СКАЧАТЬ МЕТАТРЕЙДЕР 4 и Получать 12.5% годовых на депозит в Надёжном ДЦ Можно Здесь >>>
СТАТЬИ О ФОРЕКС: Торговая тактика СЕРФИНГ
Статьи о Форекс
Торговая тактика СЕРФИНГ
Новые старые подходы к торговле на рынках
Я не зря назвал этот раздел "новые старые тактики". Действительно решение лежит на поверхности, и все, работающие, или пытавшиеся работать, трейдеры, пытались применять этот подход. Суть второго подхода в немедленном закрытии позиции при первых признаках ухудшения положения, при росте убытков. Все просто, но… После открытия позиции мы сразу имеем убыток, спрэд. Что, сразу закрывать? Глупо. Значит, рассуждает трейдер, надо немного переждать, то есть отодвинуть стоп подальше. Куда? Как далеко? И плавно переходим к первому подходу, с большими стопами, длительными пережиданиями и пр. Ведь большие стопы предполагают обязательное взятие большой прибыли, иначе мат. ожидание тактики будет отрицательным. А вероятность взятия профита довольно резко падает, при его увеличении. (В общем то я в большой степени сейчас абстрагируюсь, считая, что внутри дня, мы торгуем шумом).
СОВЕТНИК АВТОМАТ ПО Торговой Тактике СЕРФИНГ>>>Маленький стоп моментально срабатывает. Более того, если Вы будете ставить такой стоп не на бумажке, а выставлять брокеру, думаю, многие брокеры будут намеренно "тикать" по Вашему стопу. И будут в своем праве - не забывайте, Вы торгуете со своим брокером, а не каким то обезличенным рынком. Таким образом, Вы опять будете неотвратимо проигрывать свои деньги.
Большой стоп, помимо того, что иногда срабатывает, периодически значительно облегчая депозит и вынуждая нас все начинать сначала, надолго выбрасывает нас с рынка. Кому неизвестно тягостное состояние неизвестности, когда, открывшись, например, в понедельник, всю неделю наблюдаешь с замиранием сердца, как рынок движется против твоей позиции, и лишь в пятницу удается (а иногда и не удается!) закрыться с прибылью жалких нескольких пунктов и с ощущением счастья, что "выскочил" без лосса. Кстати, сразу после этого, частенько, курс уходит пунктов на 100 в сторону твоей, уже закрытой позиции. О рынок, у него своеобразный юмор! Неделя прошла впустую, а сколько нервов и здоровья потрачено…
Со мной бывали такие "зависания" почти на месяц,
и более. Тяжкое ощущение. И не раз спрашивал себя в таком состоянии -
почему бы во время не закрыться, не развернуться и не играть в другую
сторону, наращивая депозит? А действительно, почему? Потому, что так диктует
первый подход - ждать запланированной прибыли (или срабатывания стопа).
Ждать, и точка!
Казалось бы - тупик. Однако уверен, что пытливые умы многих моих коллег
нашли выходы из этого тупика, и успешно используют второй подход в своей
работе. Один из вариантов, как мне кажется, нашел и я, и предлагаю Вам
его на рассмотрение и обдумывание.
Вначале я выдвину лемму (кто помнит - это предположение, не требующее доказательства). Вот она: любая открытая позиция какое - то время приносит прибыль. На проверку ее я потратил недели две - открывался на демо счете по разным валютам в самых разных направлениях. Так вот, в течение первых 10 минут 99% позиций были прибыльными. Более половины из них, после этого, уходили надолго в большой минус, небольшое количество - давали хороший профит, причем - быстро, остальные -"качались" на уровне открытия весь день и закрывались в конце рабочего дня.
Когда я говорю прибыльные, это значит, что они приносили прибыль 1 и больше пипсов (а то для многих до 50 пипсов - вообще не прибыль).
Отсюда получилось первое правило: после того, как позиция стала прибыльной, ее необходимо закрыть при неблагоприятном развитии событий, как минимум, с нулевой прибылью (без убытка). Достигнутый при этом уровень прибыли назовем первым уровнем.
Однако обогащать брокера спрэдами, ничего не "отщипывая" на свой счет, как - то неправильно. Поэтому применим второе правило: при достижении запланированного второго уровня прибыли, мы должны выйти при неблагоприятном развитии событий с первым уровнем прибыли.
"Отщипывать" по 1 - 5 пипсов прибыли часто
эффективно, но утомительно и опасно. Нам необходимо правило, позволяющее
брать иногда солидную прибыль. Давайте его сформулируем: При достижении
третьего уровня прибыли мы ограничиваем убытки на втором уровне и "позволяем
прибыли расти", поджимая профит трейлинг стопом, или до появления
явных признаков разворота.
Вроде неплохо выглядит, правда? Но, к сожалению, сразу после открытия,
каждая позиция находится в области убытков, и, порой, довольно долго.
Как поступать в это время? Как не дать убыткам перерасти в недопустимо
большие? Как дождаться, пока позиция превратится в прибыльную?
И здесь никуда не деться от закрытия на каких - то, ранее рассчитанных, уровнях, как правило - достаточно больших. Вот, - скажет читатель, - а говорил - безубыточная торговля, без планируемых убытков… Что безубыточная - не говорил, что убытки не планируются - вот это верно. Здесь основная разница между первым и вторым подходам.
Итак, когда мы закрываем позицию (кроме вышеперечисленных случаев закрытия с прибылью)?
Позиция закрывается немедленно, когда сигнал, по которому открывалась позиция, отменился, или сменился на противоположный.
Позиция закрывается немедленно при достижении уровней, преодоление которых является сигналом разворота движения. При этом возможен разворот позиции в обратную сторону.
Позиция закрывается по истечении времени, запланированного для поддержания данной позиции.
Чувствуете разницу? Мы ни в каком случае не даем позиции "зависнуть". Мы не планируем, скажем, 57 пунктов стоп лосс, просто закрываем позицию, когда держать ее уже не имеет смысла. Не угадали - закрываемся, ждем момента для нового входа. И так - раз за разом, день за днем.
Еще уточню. А что, если цена одним тиком "улетела" на 100 пунктов в убыток? Решили закрывать - значит закрывайте. Иначе следующим тиком она улетит еще на 300 пунктов. Вы не видели таких движений? Поверьте мне, они бывали и будут. (Достаточно просто не "нарываться" на такие движения, мы об этом еще поговорим).
И три очень важных замечания:
Закрытие позиции производится не по конкретной цене, а принятием решения. То есть, если Вы приняли решение о закрытии, и послали запрос брокеру, не смотрим, что он прислал, закрываем позицию. Колебания, ожидания и пр., как правило, приводят к значительному ухудшению положения.
Тактика требует профессионального отношения к торговле, то есть напряженной работы часами, безотрывно. Именно в тот момент, когда Вы отойдете покурить, или вынести мусор, все и произойдет. Если даже в доме пожар - вначале закройте позицию, только потом выносите мебель. Это должны понять Вы, это должны понять Ваши близкие, и не отвлекать Вас от работы.
При втором подходе очень важное значение приобретает прогнозирование времени и направления входа в рынок.
Если Вы не имеете возможности несколько часов в подряд проводить безотрывно за монитором, посвящая время только торговле - лучше и не пытайтесь использовать второй подход. Работайте по тактикам, использующим первый подход, например СК, или займитесь позиционной торговлей, работайте по dayly графику. Очень просто - рисуйте канал на dayly графике и открывайтесь от границы к границе со стопами пунктов в 150 - 200. Но не более, чем на 1/10 депозита. Не рисуется канал - вообще не торгуйте. Против тренда - лучше воздержаться. Только обязательно дожидайтесь касания канала ценой, как бы невероятен этот уровень не казался, это все равно произойдет. У Вас будет всего 1 - 2 сделки в месяц, но те самые вожделенные 200 - 300 пунктов прибыли в месяц они дадут.
Прежде чем перейдем к описанию торговой тактики, позвольте несколько замечаний. В принципе, того, что я уже рассказал, вполне достаточно для построения своих тактик следования за рынком. Однако я рискую быть "заваленным" потоком писем, с просьбами рассказать "конкретно", как же надо торговать. Извольте, я расскажу. Но, пожалуйста, не спрашивайте меня, откуда я взял те или иные значения, некоторые появились в процессе длительных тестов, некоторые - интуитивно, некоторые - вообще "с потолка". Обдумывайте, пробуйте свои значения, может у Вас еще лучшие результаты получатся.
Во - вторых, я буду часто использовать варианты. Это
неизбежно, так как невозможно эффективно работать с гибким и изменяющимся
рынком набором жестких неизменных правил. Не надо усложнять работу трейдера,
но и не будем сводить ее до сборки табуретки из готовых деталей.
В третьих, наш путь будет довольно извилист и запутан. Вот после того,
как мы поговорим о тактике, рассмотрев ее элементы, мы вернемся назад
и поговорим о выборе времени и направления входа в рынок. В ходе этого
нам придется рассмотреть некоторые инструменты тех. анализа, не рассмотренные
ранее. Потом мы разберемся с тем, с чего, наверное, следовало начать -
организацией и планированием работы трейдера.
Потом опять вернемся к тактике и рассмотрим еще некоторые варианты. Ну, что, поехали?
Торговая тактика "серфинг"
Как следует из названия, эта тактика ориентирована на следование за волнами рынка. Хотя эта ее особенность определяется сигналами и порядком входа в рынок, а вот выход из рынка достаточно универсален, он описан выше, как второй подход. Это я к тому, что эти две составляющие могут быть легко разъяты и "подключены" к другим, базирующимся на других принципах.
Порядок входа, сигналы на вход - описание этого займет
довольно много времени, поэтому мы вначале разберемся подробно с закрытием
позиции, потом уже приступим к "сладкому".
