В течение многих лет поклонники рынка и, конечно, форекс-трейдеры использовали простые ценовые паттерны не только для того, чтобы прогнозировать прибыльные возможности для продажи, но и для объяснения простой динамики рынка. В результате обычные формации, такие как вымпелы, флаги, двойные основания и вершины часто используются на валютных рынках, так же как и на многих других торговых рынках. Менее известный, но не менее полезный паттерн, который встречается на валютных рынках, это вершина "Медвежий бриллиант", также известная, как алмазная вершина. В этой статье мы объясним, как форекс-трейдеры могут быстро идентифицировать алмазные вершины, чтобы заработать на различных возможностях.
Алмазная вершина встречается узловым образом на вершинах значительных восходящих трендов. Она эффективно, с достаточной точностью и непринужденностью сигнализирует о грядущих продажах и ретрейсментах. Из-за повышенной ликвидности валютного рынка эту формацию легче идентифицировать на рынке форекс, чем на рынках активов, где чаще встречаются гэпы цены, которые сдвигают некоторые требования, необходимые для распознавания алмазной вершины. Эту формацию можно обнаружить на любом масштабе времени, особенно на дневных и часовых графиках, а размашистые колебания, часто появляющиеся на валютных рынках, предлагают трейдерам множество возможностей для торговли.
Идентификация и торговля по формации
Формация "алмазная вершина" выявляется по первый пику паттерна голова-и-плечи, применяя линии тренда к последующим пикам и впадинам. Свое название формация получила благодаря тому, что паттерн имеет поразительное сходство с четырехгранным алмазом.
Давайте рассмотрим пошаговую инструкцию того, как торговать формацией на примере валютной пары австралийский доллар / американский доллар (AUD / USD) (Рисунок 1). Во-первых, мы идентифицируем формацию голова-и-плечи. Затем проводим линии сопротивления, сначала от левого плеча до головы (линия A), а затем от головы до правого плеча (линия B). Это формирует вершину паттерна; цена не должна пробиваться выше верхней линии сопротивления, сформированной правым плечом. Идея заключается в том, что перед падением цена консолидируется, а любое пробитие выше линии тренда в конечном счете сделало бы паттерн неэффективным, ибо это будет означать, что был создан новый пик. В результате трейдер будет вынужден или провести новую линию тренда (линия B) от головы до правого плеча, или игнорировать алмазную вершину вовсе, так как паттерн был нарушен.
Чтобы провести нижнюю линию поддержки, нужно просто найти самую нижнюю впадину формации. Затем мы проводим линию поддержки, соединяя минимум дна с левым плечом (линия C), а затем рисуем другую линию поддержки от минимума до правого плеча (линия D). Она соединяет заканчивает паттерн. Обратите внимание, как правый угол формации напоминает вершину симметрического паттерна треугольника и наводит на размышления о прорыве.
Узор 1 - Идентификация паттерна "Алмазная вершина" на примере AUD/USD.
Торговать алмазной вершиной не намного сложнее, чем другими паттернами. Здесь трейдер просто ищет прорыв нижней линии поддержки, предполагая, что импульс вырастет и вероятность падения увеличится. Теория весьма проста. И уровень верхнего сопротивления, и уровень нижней поддержки, установленные правым плечом, будут удерживать цену, поскольку диапазон каждой последующей сессии уменьшается, наводя на мысли о скором прорыве. Как только сессия закроется ниже уровня поддержки, это указывает нам, что импульс продаж продолжится, поскольку продавцы, наконец, протолкнули цену к закрытию ниже значимой отметки. Трейдеру тогда следует разместить свой вход сразу ниже этого величины, чтобы поймать последующее падение цены. Этот подход особенно хорошо работает на валютных рынках, где поведение цены обусловлено большой ликвидностью, а тренды устанавливаются быстрее, как только пробит определенный существенный уровень поддержки или сопротивления. Управление капиталом применяется к этой позиции через стоп-лосс, размещенный немного выше пробитого ранее уровня поддержки, чтобы минимизировать любые потери, которые могли бы наступить, если прорыв окажется ложным, а все это превратится лишь во временный ретрейсмент.
