегии управления капиталом.
Во-вторых, это позволяет трейдеру открыться на самом развороте цены, которая лишь потом предложит войти и другим, чтобы они могли заплатить трейдеру!
Распознавать реальность
А теперь давайте создадим объективный свод правил и критерии для входа и выхода из последовательно прибыльных сделок и инвестиций. Сделка с малым риском и высокой вероятностью, показанная на Графике 4, включает в себя вход, основанный на идентификации объективного дисбаланса спроса и предложения.
График 4: Сделка на дисбалансе спроса/предложения
Как же мы определили, что эта область спроса была спросом? Просто, так нам объективно сказал прорыв из области стабильности цен. Цена, в конечном счете, повторно пришла в эту область спроса, что мы определили, как точку входа для длинной позиции из-за нестабильности предложения/спроса. Как только цена достигла этого уровня, мы заключили, что продавцы в этой области были трейдерами-новичками, которые последовательно проигрывают. Но откуда это известно? Еще раз, законы спроса и предложения говорят нам, что тот, кто продает после периода продаж и в объективной области спроса, последовательно проигрывает, и это был сценарий именно такой возможности.
Зона прибыли (или размер барыша в случае Microsoft) - это расстояние между областью спроса и областью предложения, как отмечено на графике. Основываясь на этой информации, сделка была сделана. Риск был небольшим, поскольку сделка была открыта около уровня спроса (очень близко к защитному стопу). Мы также стали частью свечи разворота, которая является приглашением для толпы покупать уже после нас - что идеально. Прибыль была взята в области предложения, идентифицированной еще до входа.
Как долго это работает?
Обычный вопрос трейдеров - насколько далеко назад надо просматривать график, чтобы идентифицировать области предложения и спроса. Ответ всегда одинаков. Трейдеры, ищущие уровни спроса и предложения, должны смотреть назад настолько далеко, сколько необходимо, чтобы найти истинный уровень спроса или суждения. Чаще всего будет достаточно нескольких дней. Иногда рынок может торговаться на многодневном / многонедельном максимуме или минимуме. В некоторых случаях нам потребуется заглянуть назад еще дальше. Главное здесь - полностью устранить время из уравнения.
Почему это так трудно?
Все это кажется довольно простым. Но почему тогда так поступает очень мало трейдеров и инвесторов? Ответ прост: человеческие эмоции. Страх перед потенциальным прорывом уровня спроса более силен, чем выгода от входа с минимальным риском в области спроса или предложения. Но трейдеры должны помнить, что возможность всегда находится там, куда большинство просто боится пойти.
Все-таки, сделать это может любой. Главное - иметь ряд правил, основанных на законах и принципах предложения/спроса и человеческого поведения, которые ответственны за движение цены.
Как мы уже говорили в этой статье, именно здесь кроется происхождение движения цены, которая служит спросом (поддержка) или предложением (сопротивление). Происхождение, на самом деле, это уравнение равновесия, что, в основном, и является определением спроса (поддержка) и предложения (сопротивление).
Не смотрите с сожалением на первоначальный рост или снижение цены. На самом деле это вовсе не пропущенная возможность. В действительности, ситуация просто дает трейдерам объективную информацию, которая необходима для малорискованной потенциала большой вероятности. Или, с другой стороны, прорывы областей консолидации точно показывают нам, где произошло изменение в равновесии спроса и предложения.
Всегда ли истинные области поддержки и сопротивления удерживают цену и заставляют ее развернуться? В большинстве случаев ответ - да, конечно, когда анализ объективен. Однако, на самом деле нам не всегда нужно, чтобы произошел разворот цены. В конце концов, наша цель в трейдинге - улучшить шансы на успех, а не гарантировать уверенность. Просто идентификации области ценового скопления выше или ниже текущих цен недостаточно. Рассматриваемая область должна соответствовать определению истинного спроса или предложения. Какая сделка будет реальной, а какая нет, Вы почувствуете.
Sam Seiden
© SFO Magazine • Январь 2005
© Перевод: www.kroufr.ru
СКАЧАТЬ МЕТАТРЕЙДЕР 4 и Получать 12.5% годовых на депозит в Надёжном ДЦ Можно Здесь >>>
СКАЧАТЬ МЕТАТРЕЙДЕР 4 и Получить на Счёт 30-200-1000$ в Надёжном ДЦ Можно Здесь >>>
ПРИБЫЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ТОРГОВЛИ ДЛЯ МЕТАТРЕЙДЕР 4 (Эксперты-советники)
и Торговые Стратегии НАХОДЯТСЯ ЗДЕСЬ >>>
ВИДЕО КУРС О FOREX: КАК ПРИБЫЛЬНО Работать на Валютном Рынке >>>
( Методики,стратегии,механическая торговля )
МОНИТОРИНГ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ ИНТЕРНЕТ ВАЛЮТ >>>
( ВЫБЕРАЙТЕ ЛУЧШИЙ КУРС: Яндекс.деньги, Webmoney: WMZ, WMR, WME, WMU, WMB,
WMY, E-gold, Liberty Reserve, UkrMoney, RBK money,
PayPal, Z-Payment и др. )
Выбирите своего Форекс брокера