И в этой тактике, как и во всех прочих, успешный выход, как мне представляется,
в большей степени определяет эффективность тактики в целом. Именно при
затягивании выхода из прибыльной позиции трейдер получает или очень мало,
или даже убытки. Именно при недостаточно решительном исполнении трейдером
собственных стопов депозит оказывается уничтоженным. Рынок всегда дает
шанс, но далеко не всегда мы его используем.
Я напомню основные правила закрытия позиции:
Позиция закрывается немедленно, когда сигнал, по которому открывалась позиция, отменился, или сменился на противоположный.
Позиция закрывается немедленно при достижении уровней, преодоление которых является сигналом разворота движения. При этом возможен разворот позиции в обратную сторону.
Позиция закрывается по истечении времени, запланированного для поддержания данной позиции.
Эти принципы будем выполнять, независимо от того, находится ли позиция в профите, или лоссе.
Поясню и уточню каждое положение:
Позиция закрывается немедленно, когда сигнал, по которому открывалась позиция, отменился, или сменился на противоположный.
Разумеется, под сигналами мы здесь понимаем различные комбинации графика цены и инструментов технического анализа. О конкретных сигналах, применяемых в данной тактике, речь пойдет позже, здесь я хочу уточнить несколько характеристик сигналов.
Будем использовать понятия незавершенный - завершенный сигнал, неподтвержденный - подтвержденный сигнал. В чем разница? Чем долго описывать приведу простой пример: одним из общеизвестных сигналов к открытию позиции является пересечение ценой средней. При этом считается, что сигнал завершенный, когда временной интервал (бар) закрывается после пересечения выше или ниже цены. Однако беглый взгляд на график показывает, что такой сигнал безнадежно отстает, и открываться уже поздно. Поэтому трейдер вынужден действовать несколько раньше, до завершения бара, а тогда, когда происходит пересечение ценой средней. Это незавершенный сигнал. Следует ли использовать такие сигналы? Обязательно, иначе тредер будет чаще всего открываться поздно, невпопад.
Предположим, цена пересекла среднюю снизу вверх, подав незавершенный сигнал на покупку, и тредер открыл позицию. Когда бар закроется выше цены - сигнал подтвердится. Теперь это - подтвержденный сигнал. Некоторые сигналы являются комбинацией нескольких инструментов, и они усиливают или ослабляют сигнал. Но может оказаться, что бар вернулся под среднюю, и закрылся там. Таким образом, сигнал не подтвердился, и в соответствие вышеприведенному правилу, следует немедленно закрыть позицию. Также неподвержденный сигнал формируется, если используется в комбинации с другими сильными сигналами, которые вдруг показали противоположный результат (например MACD двинулась вниз).
(Сразу отмечу - эти сигналы тактика "серфинг" не использует, это просто пример).
Позиция закрывается немедленно при достижении уровней, преодоление которых является сигналом разворота движения. При этом возможен разворот позиции в обратную сторону.
Я убежден, что в любой тактике следует, кроме специфических сигналов, использовать значимые уровни. Особенно важны уровни размещения массовых стопов. Как их узнать? Во первых, следует читать новостные ленты, там всегда эти уровни указываются, и довольно точно. Во - вторых, просто посмотрите на график, и представьте, где бы Вы сами поставили стопы. Уверен, Вы поставите их именно там, где ставят большинство трейдеров. Так вот, при пересечении этих уровней происходит либо отскок движения, особенно коррекционного движения, либо пробой, что происходит часто при движении по тренду. При этом происходит довольно резкое изменение цены. Это можно и нужно использовать для получения прибыли, на этом основаны тактики, работающие на "пробое волатильности". "Серфинг" не является такой тактикой, но при приближении к такому уровню надо быть предельно осторожным и действовать решительно чуть раньше пробоя, потом будет поздно.
СОВЕТНИК АВТОМАТ ПО Торговой Тактике СЕРФИНГ>>>.Приведу небольшой пример. Мы будем использовать, в первую очередь, разворотные сигналы, чтобы идти синхронно с волной движения. Но, при покупке, например, чуть выше уровня стопов на продажу, нужно очень внимательно следить за рынком, так как в случае пробоя этого уровня рынок может за несколько минут оказаться на фигуру (100 пунктов) ниже Вашей покупки. Я обычно под такими уровнями ставлю стоп с разворотом, и практически всегда это не только спасает, но и дает прибыль.
Позиция закрывается по истечении времени, запланированного для поддержания данной позиции.
Редко кто из начинающих трейдеров при планировании сделки (кто вообще планирует) устанавливают "время жизни позиции". Тем не менее - это представляется мне довольно важным моментом. В тактике "серфинг" ограничим время жизни торговой сессией, то есть, все открытые позиции в час ночи должны быть закрыты, не взирая на их состояние. Почему такое требование? Опыт показывает, что если за день Ваша позиция не подтверждена рынком, ее следует ликвидировать, так как вероятность еще большего ухудшения весьма велика. Утро вечера мудренее.
Вышеперечисленные правила в основном описывают экстренные меры, и их цель - спасти трейдера от больших убытков в случае ошибки (не подтверждения) при открытии позиции. Гораздо приятней закрывать позицию с прибылью, и об этом сейчас поговорим.
Основные правила я уже изложил в предыдущей рассылке, остается их "наполнить" конкретными цифровыми показателями. Еще раз подчеркну - не спрашивайте меня, почему они именно такие, просто мне такие нравятся. Попробуйте другие, поэкспериментируйте.
1 этап. Разбег.
Итак, через какое то время после открытия позиции стал "образовываться" профит. Это бывает практически с каждой позицией. При достижении профита 10 пунктов я ставлю мысленный стоп на уровне цена открытия + 1 пункт. Теперь, если цена "откатывает" и остается меньше чем 5 пунктов профита, я немедленно закрываюсь. При этом, если во время запроса профит опять "прыгает" больше 10 пунктов - я не закрываюсь, а вот если он меньше 5, или (особенно) уже в минусе - я закрываю позицию в экстренном порядке. Что если я закрыл позицию, а цена развернулась и пошла опять в ту же сторону (куда было открытие)? Если сигнал на открытие сохранился - опять открываю позицию. Если нет - жду очередного сигнала.
Этот алгоритм действий многие сочтут "пипсоедством", и напрасно. Это просто технология относительно безопасного старта. Что делает "пипсоед" в ситуации, когда позиция дает 3 - 5 пунктов? Он просто закрывает ее. Здесь же другое, здесь - быстрая и немедленная реакция в случаях, когда рынок не подтверждает нашу постановку. Но целью нашей являются не несколько пунктов, а несколько десятков (по крайней мере).
2 этап. Отрыв.
После преодоления отметки в 15 пунктов профита я ставлю стоп на +5 пунктах, и жду развития дальнейших событий.
3 этап. Набор высоты.
После преодоления отметки 25 пунктов, в зависимости от волатильности рынка, я или закрываю позицию (при флэте), так как 25 пунктов в день достаточно для удвоения депозита за месяц работы, или, если цена достаточно уверенно движется в направлении роста прибыли, "трейлингую" стоп через каждые 10 пунктов на расстоянии 30 - 50 пунктов. Выбор конкретного расстояния зависит опять же от характера поведения рынка.
Когда же закрывать позицию? На всех этих этапах следует помнить о трех правилах немедленного закрытия позиции. Так что я закрываю позицию, если, конечно, дошел до третьего этапа, когда вырабатывается сигнал на открытие позиции в противоположном направлении, или день заканчивается. При этом, конечно, можно открываться в другую сторону. Я же, когда план дня "по сбору прибыли" выполнен, перехожу к другим, более спокойным, занятиям. Как говорят японцы: "удачу надо подкармливать". Обычно у меня первая транзакция - прибыльная, вторая - убыточная, и приходится потом весь день трудиться, чтобы как то выправить положение. Так зачем? Чтоб согреться? Впрочем, может у Вас по - другому…
Кому - то нравится селедка, а кому - пирожные, а третьи любят и то, и другое, но - с кетчупом. Также и в торговле - должна быть определенная свобода, иначе беда. Поэтому мы предусмотрим в тактике "серфинг" возможность работы в соответствии с первым подходом. При этом действия трейдера значительно упрощаются и работа в целом не является такой напряженной.
Последовательность действий при этом выглядит так:
после открытия позиции устанавливаем стоп - лосс ордер;
по мере движения рынка в сторону роста прибыли переносим стоп, поджимая прибыль, будем это в данной тактике делать не на каком то фиксированном расстоянии, а на определенных уровнях;
закрытие при достижении запланированного уровня прибыли либо при срабатывании стоп - лосса.
Все просто, однако придется порой пережидать довольно значительные откаты против позиции. Но для многих это более предпочтительно, чем "выскакивать" из рынка при малейшей опасности, и часто опять открывать позицию (прыгать в холодную воду).
Сразу вопрос - а как лучше? Я уже говорил как - то: в принципе, все (более менее разумные) тактики при четком исполнении имеют примерно одинаковую эффективность (как ни парадоксально). Поэтому вся проблема в том, чтобы выбрать подходящую Вам лично, Вашему темпераменту, выдержке, уровням жадности и страха (смелости). Если Вам это удастся - и работа пойдет, и вред Вашему организму будет минимальным (все же нагрузки трейдер переживает чрезмерные, куда там на скалу лезть, или с "тарзанки" прыгать, и рядом не стоит…). Только не надо менять и комбинировать, хотя бы в пределах одной транзакции, это опасно. Если уж выбрали какой то алгоритм - следуйте ему неукоснительно, пока не закроете позицию (а лучше - пока не отработаете торговую сессию).
Сигналы, используемые для открытия позиции в тактике "Серфинг"
В рассматриваемой тактике я использую довольно простые и наглядные сигналы, формирующиеся на графиках японских свечей и (или) баров, т.н. незавершенные фракталы, в сочетании с простой средней с порядком не меньше 21.
