Использование комбинаций свечных паттернов, опорных точек (пивотов) и индикаторов для определения движения цены.

 

Расшифровка сигналов японских свечей кое-когда представляет трудность, особенно, если мы работаем с дневными графиками на рынке форекс. Одна из проблем заключается в правильном выборе времени закрытия и открытия. Должны ли мы использовать для закрытия закрытие торгов в Нью-Йорке в 22:00 GMT или полночь по GMT? Стоит ли использовать в качестве дневного торгового диапазона время с 6:00 GMT 22:00 GMT? Большая часть сделок между банками заключается именно в этот период времени, поэтому маловероятно, что они интересуются тем, что происходит между 22:00 и полночью. Очень часто дебатируется вопрос о том, стоит ли игнорировать вечерний рынок в воскресенье и ждать открытия европейской сессии в понедельник поутру.

 

Использование недельных графиков позволяет решить проблему временных диапазонов, они также формируют базис для графического анализа, который может быть использован для определения общего настроения рынка и найти возможности для торговли и инвестиций.

 

На рисунке 1 показан недельный график пары евро/американский доллар (EUR/USD). Обратите внимание на точку, когда цена достигла уровня отката на 50% по Фибоначчи от последнего снижения. Свеча закрылась немного ниже уровня Фибоначчи 50%, сформировав, таким образом, фигуру «повешенного», которая является потенциальным сигналом, указывающим на том, что с бычьими настроениями что-то не так. Этот сигнал заставляет нас подготовиться к возможному ходу вниз в перспективе нескольких следующих сессий.

 

 

Рисунок 1. Недельный график – паттерн «повешенный». Потенциальный медвежий свечной паттерн, известный как «повешенный», сформировался, когда цена достигла уровня отката на 50% нисходящего движения.

 

Переход на дневной временной диапазон с целью анализа ценовых движений на следующей неделе дает нам важный ключ. В середине этой недели (2-3 июня) на графике сформировал паттерн известный как «пинцет» (рисунок 2). Этот паттерн, состоящий из двух свечей, указывает на то, что рынок обнаружил сильное сопротивление и что он с большой долей вероятности продолжит откатываться от обнаруженного сопротивления.  Длинные позиции трейдеров, какие были открыты на предыдущей сессии, закрылись по стоп-лоссам, некоторые из них, возможно, были пойманы рынком. Для таких трейдеров – лучшее решение закрыть позиции, что в результате дает еще более сильное движение вниз.

 

 

Рисунок 2. Дневной график – паттерн «пинцет». Паттерн «пинцет» на дневном графике также предполагает нисходящее движение.

 

Этот тип свечных паттернов очень легко находить на графиках, однако есть ли способ инкорпорировать такой паттерн в торговую стратегию? Подтверждение, это единственный способ определить, является или нет сигнал валидным, и принесет ли он ожидаемый результат. Мы можем сделать это, использовав весьма полезный инструмент, который называется «опорного диапазона» к краткосрочному временному диапазону при анализе более значительной картины.

 

Расчет опорного диапазона.

 

Первый шаг для определения стержневого диапазона это уложить максимум, минимум, цену закрытия последнего дневного бара или свечи и разделить полученную сумму на три, чтобы создать «среднюю цену» или «опорную линию».

 

1) Опорная линия 1 = (H+L+C)/3

 

Вторая опорная линия создается путем сложения максимуму и минимума и деления полученной суммы на 2

 

2) Опорная линия 2 = (H+L)/2

 

Чтобы создать «опорный диапазон» прибавляем и вычитаем абсолютное значение разницы между двумя опорными линиями к/от первой опорной линии.

 

3) Максимум опорного диапазона = опорная линия 1 = abs(pivot1 – pivot2)

4) Минимум опорного диапазона = опорная линия 1 abs(pivot1 – pivot2)

 

Результатом являются два ценовых уровня, которые могут быть использованы для определения поддержки или сопротивления на более краткосрочном временном диапазоне.