Рисунок 2 ниже показывает увеличенный масштаб изображения Рисунка 1. Мы можем видеть, что свеча сессии закрылась ниже или "пробила" линию поддержки (линия Di), указывая на будущее движение вниз. Трейдер алмазной вершины получил бы на одолжить прибыль, размещая ордер на вход ниже закрытия под линией поддержки на 0.7504, а также выставив стоп-лосс немного выше той же самой линии, чтобы минимизировать любые возможные потери, если цена откатится выше. Стандартный стоп будет размещен на 50 пипсов выше - на 0.7554. В нашем примере ордер стопа так и не сработал, потому что цена не отбилась, а вместо этого упала на 150 пипсов ниже за одну лишь сессию, чтобы впоследствии упасть еще дальше.
Рисунок 2 - Увеличенный масштаб алмазной вершины на графике AUD / USD. Обратите внимание на вход в позицию сразу ниже линии поддержки (Di).
Наконец, цель прибыли рассчитывается по ширине формации от головы (самая высокая цена) до основания (самая низкая стоимость). В нашем примере с парой AUD/USD Рисунок 3 показывает, как это делается. На Рисунке 3 курс AUD/USD на вершине формации составляет 0.8003. Основание "алмазной вершины" приходится на 0.7250. Это дает нам 753 пипса, которые мы используем, чтобы сформировать максимальную цену, где мы можем взять прибыль. Для безопасности трейдеру следует поставить две цели взятия прибыли. Первая цель ставится так: все количество, 753 пипса, делится пополам и вычитается от нашей цены входа. Следовательно, первая цель будет на уровне 0.7128. Максимальная прибыль, вторая цель, приходится на уровень 0.6751, полученный путем вычитания общего количества, 753 пипса, из цены входа.
Рисунок 3 - Расчет цены прибыли на примере AUD/USD.
Использование осциллятора цены
Одно из кардинальных правил успешной торговли состоит в том, чтобы всегда получать подтверждение, и паттерн "алмазная вершина" не исключение. Прибавление на график ценового осциллятора, такого как схождение-расхождение средних и индекса относительной силы может увеличить точность Вашей торговли, так как подобные инструменты могут измерить импульс цены и использоваться для подтверждения прорыва поддержки или сопротивления.
Применяя к нашему примеру стохастический осциллятор (Рисунок 4 ниже), инвестор подтверждает прорыв ниже уровня поддержки с помощью нисходящего пересечения на осцилляторе цены (точка X).
Рисунок 4 - Пересечение стохастического индикатора импульса (точка X) используется для подтвеждения движения вниз.
Сложим все вместе
Мало того, что медвежьи алмазные вершины формируются на основных парах валют, таких как Евро/Американский доллар (EUR/USD), Британский фунт/американский доллар (GBP/USD) и доллар США/Японская иена (USD/JPY), но они также формируются и на менее известных кросс-курсах, таких как Евро/японская иена (EUR/JPY). Намереваясь эта формация реже случается на кроссах, колебания там имеют тенденцию длиться дольше, создавая больше прибыли. Давайте шаг за шагом рассмотрим пример на паре EUR/JPY:
• Идентифицируйте паттерн "голова и плечи" и подтверждите природу формации, отметив, что голова немного смещена влево, а минимум формации находится справа от нее.
• Проведите верхние линии сопротивления, соединив левое плечо с вершиной головы (линия A) и голову с правым плечом (линия B). Затем проведите линии поддержки, соединив левое плечо (линия C) с минимумом и минимум с правым плечом (линия D).
• Рассчитайте ширину формации, взяв цены вершины головы, 141.59, и минимума, 132.94. Это даст нам в общественной сложности 865 пипсов будущей общей прибыли. Разделите это число на два и получите первую цель прибыли, расположенную на 432 пипса ниже нашего входа.
• Установите точку входа. Посмотрите на вершину правого плеча и отметьте точку, где свеча закрывается ниже линии поддержки, прорывая ее. Здесь сессия закрылась по 137.79. Ордер на вход тогда должен быть размещен на 50 пипсов ниже - на 137.29, в то время как наш стоп-лосс ставится на 50 пипсов выше - на 137.79.
• Рассчитайте первую цель прибыли, вычитая 432 пипса ото входа. В результате первая цель прибыли располагается на 133.45.
• Наконец, подтвердите сделку с помощью осциллятора цены. Здесь стохастический осциллятор сигнализирует вход и свидетельствует возможность сделки поскольку пробивается ниже уровня перекупленности (укажите X).