С понятием "фрактал" широкую публику познакомил Билл Вильямс в известной книге "Торговый Хаос". Хотя его определение фрактала меня лично несколько "коробит". Я постараюсь "на пальцах" объяснить этот звучный термин, не искажая его математической сути, и по возможности кратко.
Фрактал - основной "кирпичик" хаоса. Хаос -
высокоэнергетическое состояние, свертка бесчисленного множества процессов,
противоположное полной упорядоченности ( например - кладбищу, наверное
о нем мечтают многие политики, выступающие за наведение "порядка
в стране". Извините, отвлекся. ), в котором существуют "зародыши"
самых разнообразных процессов (в идеальном хаосе - всех процессов, видимо
такое состояние и породило нашу вселенную и все процессы в ней). Идеальный
хаос имеет бесконечную энтропию (неопределенность).
Теперь, когда мы разобрались, что куча мусора посреди квартиры - это не
совсем хаос, но - процесс, более приближенный к хаосу, чем к упорядоченному
состоянию, мы легко можем заметить, что поведение цены на рынке также
имеет очень часто ХАОТИЧЕСКИЙ характер. Но не всегда. Иногда поведение
рынка вполне целенаправленно и упорядоченно, мы говорим тогда о том, что
рынок трендовый, направленный. Таким образом весь график цены можно разбить
на участки флэта, или шума, или УЗЛОВ ХАОСА, которые по сути и являются
совокупностью фракталов, и более менее определенного и упорядоченного
процесса движения цены. Причем очевидно, что эти процессы как бы зародились
внутри фрактала. Почему я сказал выше, что определение Вильсона не совсем
корректно? Да потому, что фракталами являются все такие зашумления, все
флэты, в них происходит накопление энергии и рождение последующего движения,
а не только конкретные фигуры, выделенные В.
Закономерно возникает блестящая идея - проанализировать все фракталы, и найти закономерность, позволяющую по виду фрактала определить процесс, который зарождается в нем. Идея не такая уж и фантастическая, и такие исследования ведутся, мной, в том числе, однако результаты такого прогноза также имеют вероятностный характер, и с весьма небольшим превышением вероятностей. "Если хочешь рассмешить бога - поведай ему о своих планах". Наиболее перспективным здесь является выявление момента, когда зародившийся процесс только начинает развиваться. Вот этим и займемся.
Вильсон выделил из бесконечного множества определенное сочетание, которое и мы будем использовать. Он назвал это сочетание "фрактал", мы назовем - разворотный фрактал (как мы выяснили - далеко не каждый фрактал - фрактал Вильсона). Это сочетание представляет собой последовательность из 5 свечей, образующих "птичку", примеры здесь:
То есть это комбинации, где максимумы свечей последовательно повышаются до средней свечи, потом последовательно понижаются (или наоборот). Причем (это важно) учитываются не только тела свечей, как в классическом анализе сочетаний свечей, а обязательно и тени.
Беглый взгляд на любой график показывает, что после последней, пятой свечи, когда сигнал полностью сформировался, более, чем в половине случаев, движение начинается в противоположном направлении. То есть последние 2 свечи фактически выбирают все движение и тенденция меняется. В связи с этим фракталы мне представляются недопустимо запаздывающим сигналом, и пришлось ввести свою комбинацию. Это - незавершенный фрактал, то есть тот же разворотный фрактал Вильсона, но без последней свечки. Представили? Вот они, на рисунке:
Вот этот рисунок интересен тем, что не является фракталом по Вильсону, так как первая свеча ниже второй, нет последовательного уменьшения. А я считаю ее полноценным фракталом - сигналом к покупке. То есть в моих сигналах не важно соотношение первых двух свечей, важно лишь то, что они должны быть обе ниже третьей свечи (для фрактала на продажу) или выше (для фрактала на покупку). Вот последняя свеча, положение ее тела относительно с предыдущей, очень важно. Я считаю сильным сигналом, если тело последней свечи не выше тела предыдущей (для фрактала на продажу), еще лучше, если тело последней свечи ниже или равно телу предыдущей.
Хорошо, если последние свечи образует фигуру харами, или поглощение, звезду или молот, или висельника. Хорошо, но не обязательно. То есть это усложняет анализ (приходится запоминать и выискивать многочисленные комбинации анализа свечей), а вот значительный выигрыш эффективности не доказан.
Вот, пожалуй, и все правила и ограничения. В качестве "домашнего задания" - "походите" по графикам, поищите описанные мной незавершенные разворотные фракталы. Да, делать это надо на часовых графиках, при этом лучше всего предварительно распечатав на принтере, и выделяя такие фигуры фломастером. Посмотрите, как эти сигналы работают. Приятное зрелище, уверяю вас.
То, что направление выбрано правильно, подтверждают ваши письма. Не откажу себе в удовольствии опубликовать часть такого письма здесь. Пишет Руслан: 2.5 года занимаюсь трейдингом на форекс. Перечитал кучу литературы,просмотрел кучу сайтов,но такого ясного,и главное достоверного,представления рынка не встречал нигде!Дело в том что я пришел к пониманию рынка только недавно. Мое понимание такое:рынок случаен,относительно прогнозируем. По-моему это совпадает с вашей точкой зрения. Лично я в ваших статьях нашел для себя потверждение : главное управлять деньгами!Большинство новичков неосознано пытается управлять рынками. Но это обречено на провал!Вы писали о случайных входах(монетка).Я лично тестировал в реальном времени на демо-счете такую тактику. Результаты меня ошеломили. При правильно продуманном ММ(и следовании ему)счет рос буквально как снежный ком! Очень важно понять :любая тактика торговли должна быть основана на управлении ДЕНЬГАМИ,и никак иначе. Теханализ,фундаментальный анализ помогают найти чисто психологическую точку отсчета для открытия-закрытия позиции,НЕ БОЛЕЕ.Нельзя воспринимать сигнал подаваемый ТА,ФА как безусловный.Это конечно моя точка зрения,но я железно в ней уверен. К сожалению до принятия этого я слил очень много депозитов :-(. Пока даже не отыграл затраченные средства. Но это плата за опыт,а опыт бесценнен. Когда сам приходишь к пониманию чего-либо,это становится твоей парадигмой. Мне 23,смотрю в будущее с огромным оптимизмом.Я очень рад что когда-то занялся этим делом. Никогда даже при сливании больших депозитов не сомневался в будущем успехе. А увереность в том что ты делаешь,в себе,наиглавнейшее условие для достижения цели.
Тактика "Серфинг". Основной алгоритм
Теперь, когда мы разобрались с основными элементами тактики, попробуем все это уложить в более - менее стройную систему - алгоритм действий.
1 Этап. Подготовка к работе
Направление тренда (я определяю его по наклону простой средней с периодом 89 или 144 на дневном графике)
Направление движения рынка (а оно может совпадать с направлением тренда, а может и нет, как во время коррекций. Будем определять его по наклону простой средней порядка 89 на часовом графике)
Нанести на чарт линии поддержки и сопротивления, линии предполагаемого скопления массовых стопов (что часто совпадает). Если на графике видны более менее четкие каналы или фигуры тех. Анализа, нанести их линии (границы).
Очевидно, что наиболее безопасной является торговля в периоды, когда эти направления совпадают. При этом, разумеется, следует отрабатывать сигналы к открытию позиций, также совпадающие по направлению. Что значит - более безопасной? Это значит, что количество ложных сигналов будет минимальным.
Несколько больше ложных сигналов будет тогда, когда эти направления (тренда и движения) не совпадают. Но, все равно, торговать можно. То есть можно открывать позицию в направлении движения, даже если оно и противоположно направлению тренда.
Однако, я решительный противник торговли против направления движения. Всегда помните, наша задача не часто торговать, а торговать прибыльно. Всегда есть соблазн "поймать" с самого начала длинный разворот, однако это и есть одна из самых "популярных" ловушек для начинающих. Я часто говорю своим коллегам, спрашивающим совета: не надо стараться быть умнее рынка, оторвитесь от дисплея, посмотрите, куда идет цена? Ну и открывайтесь в ту сторону, почему вы все время пытаетесь продавать на восходящем рынке, и наоборот?
Это - очень важное условие, я еще раз его повторю: открытие позиций производим ТОЛЬКО в направлении движения рынка.
Уделите подготовительному этапу должное внимание, и выполняйте это не только перед началом работы, а в течение всего дня - думайте, двигайте линии, читайте новости и рекомендации банков и брокеров (они обычно рассказывают, где стопы скопились).
2 Этап. Открытие позиции
Это - самый простой элемент тактики, даже пояснять нечего, и незачем его бояться. Есть сигнал - смело открываем позицию, нет сигнала - сидим, ждем. Уточню - открываемся после завершения четвертой свечки фрактала по цене рынка в данный момент.
Самый важный здесь элемент - постановка стоп лосс ордера. Даже не будем в очередной раз обсуждать необходимость этого, я полагаю, что уже успел вас убедить. Где же его будем устанавливать? В общем случае это противоположный экстремум предыдущей свечи, то есть минимум, если покупаем, и максимум, если продаем. Если это расстояние для вас слишком велико (депозит не выдерживает), лучше не открываться вообще. Для часовых графиков величина стопа в среднем оказывается 50 - 80 пунктов, что вполне приемлемо.
И вот тут смотрим на линии уровней и каналов. Если наш стоп находится близко от такой линии, лучше перенести его за такую линию и, для агрессивных игроков, поставить дополнительный ордер на разворот позиции. Повторюсь - очень часто это позволяет не только компенсировать предыдущий убыток, но и взять приличный профит. Насколько переносить? Не меньше чем пунктов на 20 - 25, иначе выбросом заденет и получите двойной убыток.
3 Этап. Сопровождение открытой позиции
Самый сложный этап, требующий выдержки, дисциплины и
быстрых действий. Не спать за дисплеем!