 

В данном образце расчет опорного диапазона осуществляется следующим образом:

 

1. Опорная линия 1 = (1.4338 + 1.4108 + 1.4144)/3 = 1.4196

2. Опорная линия  2 = (high 1.4338 + 1.4108)/2 = 1.4223

3. Максимум опорного диапазона  = 1.4196 + abs(1.4223 – 1.4196) = 1.4223

4. Минимум опорного диапазона  =1.4196 – abs(1.4223 – 1.4196) = 1.4169

 

Эти числа являются вариацией классического расчета опорных линий (пивотов).

 

На рисунке 3 показан опорный диапазон, основанный на ценовом движении второго (негативного) дня паттерна «пинцет» с рисунка 2. В идеале верхний уровень должен действовать в качестве сопротивления, а нижний уровень в качестве точки пробоя. Т.е. пробой этой линии должен стать подтверждением сигнала «пинцета», а также «повешенного» на недельном графике. Расчет этого уровня помогает в планировании сделки и позволяет нам основать стратегию с определенными параметрами риска и вознаграждения. На рисунке 3 мы видим, как цена пробила вниз опорную линию, подтвердив тем самым сигналы свечных паттернов.

 

 

 

Рисунок 3. «Опорный диапазон». «Опорный диапазон» включает в себя большую часть колебательных движений цены. Сопротивление сверху и пробой снизу.

 

Также обратите внимание на краткосрочные торговые возможности в границах опорного диапазона. Заметно, что резкий пробой и возвращение цены в опорный диапазон, которые произошли на следующей сессии, поймали бы трейдеров, которые изначально открыли короткие позиции на дне опорного диапазона. Однако 50-пипсовый диапазон также может создать хорошие условия для краткосрочной торговли. 

 

Реальное значение этого диапазона, однако, заключается в том, что мы можем наблюдать за его степенями, чтобы получить подтверждения поддержки и сопротивления, а затем подождать начального пробоя, который, а данном случае, как ожидалось, должны произойти вниз. Например, мы можем инициировать короткую позицию на 15 пипсов ниже минимума опорного диапазона со стоп-лоссом на 15 пипсов выше верхнего опорного уровня.

 

«Пинцет» на дневном графике в данном примере предполагает нисходящее давление. В этом случае размещение стопа на продажу (вход) как раз под минимумом опорного диапазона и стоп-лосса над максимумом опорного диапазона будет в границах параметра отношения вознаграждения к риску для этого сетапа. Риск будет приблизительно 50 пипсов, тогда как потенциальная прибыль 300-350 пипсов на ожидании того, что цена дойдет до минимума паттерна «повешенного» с недельного графика.

 

Строить решения об инвестициях только на свечных сигналах не стоит. Мы должны искать подтверждающие сигналы на графиках разных временных диапазонов. «Опорный диапазон» - это отличный способ для определения риска.

 

Подтверждение опорного диапазона.

 

Весьма полезно также получить подтверждение для самого дневного опорного диапазона. Это можно проделать, применив индикатор моментума.

 

На рисунке 4 в качестве примера мы использовали индикатор MACD, вернее гистограмму MACD, которая представляет собой разницу между главной линией MACD и сигнальной линией индикатора.

 

 

 

Рисунок 4. Подтверждение MACD. Индикатор моментума, подобный MACD, может быть использован для свидетельства других сигналов.

 

За несколько часов до пробоя гистограмма MACD пересекла вниз нулевую линию, что представляет собой медвежий сигнал. Однако цена обнаружила поддержку на более низком уровне опорного диапазона и двигалась вверх в течение двух следующих часов.

 

Дивергенция, которая произошла, когда гистограмма MACD пересекла вниз нулевой уровень и цена пошла вверх – это знак того, что рынок может двигаться в неправильном направлении. Поскольку верхняя граница опорного диапазона уже была протестирована в качестве сопротивления, основания для движения вниз стали намного весомее.

 

Использование этого сетапа предоставляет нам не только потенциально хороший баланс отношения вознаграждения к риску, но также обеспечивает оценку свечных сигналов на дневных и недельных графиках. «Опорный диапазон» помогает определить уровни, на которых рынок может обнаружить поддержку или сопротивление, прежде чем продолжить движение в ожидаемом направлении.

 

© GARETH BURGESS, CURRENCY TRADER

© Перевод: www.kroufr.ru