Если первая цель будет достигнута, то трейдеру следует передвинуть стоп-лосс, используя трейлинг-стоп для защиты дальнейшей прибыли.
Рисунок 5 - Еще один пример формации "алмазная вершина" на кросс-курсе EUR/JPY. На этом графике показаны все линии тренда, максимальная и минимальная цены, а также цель цены.
Вывод
Хотя медвежью алмазную вершину часто пропускают из-за ее нерегулярности, она остается очень эффективной в плане потенциальных возможностей на валютном рынке. Более гладкое поведение цены из-за огромной ликвидности рынка предлагает трейдерам лучшие возможности для применения этого метода. Если эта формация объединена с ценовым осциллятором, сделка останавливается еще более прибыльной - ценовой осциллятор увеличивает вероятность прибыльной торговли.
Отношения австралийца и золота с точки зрения трейдера.
Отношения между различными финансовыми рынками почти столь же стары, как и сами рынки. Например, во многих случаях, когда растут обыкновенные акции, облигации падают. Множество трейдеров наблюдают за подобными корреляциями и пытаются на низ заработать. Такие же типы отношений существуют и на глобальном валютном рынке. Возьмите, например, тесную связь между австралийским долларом и золотом. Главным образом, благодаря факту, что Австралия остается одним из основных производителей желтого металла, эта корреляция дает возможности, которые не только существуют, но и на которых трейдеры могут получить прибыль. Давайте рассмотрим, почему существуют эти взаимоотношения, и как Вы можете их использовать, чтобы получить надежную отдачу в золоте.
Ключ - в производительности
Отношение доллар США / сырая нефть существует по одной простой причине: товар оценивается в долларах. Однако, то же самое нельзя произнести об австралийской корреляции. Отношения Золото/австралийский доллар проистекает от производства. В 2008 году Австралия оценивалась как четвертый по величине производитель золотой в мире, пропуская вперед Китай, Южную Африку и Соединенные Штаты. Даже не являясь крупнейшим производителем, страна-континент производит приблизительно 225 метрических тонн золота ежегодно, по оценкам GFMS. В результате естественно, что валюта главного производителя товара придерживается моделей поведения цены этого товара. Согласно подьемам и спадам производства обменный курс довольно следовать за спросом и предложением, как деньги переходят из рук в руки между шахтером и изготовителем.
Согласно обзору GFMS за 2005 год, в последний раз, когда Австралия оценивалась на втором месте по производству позади Южной Африки, добыча золота в экономике южной части Тихого океана была на высоте приблизительно 263 тонн ежегодно. Этот объем составлял 10.4 % рынка. Однако, год за годом производство неуклонно падало, помогая ценам расти. В конечном счете, предложение золота помогло создать спрос на Австралийский доллар, который двигался в тесной связке с товаром до середины 2008 года. Если бы инвестор или трейдер использовали в своих интересах эту простую корреляцию, то могли бы заработать приблизительную 30%-ю норму прибыли на одной только цене валюты (помимо прибылей от разницы ставок).
Прибыль на взаимоотношениях
Хотя макро-стратегия в действительности действует на всех уровнях, для нее лучше всего подходят портфели, установленные на более длительные периоды времени. Трейдеры не собираются искать сильные корреляции по каждому отдельному дню торговли, динамика рынка здесь шире. В результате, в течение более длительного периода времени смягчается влияние ежедневной изменчивости и риска.
Трейдеры, ориентированные на фундаментальные факторы, будут стараться торговать одним или же обоими инструментами, замечая подсказки как на одном, иак и на другом. Эти подсказки можно получить от следующих факторов:
Отчеты по товарным запасам (Commodity Reserve Reports)
Отчеты по фьючерсам COT (COT Futures Reports)
События в экономике Австралии
Процентные ставки
Инвестирование в безопасные зоны
Учитывая перечисленные выше факторы, сделки, естественно, довольно более долгосрочными, чем внутридневная торговля, поскольку портфель стремится поймать общее настроение рынка, а не только внутридневной рост или падение.
Технически, трейдеры стараются найти подсказки в технических формациях, в надежде, что соответствующие корреляции проявятся на связанном рынке. Будь то формация на графике золота или же австралийца, лучше сначала найти одну надежную формацию, вместо того, чтобы ждать, пока оба графика начнут идеально коррелировать. Пример этого ясно виден на графиках ниже.