Можно, конечно, установить заранее тейк профит ордер величиной 5 - 10
пунктов и положиться на то, что такой ордер сработает с очень большой
вероятностью. Даже советую это делать на первом этапе овладения тактикой.
Тут все просто, и обсуждать это не будем.
Если тейк не ставить - придется напрячься и работать. Если цена идет в минус - ничего не поделаешь, ждем и надеемся, что стоп не "щелкнет". Если в плюс, начинаем "поджиматься". Когда профит достигает 10 пунктов, подготавливаем форму для отправки приказа на закрытие позиции. Если профит падает меньше 5 пунктов - немедленно закрываем по ТОЙ ЦЕНЕ, КОТОРУЮ ДАЛ БРОКЕР. Действовать надо быстро и решительно! Фактически я даже не смотрю, какую котировку дал брокер, просто закрываю и все.
Повезло, цена достигает 15 пунктов профита. Теперь можно поставить стоп ордер выше цены открытия на 5 пунктов, и расслабиться. Теперь нам ничего не грозит! О, это - восхитительное чувство!
Профит тем временем растет. Смотрим на динамику рынка, на наличие рядом уровней. Если рынок "вялый" - лучше закрыть позицию, вполне приличный результат. Хочется большего - поджимаем на расстоянии 30 - 50 пунктов от рынка через каждые 10 - 15 пунктов. Думаю понятно, я об этом приеме рассказывал, когда обсуждал тактику СК.
В заключение - несколько нюансов:
Выбор временного периода графика. Тактика (сигналы) хорошо работает на дневном графике и на часовом. Но на дневном приходится устанавливать весьма большие стопы, это - для позиционных игроков. Я предпочитаю часовые графики. На более длинных (например - 6 часовиках) очень мало сигналов и приходится ставить очень большие стопы, на более коротких - слишком много ложных сигналов.
Несмотря на кажущуюся простоту, данная техника довольно сложна в исполнении, и переходить к ней следует только после полного усвоения на демо счетах после получения стабильно прибыльных результатов торговли.
Для усиления сигналов вполне допустимо использовать "любимые" инструменты технического анализа. При этом отрабатывать только сигналы незавершенных фракталов, подтверждающиеся сигналами Ваших инструментов. Сделок, конечно, будет меньше, но, вполне вероятно, и лоссов практически не будет.
Если направление движения не удается идентифицировать (боковой рынок) - можно работать в обе стороны, предпочтительней в направлении тренда (если он есть).
Постарайтесь не входить в рынок перед выходом важных новостей или выступлений финансовых чиновников. Часто рынок начинает после этого дергаться в разные стороны, и Ваш стоп может быть сорван. Найдите для себя оптимальное время торгов. Для меня это - с 7 утра до 14:30, и потом с 18:00 до 22 часов. (По Московскому времени). Особенно осторожны будьте с 15 до 18 часов, часто в это время много новостей и открывается американский рынок. Попытки "половить" сильные движения в этот период часто плохо кончаются. В 11, 12, 13 часов бывают скачки, тоже будьте готовы к этому. Лучше входить минут через 5 после окончания часа, а не сразу.
И хватит зевать и сомневаться перед дисплеем. Работайте
смело и часто, малыми лотами, со стопами. И все получится.
СКАЧАТЬ МЕТАТРЕЙДЕР 4 и Получать 12.5% годовых на депозит в Надёжном ДЦ Можно Здесь >>>
СТАТЬИ О ФОРЕКС: Индикатор Ишимоку
Статьи о Форекс
Индикатор Ишимоку
Этот индикатор придуман японским аналитиком Хосодой, печатающимся под псевдонимом Санждин Ишимоку. Индикатор входит в некоторые популярные наборы программного обеспечения для технического анализа, но литературы по нему на европейских языках найти практически невозможно. Наша публикация призвана несколько исправить этот пробел. Ишимоку изобрел этот индикатор, пытаясь прогнозировать движения индекса фондового рынка Японии.
ФОРМАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ
Ишимоку Кинко Хайо (полное название индикатора) предназначен для определения рыночного тренда, уровней поддержки и сопротивления и для генерации сигналов покупки и продажи. Лучше всего индикатор работает на недельных и дневных графиках.
При задавании размерности параметров используется четыре
временных интервала различной протяженности. На этих интервалах основываются
значения отдельных линий, составляющих этот экзотически выглядящий индикатор.
Tenkan-sen показывает среднее значение цены за первый промежуток времени,
определяемый как сумма максимума и минимума за это время, деленная на
два.
Kijun-sen показывает среднее значение цены за второй промежуток времени.
Senkou Span A показывает середину расстояния между предыдущими двумя линиями, сдвинутую вперед на величину второго временного интервала.
Senkou Span B показывает среднее значение цены за третий временной интервал, сдвинутое вперед на величину второго временного интервала.
Chinkou Span показывает цену закрытия текущей свечи, сдвинутую назад на величину второго временного интервала.
Расстояние между линиями Senkou штрихуется на графике другим цветом и называется "Облаком". Если цена находится между этими линиями, рынок считается нетрендовым и края облака образуют тогда саппорт и резистенс.
Если цена находится над облаком, то верхняя его линия образует первый саппорт, а вторая - второй саппорт.
Если цена находится под облаком, то нижняя линия образует первый резистенс, в верхняя - второй резистенс.
Если линия Chinkou Span пересекает график цены снизу вверх, это является сигналом к покупке. Если сверху вниз - сигналом к продаже.
Киджун-сен ("Основная линия) используется как показатель движения рынка. Если цена выше нее, цены, вероятно, будут продолжать расти. Когда цена пересекает эту линию вероятно дальнейшее изменения тренда.
Другим вариантом использования Киджун-сен является подача сигналов. Сигнал к покупке генерируется, когда линия Тенкан-сен пересекает Киджун-сен снизу вверх. Сверху вниз - сигнал к продаже.
Тенкан-сен ("Разворотная линия") используется как индикатор рыночного тренда. Если эта линия растет или падает - тренд существует. Когда она идет горизонтально - рынок вошел в канал.
НЕФОРМАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ.
Индикатор Ишимоку удачно объединяет в себе целый ряд других индикаторов и разнообразных подходов к прогнозированию движения цены.
Каждая линия представляет собой середину ценового диапазона за определенный промежуток времени. Так она демонстрирует разделительную границу преобладания бычьей, либо медвежьей силы рынка. Можно еще сказать - консенсус масс по поводу стоимости за определенный период. Последнее определение совпадает с трактовкой движущейся средней у Элдера, но линия Ишимоку строится другим методом и не тяготеет к ценам закрытия.
Любая линия Ишимоку МОМЕНТАЛЬНО реагирует на появление нового экстремума за свой временной диапазон. Никакого запаздывания нет. Это удобно использовать как трендовый сигнал. Таким свойством обладает другой мало распространенный индикатор - АРУН.
Каждая линия Ишимоку представляет собой уровень любимого волновиками 50% отката движения цены. Здесь хорошо присоединяться к тренду, начало которого вы пропустили.
Если присмотреться к линии Чинкоу Спан, то мы опознаем своего старого знакомого - моментум. Цена сравнивается с самой собой некий временной интервал тому назад.
Итак, мы имеем многоплановый индикатор, сочетающий в себе указатели тренда, уровни возможных откатов, области поддержки и сопротивления и осциллятор. Сложная торговая система, сочетающая различные подходы. Шедевр, подобного которому мы не знаем!
РАЗМЕРНОСТИ.
Автор советует задавать значения линий (последовательно) - 9, 26, 52, 26. Оговаривается, что эти размерности - наилучшие на рынке индекса Никкей - фондового рынка Японии. Порассуждаем. Акции покупают надолго. В этом смысле лучший график - недельный. Тогда размерность самой долгой линии - год. Логично, ибо некая цикличность активности любого рынка присутствует у любого спекулятивного инструмента, а больше чем на год вперед загадывать спекулянту, наверное, не стоит - слишком легко потерять контакт с реальностью. Размерность встроенного моментума - 26, что равно половине базового рыночного цикла. Элдер всячески советует так и подстраивать осцилляторы - под половину цикла и приятно, что другой умный человек - Ишимоку - с ним согласен. По нашим наблюдениям индекс Доу Джонса ходит по Ишимоку даже лучше чем родные индикатору японские акции.
Если график не недельный, а, например, пятиминутный, то такие размерности будут лишены, так сказать, физического смысла и индикатор работать будет плохо. Нужны свои размерности, ориентированные на другие циклы рыночной активности. Таким образом на графиках разных временных интервалов нужно задавать разные размерности индикатора.
РАБОТА.
В принципе можно провести даже одну линию и при нахождении цены ниже нее искать возможности продать, а если выше - то купить. Но сочетание всех линий дает новое качество - результаты такого анализа лучше, чем суммированные результаты каждой из линий в отдельности.
Не вдаваясь в детали нашей методики отметим, что рассматривая движения после сигнала по Ишимоку, мы получили хорошие результаты на самых разных рынках и в различных временных интервалах. Причем минусы были ограничены стоп- лоссами и были в среднем ниже возможных прибылей.
Итак - за пять лет по индексу Доу Джонса + 26 - 10 ( 72% успехов). Хочется отметить, что все истерии 2000 года по поводу грядущего краха фондового рынка США с порога отметались Ишимоку - индикатор не показывал никакой катастрофы ни разу, зато удачно предсказал несколько раз имевшиеся локальные подъемы.
- за пять лет по индексу Никкей +13 - 4 (76% успехов). Это недельные графики.
На дневных графиках валют за 1999 год:
- по CHF +18 - 4
- по EUR +16 - 7
- по JPY + 16 - 4
- по GBP + 12 - 9.
На часовых графиках за квартал
- по CHF + 45 - 10
- по AUD + 39 - 15
- по JPY + 48 - 16
На пятиминутных графиках за 6 рабочих дней в период с
5 до 17 часов Гринвича (это несерьезно, но интересно):
- по CFH + 7 - 3
- по EUR + 7 - 2
- по JPY + 6 - 1
- по GBP + 3 - 1
Ранее мы считали, что на пятиминутных графиках работать могут пытаться только романтичные мечтатели, но приложение к ним индикатора Ишимоку сильно поколебало наше убеждение.