Рисунок 1
Узор 2
Как показано на Рисунке 2, в 2008 году трейдеры увидели возможность вскочить в уходящий поезд, когда и австралиец, и золото показали временный рост цены. Уже зная, что это был быстрый и резкий рост цены с последующим быстрым падением на в целом медвежьем рынке, здравомыслящий технический инвестор мог явно видеть, что оба актива движутся синхронно. Технически говоря, возможность открыться вниз появилась, когда товар приблизился к цифре 905.50 $, которая соответствовала уровню 0.8500 на рынке форекс. Двойная вершина по золоту почти гарантировала падение валютной пары Австралийский доллар / доллар США.
Пробуем: Сетап сделки
Теперь давайте рассмотрим более краткосрочный торговый сетап, затрагивающий и Австралийский доллар, и золото.
Во-первых, общая макро-картина. Глядя на Рисунок 2, мы видим, что золото заставило как инвесторов, так и трейдеров распродать опасные активы. Последовавшая за этим ходом консолидация дала понять, что разворот не заставит себя ждать. Это мнение поддерживается вероятностью того, что инвесторы акций захотят переместить некоторое количество денег в товары со свойствами спасительной гавани, поскольку глобальные индексы продолжают падать.
Рисунок 3
Мы видим, что подобная же картина развивается и на Австралийском долларе - после шипа вниз ниже 0.6045, как показано на Рисунке 4 ниже. В это время валюта находилась под чрезвычайным давлением, поскольку глобальные спекулянты считали Австралийский доллар опасной валютой. Соединяя эти два фактора, направление нашего портфеля надеется быть восходящим.
Далее, мы смотрим на наши графики и применяем базовые техники поддержки и сопротивления. Следуя нашей начальной торговой идее по золоту, мы прежде строим на графике канал, поскольку поведение цены указало три определяющих технических пункта (точки A, B и C). Канал на золоте перекликается с краткосрочным каналом, развивающимся на паре валют AUD/USD на Рисунке 4.
Рисунок 4
Комбинация достигает апофеоза 10 декабря 2008 (Рисунок 3, Точка C). Мало того, что оба актива тестируют поддержку или нижнюю линию канала, но у нас также есть бычья конвергенция MACD, подтверждающая движение вверх на валютной паре AUD/USD.
Наконец, мы размещаем соответствующий вход на закрытии сессии, по 0.6561. Соответствующий стоп размещен на худо-бедно колебания. В данном случае это минимум 5 декабря - 0.6290, стоп составляет примерно 271 пипс. Принимая во внимание надлежащее управление риска/прибыли, мы ставим цель на 0.7103, чтобы получить отношение риска к прибыли 2:1. К счастью, сделка не заняла больше недели, поскольку цель была достигнута 18 декабря, дав прибыль 542 пипса.
Вывод
Такие межрыночные стратегии, как Австралийский доллар и золото предоставляют здравомыслящим инвесторам и трейдерам вполне достаточные возможности. Используемые ли для получения более высоких отношений прибыли/убытков или для увеличения отдачи портфеля, корреляции рынка наверняка окажутся полезным дополнением к репертуару участника рынка.
Разворотный сигнал на свечном графике обладает одной характеристикой, которая делает его намного более мощным, чем другие методы технического анализа. Такой сигнал парирует реальное изменение настроений инвесторов – не просто прогнозирование возможного изменения. Свечной сигнал или паттерн это визуальная картинка, которая формируется на фоне изменения настроения рынка. Использование этого инструмента в вашем арсенале позволит значительно увеличить прибыль, снизив экспозицию риска.
Тест времени.
Для человека, который ищет «золотую рыбку» среди инвестиционных программ критерий поиска очень прост: она должна быть хорошо исследована, иметь доказанную хорошую работу в прошлом и простые для идентификации точки разворота. Это полностью подходит под характеристики свечного анализа. Все три элемента являются непременными собирающими этой методики. Сотни лет использования свечей при торговле рисом привели к формированию критериев идентификации сделок с высокой вероятностью получения прибыли. Свечные сигналы дожили до сегодняшнего дня после многих лет прибыльного использования этих сигналов трейдерами. Речь идет не компьютерном тестировании, не о теоретических результатах. Тот факт, что свечи до сих пор используют для анализа, подтверждает, что они приносят прибыль.
Картина настроения.
Страх и жадность – основные настроения рынка – являются важным фактором, который используют профессиональные инвесторы для получения прибыли. Свечной сигнал представляет собой визуальное отображение расположения инвесторов и графически иллюстрирует это изменение. Этот вид анализа позволяет трейдеру вычислить, когда настроения масс создают хорошую возможность для прибыльной сделки. Большинство инвесторов паникует на дне, и находится в состоянии эйфории на вершине. Знание этого и визуальный анализ, того, что происходит, являются причинами того, что свечной трейдер покупает на сигнале на покупку на дне и продает на сигнале на продажу на вершине.
Свечные сигналы также предлагают дополнительную возможность, которую не могут предоставить другие техники. Японские торговцы рисом не только разработали прибыльные разворотные сигналы, они также ввели важный аспект в методику свечного анализа. Свечные сигналы позволяют определить, что инвесторы подозревают, когда формируется сигнал. Именно это позволяет поставить свечной анализ намного выше других методик анализа.
Комбинирование со средними скользящими
Трейдеры могут комбинировать простые средние скользящие со свечами для дополнительного подтверждения и информации по торговым входам и выходам. Простая МА с периодом 50 и простая МА с периодом 200являются важными техническими индикаторами, которые выступают в качестве мощных уровней поддержки и сопротивления. Крупные управляющие капиталом мониторят эти две долгосрочные средние скользящие и очень часто принимают долгосрочные решения по инвестициям именно по этим ценовым уровням. Свечной анализ позволяет определить, какие решения принимаются около данных ключевых средних скользящих.
Визуальный анализ настроений инвесторов посредством анализа свечей на важных технических уровнях создает базу для открытия и закрытия позиций в наиболее подходящее время. Применение простых правил для использования средних скользящих в совокупности со свечными сигналами значительно увеличит вероятность того, что вам удастся открывать и закрывать позиции в правильное время.
Во-первых, немного информации по средним скользящим. Средние скользящие имеют тенденцию к тому, чтобы выступать в качестве уровней поддержки и сопротивления. Они также работают в качестве «магнитов» для ценового тренда. Управляющие деньгами вряд ли будут покупать во время нисходящего тренда, пока цена не упрется в уровень поддержки. Они вряд ли захотят продавать, пока цена не достигнет потенциальной цели на уровне сопротивления. Еще одно важное правило: если цена быстро двигается от средней скользящей, то, скорее всего, она вернется к средней скользящей.
Правила в действии
Использование этих простых правил наряду со свечными сигналами позволит заключать сделки с высокой вероятностью прибыли. На рисунке 1 в точке А свеча сформировала сигнал на покупку, который известен как Бычье поглощение. Этот сигнал сформировался после того, как предыдущая свеча продемонстрировала нерешительность рынка (Доджи или Маленький молот).
Рисунок 1. Дневной график PotashCorp.
Эта комбинация сигналов иллюстрирует глубокую ситуацию разворота. Добавим к этому тот факт, что все это произошло на 50-дневной МА. В результате можно прогнозировать, что последует восходящий тренд.
Использование коротких МА
Трейдеры также могут комбинировать свечи с ЕМА (экспоненциальной средней скользящей) с периодом 9. Эта средняя скользящая весьма эффективна для определения входов и выходов, а также для сигналов о продолжении восходящего или нисходящего тренда.
Как использовать эту комбинацию? Когда сигнал свечи на покупку подтверждается закрытием выше ЕМА8, это означает, что восходящий тренд будет продолжаться, пока не появится свечной сигнал на продажу с закрытием ниже ЕМА8. Противоположное справедливо для нисходящего тренда. Свечной сигнал на продажу и закрытие ниже ЕМА8 указывает на то, что развивается опускающийся тренд, он будет в силе, пока не появится свечной сигнал на покупку с одновременным закрытием над средней скользящей.
Шаг вперед
Дей-трейдеры также могут использовать модификацию тактики комбинирования МА и свечного анализа. Мы можем заключать краткосрочные сделки, когда при пересечении ЕМА с периодом 2 и ЕМА с периодом 8 генерируется свечной сигнал. Этот фильтр значительно сокращает количество сделок, которые оказываются убыточными вскоре после открытия.