Тем не менее, когда мы начали разрабатывать свою торговую систему на базе Ишимоку, то взяли за основу часовые графики.
Мы надеемся, что сможем познакомить вас с нашей торговой системой, выдавая рекомендации в режиме реального времени, а пока представляем результаты работы по евро и английскому фунту.
ПОКАЗАТЕЛЬ |
ЕВРО |
ФУНТ |
| Время тестирования, месяцы | 8 | 8 |
| Количество сделок | 111 | 119 |
| Выигрыши | 59 | 80 |
| Проигрыши | 34 | 32 |
| Остальные сделки были закрыты по паритету | ||
| Выиграно пунктов | + 2610 | + 2794 |
| Проиграно пунктов | - 1133 | - 1204 |
| Общий итог в пунктах | + 1477 | + 1590 |
| Наибольший нарастающий убыток | - 150 | - 164 |
| Профит-фактор | 2,30 | 2,33 |
| Фактор восстановления (сколько раз можно было отыграть максимальный нарастающий убыток) | 9,8 | 9,7 |
| Среднемесячная прибыль, пункты | 185 | 199 |
По швейцарскому франку результаты еще лучше, по японской иене несколько хуже, но тоже положительные
Построение Индикатора Ишимоку в MetaStok
Индикатор Ишимоку строится достаточно просто. Вариант:
x:= Input("Tenkan-sen period", 0, 500, 9);
y:= Input("Kijun-sen period", 0, 500, 26);
z:= Input("Senkou Span B period", 0, 500, 52);
ts:= (HHV(H,x) + LLV(L,x))/2;
ks:= (HHV(H,y) + LLV(L,y))/2;
tsksh:= (ts+ks)/2;
ssa:= Ref(tsksh,-y);
ssbz:= (HHV(H,z) + LLV(L,z))/2;
ssb:= Ref(ssbz,-y);
ts;
ks;
ssa;
ssb;
Здесь использованы следующие встроеные функции MetaStock:
HHV(H,x) - поиск максимума среди максимумов за период x
LLV(L,y) - поиск минимума среди минимумов за период y
Ref(a, b) - сдвиг величины a на период b
x/2 - деление x пополам :))
Подробнее об этих функциях можно прочитать в help'е MetaStock'а.
Введенные переменные:
x, y, z - соответствующие периоды
ts - Tenkan-sen
ks - Kijun-sen
ssa - Senkou Span A
ssb - Senkou Span B
Остальные - служебные переменные, необходимые для промежуточных
вычислений.
Если текст индикатора вставить прямо из письма в Indicator
Builder,
MetaStock нарисует сразу все четыре линии. К сожалению, MetaStock версии
6.x
не позволяет по-разному раскрашивать несколько линий в одном
индикаторе, поэтому в них можно запутаться. Наиболее простой выход - сделать
четыре копии индикатора, оставив в конце вывод только одной линии (т.
е. ts, ks, ssa или ssb). Правда, в таком варианте MetaStock
RealTime начинает довольно сильно грузить машину.
СКАЧАТЬ МЕТАТРЕЙДЕР 4 и Получать 12.5% годовых на депозит в Надёжном ДЦ Можно Здесь >>>
СТАТЬИ О ФОРЕКС: Индикатор Ишимоки Кинко ХЁ
Статьи о Форекс
Индикатор Ишимоки Кинко ХЁ
1. В чем состоит проблема?
2.В чем причина возникновения проблемы?.
3.Каковы пути возможного решения проблемы?
4.Какое решение Вы предлагаете?
5.Направьте все силы на выполнение принятого решения - и не беспокойтесь
о результате!
Д.Карнеги "Как обрести спокойствие и жить полноценной жизнью".
ПРЕДИСЛОВИЕ.
Многие игроки на рынке Форекс пытались и пытаются найти беспроигрышную систему игры. Но для тех, кто знаком с теорией игр, очевидно, что абсолютно беспроигрышных вариантов игры не существует. Можно только с одной стороны пытаться уменьшить риски, а с другой увеличить величину выигрыша.
Из постулатов той же теории игр следует, что задачи эти находятся в обратной пропорции друг с другом. Если Вы не входите в рынок, то цена Вашей игры равна "0", но и риск является нулевым.
Если Вы входите в рынок очень часто, то Ваш выигрыш может оказаться очень большим, но и вероятность проигрыша также возрастает.
Где же та золотая середина, которая может позволить Вам достичь гармонии между разумным риском и достаточной величиной выигрыша? На этот счет предложено немало решений. И одно из них - торговля с использованием индикатора Ишимоки Кинко ХЁ (в дальнейшем сокращено ИИ).
Настоящая статья посвящена данному индикатору. Она базируется на исследованиях автора, которые, впрочем, подтверждаются использованием данного индикатора другими людьми.
Очевидно, что каждый человек имеет свой опыт на рынке. Но как показывает моя практика и практика достаточно опытных игроков рынка Форекс при использовании данного метода работы еще никто не получил отрицательный результат, если брать за единицу измерения год.
Таким образом, можно смело рекомендовать изложенную ниже методику к использованию ее для работы на рынке Форекс (как и на рынке акций и индексов.)
Часть I. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.
"Жил некогда великий конструктор-изобретатель,
создавал он без устали необычайные приборы и изобретал удивительные аппараты".
С. Лем "Сказки роботов. Три электрыцаря".
Япония. Древняя цивилизация со своим укладом и подходом к жизни. Размеренное неторопливое течение жизни. Традиции и обычаи самураев, выкованные веками.
Именно ей мы обязаны появлением одной из первых теорий торговли на рынке, а именно свечному анализу.
Еще в середине 18 века происходивший из древнего cамурайского рода человек по имени Мунехиса (Сокю) Хонма, торговавший рисом, вывел основные принципы этого анализа для торговли на рисовой бирже.
Естественно, что свои исследования он проводил для торговли на достаточно "медленном" (по современным понятиям) рынке. Однако, дожив и до настоящего времени, эта теория достаточно успешно применяется современными трейдерами (70 на 30 - вероятность успеха).
С точки зрения современной математики свеча представляет собой графическое выражение 4 цен -открытия периода, закрытия периода, его высшей и низшей точки (Периодом может быть любой временной интервал - год, месяц, неделя, час и.т.д.).
Таким образом, если на графике мы рассматриваем ряд свечных фигур, то мы пытаемся экстраполировать функцию (цена-время) на ближайший такой же период (иногда 2 или три). Как справедливо заметил в своей работе "Таинства японских свечей" Стив Ниссан (американец японского происхождения), свечной анализ дает хорошие результаты именно в приложении к ближайшему развитию событий. То есть на 1-2 свечи вперед.
Однако, он не дает ответа на вопрос о так называемых "выбросах" (то есть случайных котировках, по которым может быть исполнен ордер стоп-лосс).
Отметим, что он и не предназначался для этого. Вопрос,
на который отвечает свечной анализ: каково будет направление движения
графика цены. Однако, он не дает ответ на вопрос: в какой момент и на
какой интервал следует вставать в рынке, то есть: точная точка входа в
рынок, величина тейк-профита и стоп-лосса.
(Заметим, что для Хонмы это не имело значения. Основной вопрос для него
был - продать ли рис сейчас, если цена на него уменьшится в дальнейшем,
или стоит попридержать его, если есть надежда на увеличение цены. В приложении
1 я дал основные фигуры и свечи, на которые следует обращать внимание).
Японский аналитик Хосода решил развить свечной анализ. Для этого он создал индикатор, который представлял собой систему игры, дающую ответ на вопросы: когда входить в рынок, где ставить стоп-лосс, где фиксировать прибыль? Свою систему он создавал для торговли контрактами по индексу Никкей. И там индикатор показал отличные результаты.
Во второй части будет дано его подробное описание. Сейчас же отметим только, что основным достоинством математики данного индикатора является то, что он позволяет отличить рейндж от тренда, а в тренде получить пусть иногда небольшой, но уверенный профит. Сам Хосода отмечал, что хорошо индикатор работает именно в тренде, позволяя улавливать достаточные откаты и после их окончания продолжать играть по тренду.
Когда же график находится в рейндже (а тем паче во флете) Хосода предлагал использовать простейшую тактику игры: сверху -вниз, а снизу-вверх, ставя стоплоссы за границами облака (подробнее об этом смотри главу 2).
После опубликования работ Хосоды (где-то лет 15 назад) ИИ прочно вошел в арсенал многих аналитиков рынка (правда, в программах теханализа мне довелось видеть его в абсолютно точном виде (как у самого Хонмы) только в "Рейтерс графикс профешионал").
Использование его различными людьми показали, что при
несомненных достоинствах для использования на рынке Форекс, он обладает
одним недостатком для торговли интрадей: выставление стоп-лосса за облаком
цен зачастую смещает цену игры не в нашу сторону. В то же время и выход
при изменении тенденции не позволяет зафиксировать достаточную прибыль.
Поэтому я предпочитаю работать с ним только на графиках daily и weekly.
Наилучшее применение дает этот индикатор, когда он не противоречит свечному
анализу, что замечал в своих работах и сам Хосода. Свечной анализ я использую
в том варианте, как его описал Стив Ниссан в своих книгах "Japanese
Candlesticks. Charting Techniques" и "Beyond Candlesticks"
Для тех, кто привык торговать интрадей, в части третьей
будет показано, как разумно выставлять стоп-лоссы и тейк-профиты для такой
торговли.
Заметим также, что не все сигналы индикатора равноценны. Поэтому, согласно
той же теории игр, разумно увеличивать цену игры, ставя больший лот на
более сильный сигнал ( когда имеется определенное расположение цены на
графике, а также имеется определенная направленность тренда и свечная
комбинация) и меньший лот на более рискованный (пусть и имеющий хорошие
шансы на выигрыш).