Смотрим на рисунок 2, на котором приведен пример того, как можно использовать МА при торговле на 10-минутном графике контрактами на соевые бобы. В месту А мы видим паттерн Медвежье поглощение, когда стохастики указывают на перекупленность. Эти сигналы можно использовать для фиксации прибыли по недавнему восходящему тренду. Также обратите внимание, что 2ЕМА достаточно далеко от 8ЕМА. Это дополнительное свидетельство того, что цена готова к откату. Первая цель движения это 8ЕМА.
Рисунок 2. 10-минутный график январского контракта на соевые бобы
Станет ли 8ЕМА поддержкой, от которой цена снова пойдет вверх? Трейдер не может знать этого, когда фиксирует прибыль по сигналу Медвежьего поглощения. Когда цена дойдет до этого уровня, свеча покажет нам, каково настроение инвесторов в это время.В данном происшествии 8ЕМА не выступила в качестве поддержки. Кроме того, 2ЕМА пересекла вниз 8ЕМА. Это однозначное указание на то, что покупать здесь не надо.
В точке В показан потенциальный разворот. Однако есть два указания на то, что это не разворот тренда. Во-первых, стохастики направлены вниз, однако еще не находятся в зоне перекупленности. Кроме того, 2ЕМА еще не пересекла вверх 8ЕМА. В связи с этим открытие длинной позиции тут может оказаться убыточным.
Терпение это добродетель
Только в точке С на рисунке 2 мы видим валидный сигнал на покупку. Паттерн Просвет в облаках получил подтверждение от МА. Это подтверждение получено, когда 2ЕМА пересекла вверх 8ЕМА, также стохастики в это время двигаются вверх. Использование комбинирования технических сигналов значительно усиливает вероятность того, что мы окажется в нужное время в нужном месте.
Удерживаем прибыльные позиции
Комбинирование пересечения 2ЕМА и 8ЕМА со свечами также позволит нам не закрывать прибыльные позиции слишком рано. Кроме того пара средних скользящих может дать сигнал на повторный вход, если сделка была закрыта слишком рано. Как показано на рисунке 3, хотя свечные сигналы на продажу появлялись во время восходящего тренда, 2ЕМА не пересекла вниз 8ЕМА. Это позволяет трейдеру удерживать позицию, пока цена идет к более высоким уровням.
Рисунок 3. 5-минутный график февральского контракта на рогатый скот.
Сигнал на продажу в точке А мог бы стать причиной для фиксации прибыли. ОднакоЕМАнеподтверждалиэтотсигнал. Каждый раз, как цена касалась 8ЕМА, формировался бычий свечной сигнал, и 2ЕМА не могла пересечь 8ЕМА. Без этого подтверждения сигнала на торговлю, трейдер может сохранять уверенность в позиции.
Ваш торговый стиль
Разные комбинации средних скользящих работают лучше на разных рынках. Так, пересечение ЕМА с периодом 2 и периодом 8 хорошо работает на форексе и при торговле контрактамиE-mini, пересечение 13 и 34ЕМА лучше работает на 15-минутных графиках кофе и какао. Для тех, кто торгует контрактами на американский доллар, я бы рекомендовал использовать ЕМА с периодом 8 и ЕМА с периодом 50 на часовых графиках.
Успех торговли на любой рынке начинается с применения проверенного торгового метода, такого как свечной анализ. Добавив эффективные индикаторы подтверждения, вы сможете увеличить свой потенциал прибыли.
Вероятность на вашей сторонке.
Трейдеры, которые используют свечные сигналы и затем инкорпорируют в свой анализ индикаторы подтверждения, такие как средние скользящие могут увеличить свой вероятность прибыли при идентификации изменений тренда. Игнорирование информации, которую содержат свечи означает, что трейдер не получает прибыль, которую мог бы заработать. Изучение сигналов и паттернов свечного анализа позволит вам идентифицировать страх и жадность на рынке, а также торговые возможности с высокой вероятностью заработка.
Об авторе: StephenW. Bigalow автор книги «Прибыльные инвестиции при помощи японских свечей. Ищем развороты рынка и прибыльные свечные модели для максимального заработка». Также является главной CandlestickForum.com.