Этим вопросам будет посвящена часть 4.
В пятой части я покажу полный алгоритм работы для дейтрейдинга и работы на дневных и недельных графиках. Итак, коротко, остановившись на истории создания индикатора перейдем к описанию оного.
Часть II ИНДИКАТОР ИШИМОКУ КИНКО ХЁ КАК СИСТЕМА ИГРЫ.
"Что бы ни делалось - это хорошо, и ничего плохого
не будет."
М.Веллер "Правила всемогущества".
ИИ - трендовый индикатор. Улавливает зарождающийся или уже начавшийся тренд или хороший откат от него. Во флете работает не так хорошо, как в тренде (то есть работать то он работает, но ничуть не лучше, чем любой другой осцилятор, типа Price osc). Позволяет определить: в каком состоянии находится валюта: рейндж или тренд и куда идет движение.
Индикатор состоит из пяти линий.
ТЕНКАН СЕН - короткая линия тренда (по 9 периодам). 9 - цифра, подобранная экспериментальным путем.
Показывает направление тренда. Если она параллельна земле - флет. Если таковое случается, то сигналы индикатора на вход в рынок имеют меньшую вероятность. Если эта линия идет вверх - это up-тренд, если вниз - down-тренд.
КИНДЖУН-СЕН - длинная линия тренда (считается по 26 периодам).
Используется в сочетании с ТЕНКАН-СЕН. При пересечении этих двух линий можно открывать позицию вниз или вверх (По направлению движения ТЕНКАН-СЕН). Это самый слабый сигнал.(Если покупка- это "золотой крест", а продажа - "мертвый").
Особенно аккуратно надо относится к нему, если цены находятся в облаке.
Создатель индикатора считал, что входить по нему можно вверх, если цены находятся возле нижней границы облака и вниз - если у верхней. Проблема здесь состоит в том, что облако должно быть достаточно большим по размеру, чтобы в реальном рынке успеть зафиксировать прибыль. (По моим подсчетам не менее 50 пунктов по евро и фунту, 70 - по йене и 100 - по франку)
СЕНКОУ СПЕН "А", (26 периодов) СЕНКОУ СПЕН "B"(52 периода) - линии определяющие границы облака и его размеры. Это линии саппортов или резистантов (ближайший и дальнейший, каждая из этих линий сдвинута относительно графика вперед, благодаря чему мы видим цели стремлений рынка либо где окажется саппорт или резистант в будующем). 52- количество недель в году.
Если СЕНКОУ-СПЕН B находится ниже графика - рынок играет наверх, если Выше - вниз. Это линия стопов.
Пересечение графиком линии СЕНКОУ-СПЕН B является самым сильным сигналом для вхождения в рынок (в особенности, если цены вышли из облака).
Если при этом линия оказывается сверху - встаем вниз, если снизу - наверх.
Если цены находятся в облаке - это показывает, что рынок пока в рейндже. При этом, если тенкан-сен идет наверх, то цены движутся к верхней границе рейнджа, если вниз - то к нижней, а если параллельно земле- то находятся в состоянии равновесия (то есть ходят чуть-чуть вверх, чуть-чуть вниз).
Если линии тенкан-сен, киджун-сен и сенкоу-спен B стали параллельны друг другу, и мы видим на графике явный тренд, то при откате до ближайшей линии - можно открывать позицию по тренду. При этом важно, чтобы линии шли так: тенкан-киджун, сенкоу-спен В - это при up-тренде или сенкоу-спен B, киджун-сен, тенкан-сен при down - тренде.
ЧИКОУ СПЕН - ОСАЖЕННАЯ ЛИНИЯ ГРАФИКА - сдвинутая на 25 периодов. Если эта линия пересекает график снизу вверх - встаем на покупку, если сверху - вниз - на продажу. (Второй по силе сигнал для входа). Фактически это линия графика цен, сдвинутая на 25 периодов. (26- половина недель в году -1. Это же количество часов в сутках +1. Вот почему этот индикатор хорошо работает с этим числом как на дневных и недельных графиках, так и на часовых, правда, на дневных и недельных вероятность правильного сигнала выше ( примерно процентов на пять).
Хосода небезосновательно считал, что если при этом линия Тенкан-сен будет параллельна земле, то движение возможно будет не очень большим и "взять" его будет тяжело.
Когда следует считать, что линия пересекает график?
Должно быть пересечение на линейном графике, а на свечном
должна пересечь свечу целиком, а не ножку свечи. (Тело свечи должно закрыться
за линией).
Кроме того должен быть достаточен угол наклона (не менее 30 градусов)
и желательно получить подтверждение методом Каги (при покупке - тонкая
линия становится толстой, а при продаже толстая - тонкой).
Хосода дал ответ на вопрос: Можно ли использовать этот индикатор во флете?
Можно, но крайне аккуратно. Как уже отмечалось выше, основное значение здесь приобретает линия тенкан-сен. При ее развороте (и желательно пересечении с КИНДЖУН-СЕН) можно вставать на покупку или продажу. Это происходит в ситуации, когда цены находятся внутри облака.
В приложении 2 даны математические формулы, использованные при создании индикатора. В приложении 3 показан рисунок линий индикатора с указанием сигналов для входа.
Как же использовать этот индикатор как систему игры (то есть когда входить, выходить и какова величина стоп-лосса)?
Хосода считал, что входить надо по сигналу, подаваемому линией чикоу-спен, ставя стоплосс за границей облака, противоположной направлению входа. Так, например, если мы играем внутри облака снизу вверх, то стоп-лосс мы ставим за нижней границей облака, а если сверху вниз - то за верхней. (Я в своей работе использую также более сильный, но иногда более поздний сигнал - пересечение графиком линии сенкоу-спен B).
Тейк-профитом при игре внутри облака является другая граница облака с учетом фильтра (где-то 10-20 процентов от величины облака), а вне границы облака - получение любого обратного сигнала, то есть, например: встали при пересечении графиком линии СЕНКОУ-СПЕН В вниз. Стоим до тех пор, пока, например линия Чикоу-спен не пересечет график наверх.
(Теоретически сигналом выхода являются: разворот ТЕНКАН-СЕН, обратное пересечение графика линией ЧИКОУ-СПЕН, обратное пересечение графиком какой-либо лини облака цен).
Хосода использовал (как уже отмечалось в главе I) свой индикатор для торговли по индексу Никей. И получил очень неплохие результаты.
Я серьезно работаю поэтому индикатору в течение 3 лет на рынке Forex и также получил неплохие результаты.
Наиболее сильным является сигнал на недельных графиках. Затем - на дневных, затем на часовых графиках.
При этом самым сильным я считаю сигнал пробоя графиком линии сенкоу-спен B, затем чикоу-спен, затем равные по силе - сигнал трех линий и "золотой" и "мертвый" крест. Таким образом, мы имеем индикатор, дающий нам примерно 65 процентную вероятность выигрыша.
Однако, ее можно увеличить. Как? Для этого обратимся к следующей главе.
Часть III КАК ВЫСТАВЛЯТЬ СТОП-ЛОССЫ и ТЕЙК-ПРОФИТЫ. КОЕ-ЧТО О ФУНДАМЕНТАЛЕ И ВЕДЕНИИ ПОЗИЦИИ.
"Мы не могли посадить их. Ведь правда, не могли?"
- нервно спросила миссис Гугенхейм. Ее не интересовал проигрыш. Ей нужно
было только отпущение грехов.
"Нет, -грустно ответил Невезучий Эксперт, - МЫ не могли".
С.Дж.Саймон "Почему Вы проигрываете в бридж"?
"Чем крепче нервы, тем ближе цель. Держи сценарий".
М.Веллер "Приключения майора Звягина"
Известно, что большинство индикаторов имеют нормальную вероятность для выигрыша. Однако, почему-то использующие их игроки проигрывают раз за разом. Почему?
Они не используют простейшее правило теории игр: "Ограничивайте Ваши убытки, наращивая прибыль".
С моей точки зрения это означает: ставьте такие стоп-лоссы и тейк-профиты, чтобы они с одной стороны были значимы, а с другой стороны давали положительную цену игры.
Простая простановка стоп-лосса за облаком, конечно, имеет право на жизнь. Но зачастую это очень сильно смещает цену игры не в нашу пользу. Также можно дожидаться и обратного сигнала. Но зачастую это просто минимизирует нашу прибыль.
Как показывает мой опыт работы, при использовании любого индикатора разумно наметить две цели: ближнюю и дальнюю, а также стоп-лосс.
Разумно ответить на вопрос: каким должен быть стоп-лосс и что принять за значение целей 1 и 2?
При работе с ИИ можно применять четыре варианта выставления стоп-лоссов.
1.Технический стоп-лосс. Он выставляется в 15-30 пунктах по Евро, 20-40 по фунту, 35-50 по йене и 30-80 по франку. - для игры на часовых графиках. Такой-стоп-лосс не разумно выставлять для дневных и недельных графиков. (Там стоп-лоссы всегда выставляются согласно 2-ого или 4 способа). При этом он выставляется за ближайшем слабым уровнем (если таковое возможно).
2. За ближайшим сильным уровнем. (Мы - выбираем из того, что ближе - облако цен или сильный уровень и берем ближайшее).
Величина такого стоп-лосса может быть достаточно большой (при игре на недельных графиках она может достигать 200 пипсов, на дневных -100-120, на часовых - 40-50 по евро 50-60 по фунту, 70-100 по франку, 60-90 по йене).
3. Стоплосс - всегда 15 пипсов (по франку -30). Вероятность срабатывания такого стопа мы априорно считаем равной не менее 40 процентов. (80, если встаем против тренда на часах, 40- если по тренду. И 50-60 - если рынок флетует).
4.Стоп-лосс за облаком цен.
А как выбирать тейк-профиты? Практика показывает, что ближайший тейк-профит - это цель волны по теории вол Элиотта, уровень ФИБО, стенка канала, линия сапорта или резистанта на том графике, по которому происходит вход (то есть на часовом - часового канала, на дневном - дневного - и.т.д).
Более дальняя цель - следующая цель на пути следования графика цены. Например, цель 2 для третьей волны, если первой целью была Цель 1 (например 1,618 и 2,618 высоты волны 1); ФИБО 3, если первая цель ФИБО-2 и между ними нет какого-либо иного значимого уровня. (50 процентов и 61,8 процентов, если мы играем на откат).
Если мы играем внутри рейнджа снизу-вверх или сверху вниз, в особенности внутри дня разумно первую цель устанавливать посредине канала, а вторую - примерно 4/5 от верхней (нижней) границы канала.
Стоп-лоссы устанавливаем за границами канала примерно
в 5 пунктах за ним.
Практика показывает, что игра в канале имеет наибольшие шансы на успех,
если мы играем по направлению тренда (часового), - при игре внутри дня
и дневного - если игра идет на днях.
Итак, мы рассчитали величину стопа и тейк-профита. Теперь встает самый важный вопрос: чему равна цена игры, то есть сколько я могу выиграть или проиграть, вступая в эту сделку?
Из теории игр известно, что при достаточно большом числе экспериментов, играя в игру с плюсовой суммой Вы будете в конечном итоге в выигрыше, (если какой-либо иной критерий не прервет Вашу игру, когда Вы будете стоять в текущем минусе) а с минусовой суммой - в проигрыше (если по какому-то иному критерию игра не будет прервана, когда Вы стоите в текущем плюсе).
Цена игры (ЦИ)=Рвыигр х Величина выигрыша - Рпроигрыша х Величину проигрыша.
В нашем случае величина проигрыша - это величина стоплосса
(с учетом цены исполнения контрагентом), а величина выигрыша - величины
целей 1 и 2.
Основной вопрос для нас - оценка вероятности наступления данных событий.
Точной методики оценки для этого не существует. Каждый биржевой игрок
руководствуется здесь своим опытом.
Однако, точно известно одно: игра против тренда снижает вероятность получения профита. По оценкам известного биржевого игрока Уорена Баффета попытка поймать откат имеет вероятность не более 25-30 процентов. Таким образом, очевидно: чтобы играть против тренда Вы должны быть уверены в том, что откат достаточно силен, чтобы Ваши цели покрыли 70-процентные вероятности срабатывания ордера стоп-лосс.
В приложении 4 дана таблица вероятностей стоплоссов
и тейкпрофитов при игре по тренду, в рейндже и против тренда. (Я же просто
не играю против тренда).
При этом считаем, что суперсильные уровни - уровни на графиках от monthly
и выше, сильные - weekly и daily, средние - подтвержденные каналы на часовых
графиках , слабые - на часовых графиках и получасовых, остальные - суперслабые.
При этом, чем сильнее сигнал индикатора (по приоритету) тем больше шансов, что мы встаем по сильному тренду на том графике, на котором мы входим. Ниже приведен пример расчета цены игры.
Пусть сигнал по франку был получен на часовом графике, когда валюта подходит к 1.7510. Считаем, что мы сможем получить такую цену (мы обращаем внимание на возможный сигнал заранее и заранее же проводим все расчеты, а указанная величина учитывает слипадж и спред банка).
Встаем против тренда на часах, но по тренду на днях.
Предположим, что используется технология установки стоплоссов 2 (то есть за ближайшим сильным уровнем).
Пусть этот уровень равен 1.7585 (если банк, например МДМ, берет 5 пипс за исполнение ордера стоплосс, то - 1.7590). То есть цена стопа 80 пунктов.
Цель 1 - канал на часовках, проходящий в 100 пунктах, а цель 2 линия ФИБО на днях, проходящая в 150 пунктах. Вероятность достижения цели 1 оценим в 20 процентов, цели 2 - в 10 процентов.
Считаем цену игры: 100х0,2+ 150х0,1- 80х0,7=35-56=-21.
Очевидно, что вступать в игру с такой суммой смысла не имеет. Так что же? Упускать возможность входа?
Осторожный игрок скажет - "да". Однако, специалист по теории игр скажет -"нет".
Мы можем вступить в эту сделку, перенеся стоп-лосс. При этом, чтобы цена игры была положительной, мы должны будем перенести стоплосс, например на 40 пипсов от цели.
Тогда 40х0,7=28. И цена игры - уже +7.
При этом следует понимать, что данная сделка имеет высокий процент риска (70 процентов).
Однако, например, заключив 1000 таких сделок, мы можем получить 7000 пипсов дохода, (стоя по ходу эксперимента и - 3000 пипсов и более).
Однако не рекомендуется открывать интрадей -позицию, если цена игры составляет менее 40 пипсов. На дневных графиках - если цена игры составляет не менее 100 пипсов.
Кроме того соотношение цели 1 и стоплосса должно быть как минимум 2 к 1, а по хорошему 2,5-3 к 1.
Основной вопрос теперь - в правильной вероятностной оценки наступающего события.
И точно оценить это не может никто.
Единственно, что можно сказать - точно - не рекомендуется вставать против фундаментала, который легко может поломать технику. То есть, если индикатор дал сигнал, но ожидаются плохие для нас новости - вставать не надо. Мы, конечно, можем что-то упустить, но шансы на проигрыш позиции возрастают. Как показывает мой опыт работы, игра против плохих новостей (если Вы встаете против новостей) на интрадей - 80 процентная вероятность неудачи.
Открывая позицию на долгую перспективу (на дневных или недельных графиках), новости внутри недели обычно не учитываются, однако в расчет берутся макроэкономические факторы и политические события, которые могут повлиять на то, что тренд будет переломлен или начнется откат. (Напомню, что я встаю только по тренду, который определяется направлением линии тенкан-сен). Я подстраховываюсь также индикатор-ной системой DMI (ADX, Di+, Di-). Если Тенкан-сен противоречит показаниям ADX, то входить не рекомендуется - увеличиваются риски).
Не следует также рисковать, когда идет (или ожидается чье-то выступление). В этом случае рынок может легко сходить туда и обратно (пунктов на 100 - 150 по йене и 200-300 по франку). И нет никакой гарантии, что сначала он пойдет в нашу сторону.
Также во время ведения позиции необходимо отслеживать новости. Плохие новости могут легко свести плюсовую позицию к минусовой. И тут встает вопрос правильной оценки новостей. Для этого следует хорошо разбираться в фундаментальном анализе.
От трейдера же (после открытия позиции) зависит ее "техническая
проводка". Это уже зависит от его опыта и понимания позиции (технической
ситуации в рынке).
Чтож. Вроде бы все понятно? Нет, остается еще один очень важный вопрос,
на который должно ответить перед тем, как приступать к составлению алгоритма
работы по ИИ: вопрос управления рисками.
Часть IV. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ РАБОТЕ ПО ИИ.
"Все перемены в натуре встречающиеся такого суть
состояния, что ежели в одном месте сколько убудет, то в другом столько
же и присовокупится".
М.Ломоносов. "Закон сохранения вещества".
Существует известное пренебрежение (в том числе и среди достаточно опытных игроков, но не профессионалов) к управлению рисками при игре на бирже.
Если бы каждая акция или индекс существовали в вакууме, то можно было бы сказать, что все, чем мы рискуем, открывая ту или иную позицию по индексу ли акций по валюте - это величиной стоп-лосса.
Тогда величина риска равна= Величина стоп-лосса.
Как известно из теории управления рисками таковая величина в каждой из сделок не должна превышать 2 процентов. Поэтому, я, например, предпочитаю работать на счетах не менее чем 20000 долларов. Это означает, что играя контрактом в 100000 долларов я имею возможность потерять 400 долларов, если сработает стоп-лосс. К сожалению, при игре на дневных и недельных графиках, такое соотношение выдержать невозможно и стоплосс (когда он бывает - а это, как уже отмечалось, - примерно 1 раз из 5) составляет от 5% (1000USD) до 10% (2000USD). (Но соотношение профит - лосс при данной методике примерно 4 к 1. Просто входы в рынок при игре на daily и weekly достаточно редки).
В среднем выигрыш за месяц работы составляет у меня 100-200 пипсов, что составляет примерно 5-10 процентов в месяц от 20000, иногда больше, иногда меньше.
Естественно, что те, кто склонны рисковать больше могут применить описываемую тактику и, положив, на счет хоть 1 тысячу долларов.
Однако, если им не повезет, то даже при игре интрадей,
это даст им возможность получить только 2 стоплосса подряд, после чего
надо открывать новый счет.
Практика применения данного индикатора показывает, что при работе с ним
вполне разумным (но превышающим 2%) является держать на счету 5 стоплоссов
(примерно 5-6 тысяч для форекса и 500-600 долларов для минифорекса).
Я же просто не открываю позицию, если величина стоп-лосса
более 5 процентов.
Поэтому для всех разумных игроков биржевого рынка очевидно - игра на недельных
и месячных позициях, где стопы достаточно велики, требует большего капитала,
чем игра интрадей, где величина стопов меньше.
Однако, это еще не все. Предположим, что Вы открыли позиции по франку и евро в одну сторону по отношению к доллару (Продали франк и купили евро) . Значит ли это, что Все у Вас хорошо? Очевидно - нет!
Ибо в настоящий момент между франком и Евро существует достаточно большая корреляция. И Вы фактически просто удвоили позицию (франк легче примерно в 1,6-1,8 раза), но он и ходит не менее чем в два раза быстрее).
И если Вы проиграете - то с большой вероятностью проиграете обе позиции.
Та или иная корреляция существует между всеми валютами через кросс-курсы (а согласно мисследованиям Мерфи и между различными рынками вообще. Просто существует некий лаг запаздывания. Падение Доу отражается сейчас, например, на Никее и европейских индексах.. Дело в том, что мировая экономика представляет собой целостный механизм. И слабая работа одной части механизма, как правило, впоследствие, сказывается и на другой. Но это так - к слову сказать). Таким образом, открывшись, например, 1 контрактом по евро и 1 по франку, Вы фактически открываете 1,5-2,5 контракт по евро. И легко при срабатывании обеих стоплоссов можете превысить допустимый процент риска.
Итак, первое что важно уяснить: открыв позицию по одной из валют по ИИ мы можем открыться по другой валюте, только если с учетом коэффициента корреляции между ними мы не увеличиваем риск желательно выше 2 процентов не по одной валюте, а суммарно при срабатывании обеих стоп-лоссов. Но кто знает - а работает ли эта корреляция сегодня? Ответ на это даст график кросс-курса. Если там рисуется четкая зависимость, близкая при апроксимации к линейной зависимости, - очевидно, что по отношению к доллару США эти валюты ходят одинаково.
Если же имеется обратная зависимость - все очень хорошо. Корреляция отсутствует. Наши риски не возрастают. Если же (как это бывает обычно) установить прямую зависимость невозможно, то следует эмпирическим путем (используя, например, график скользящей средней или тенкан-сен или кинджун-сен на графике кросса) определить возможный коэффициент взаимосвязи на сегодня между двумя валютами.
С учетом этого трейдер должен понять: открывать ли позицию по другой валюте, если открыта позиция по иной. (Возможно, что будет разумно открыться и по другой валюте, если сигнал очень сильный и есть хорошая вероятность выигрыша (80 и более). Фактически мы просто "добавимся" с точки зрения игры на Форексе). Однако я рекомендую это делать только в той ситуации, когда сумарный стоп-лосс не превысит 5% от Вашего капитала.
Теперь переходим непосредственно к ответу на вопрос: каков должен быть размер лота, которым мы встаем в каждом конкретном случае?
При этом очень важно понимать следующий постулат теории игр: чем меньше величина риска - тем большим лотом мы можем открыться, ибо цена игры по отношению к единичному лоту возрастет.
Объясним это на простом примере. Пусть мы кидаем кубик. Нам говорят: выпадут 1, 2 ,3 - Вы проиграли, 4,5,6- выиграли. Мы ставим 1 доллар. И цена игры у нас -0 (-50 центов - против и 50 - за).
Теперь такие условия игры: если выпадет 1, 2, 3, 4 - Вы выиграли, 5,6 - проиграли. Стоит ли снова ставить 1 доллар или может быть больше? Не торопитесь с ответом.
Все зависит от конечного условия, которого Вы не знаете. Если после этого Вас обязуют поставить 1 доллар в игре, где Вы выиграете только в 1 случае из 6 - то нет. Если нет - то очевидно, что теперь Вам выгоднее поставить 1 доллар. Теперь Цена игры -33 цента за Вас.
Понятно также, что сколько бы раз подряд не кидали кубик- вероятность Вашего выигрыша не увеличится ни на йоту, если Вы проиграли или выиграли в предыдущий раз.
Поэтому неверным является утверждение: если Вы проиграли (выиграли) используя ИИ, Вы теперь увеличили (уменьшили) вероятность Вашего выигрыша или проигрыша. Рынку - абсолютно все равно - выиграли Вы или проиграли.
Итак, освоив эти простейшие понятия - пойдем дальше.
Как уже говорилось ранее, ИИ имеет четыре сигнала, не равноценные по силе. Но при этом обычно самый слабый сигнал появляется первым, а самый сильный, частенько, последним по времени срабатывания.
И поскольку вероятности сигналов отличаются (в пределах примерно15-20 процентов), то естественно, что наибольшую цену игры мы получим при использовании ранее поступившего более слабого сигнала. Но возрастает и риск получения стоп - лосса. Как же быть?
Теория управления рисками дает простой ответ: играйте кратными лотами. Тогда при самом слабом сигнале открывайтесь, например, 1 лотом, при боле сильном лотом в 1,2, а при самом сильном - 1,4.
Как это возможно на практике? Вот пример:
Пусть мы решили встать по паре Евро-доллар на часовых графиках.
При этом получен самый слабый сигнал (тенкан - сен пересекла
кинджун- сен) (я не использую его, потому как очень осторожный по природе
человек).
Встаем лотом по 50 долларов (500000 - котируем 500000).
А если этот сигнал получен от чикоу-спен? Тогда мы играем по 60 долларов за пункт (Котируем 600000 долларов). А если от сенкоу-спен Б? Тогда 70 долларами (котируем 700000 долларов).
Пусть в первом случае мы выиграли 50 пипс во втором 40, а в третьем случае +30.
В долларах это - 2500, 2400, 2100. Видно, что хотя в третьем случае мы выиграли на 20 пунктов меньше, в единицах единичного лота мы не добрали всего 4 пункта.
А теперь обратная ситуация: в первом случае у нас сработал стоплосс - 25 пипс, во втором случае нам удалось спасти его, закрывшись в -3 (Вы вышли, когда увидели, что ожидаемого движения нет) в третьем случае мы выиграли но только 22 пипса).
Теперь в первом случае мы проиграли 1250 долларов, во втором 180, а вот в третьем мы выиграли 1540.
Мы суммарно выиграли 90 долларов.
А если бы мы все время играли по 50 доларов за пункт? Наш проигрыш бы тогда составил: 1250+150-1100- 300 долларов.
(Естественно, что в первом примере мы бы и выиграли меньше).
Таким образом, мы приходим к простому выводу, который в свое время предложил один из математиков, занимавшихся теорией игр Гурвиц (Те, кто знаком с теорией игр, наверняка слышали о его минмаксном критерии):
Чем меньше вероятность Вашего проигрыша в игре, тем с большим количеством ресурсов Вы можете вступить в эту игру.
Для нас этот критерий таков: если при срабатывании стоплосса мы не потеряем желательно более двух процентов капитала, а вероятность его срабатывания не превышает, например, 15 процентов - мы можем вступать в игру самым большим из возможных лотов.
Это можно делать, вставая по тренду (недельному и дневному) по сигналу индикатора СЕНКОУ-СПЕН В - самому сильному, если линия тенкан-сен идет в нужном нам направлении и существует достаточная цена игры, а наш стоп-лосс выставлен за суперсильным уровнем. Кроме того есть свечная комбинация за нас, а DMI показывает тренд, идущий в нужном нам направлении.
Произойдет это после отката (фундаментального - игра на новостях или технического - фиксация прибылей).
При игре на днях - мы должны вставать по дневному и недельному тренду при том же сигнале.
Меньшим лотом мы можем вставать по сигналу Чикоу-спен. И самым маленьким - если будем использовать пересечение тенкан-сен и киджун-сен или сигнал трех линий.
Очевиден один вывод: при игре против тренда (ловим откат) всегда следует вставать самым малым из возможных лотов. (Я, как уже писал выше, вообще так не играю).
При игре в часовом рейндже по дневному тренду - на мой взгляд, следует использовать средний лот, если сигнал получен возле самой границы рейнджа (стоплосс тогда очень короткий), а стоп-лосс можно поставить хотя бы за средним уровнем и самым малым, если до границы рейнджа не менее 20 процентов. (Возрастает возможный стоп-лосс).
Возможно и большая градация лотов в зависимости от вкладываемого в дело капитала.
Как показывает опыт ведущих инвесторов рынка акций, опционов и фьючерсов может использоваться до 20 градаций лотов (в нашем случае, например, от от 10 до 200 долларов за пункт). При этом 10 - долларов за пункт - сигнал пересечения тенкоу-спен и кинджун-сен на часовых графиках против часового тренда (технический стоп с вероятностью 70 процентов - проигрыш 12 пунктов, но есть положительная цена игры - в случае если повезет, выиграем 100 пунктов с вероятностью 30 процентов), а, например, 200 долларов (обеспечение 20000USD, на счету при этом должно быть не менее 200000USD)- игра по дневному и часовому тренду после отката при наличии самого сильного сигнала, хорошей цены игры, малой величины стоп-лосса и линии тенкан-сен, идущей в нашем направлении (см. приложение 5).
Если при этом вероятность срабатывания стоплосса принять равной 10 процентов (обычно это какой-то непредвиденный фундаментал), и он равен 30 пунктов, а цель у нас в 60 пунктах, то цена игры будет +51.
(Это упрощенный вариант. Как я уже писал, я рассчитываю цели 1 и цель 2).
В случае успеха - выиграем 12000 долларов, неуспеха
- проиграем 6000. Однако, умножив на вероятности выигрыша и проигрыша,
получим:
51 (цена игры)х200=10200.
СКАЧАТЬ МЕТАТРЕЙДЕР 4 и Получать 12.5% годовых на депозит в Надёжном ДЦ Можно Здесь >>>
СКАЧАТЬ МЕТАТРЕЙДЕР 4 и Получить на Счёт 30-200-1000$ в Надёжном ДЦ Можно Здесь >>>
ПРИБЫЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ТОРГОВЛИ ДЛЯ МЕТАТРЕЙДЕР 4 (Эксперты-советники)
и Торговые Стратегии НАХОДЯТСЯ ЗДЕСЬ >>>
ВИДЕО КУРС О FOREX: КАК ПРИБЫЛЬНО Работать на Валютном Рынке >>>
( Методики,стратегии,механическая торговля )
МОНИТОРИНГ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ ИНТЕРНЕТ ВАЛЮТ >>>
( ВЫБЕРАЙТЕ ЛУЧШИЙ КУРС: Яндекс.деньги, Webmoney: WMZ, WMR, WME, WMU, WMB,
WMY, E-gold, Liberty Reserve, UkrMoney, RBK money,
PayPal, Z-Payment и др. )
Выбирите своего Форекс брокера
