СКАЧАТЬ МЕТАТРЕЙДЕР 4 и Получать 12.5% годовых на депозит в Надёжном ДЦ Можно Здесь >>>
СТАТЬИ О ФОРЕКС: Оптимизация торговых систем
Статьи о Форекс
Оптимизация торговых систем
В одной из статей я прочёл, что средний человек имеет наилучшие шансы стать удачливым трейдером в том случае, если он или она применяет 100% механический подход. Это действительно надежный способ уменьшить эмоциональные воздействия, которые рано или поздно разрушают всех трейдеров. Это также единственный путь, позволяющий оценить ваш метод торговли на прибыльность на основании уже существующих исторических данных. Отбросьте надежду найти когда-либо "совершенную систему". Совершенная система этого месяца может принести потери в следующий. Совершенно очевидно, что она будет иметь много сложных периодов в будущем. Так же как каждый трейдер и каждая методология имеет период потерь, так и каждая торговая система, внезависимости от того, насколько удачно она создана, будет иметь периоды, когда она не сможет успешно торговать.
Поговорим о хорошей системе. Я определяю как хорошую систему, которая при гипотетическом тестировании на исторических данных приносит относительно низкие потери и достаточную прибыль в размерах, приемлимых для меня, будучи одновременно достаточно устойчивой для того, чтобы торговать с прибылью разные рынки с использованием одних и тех же параметров.
При создании системы следует остерегаться ловушки over-curve-fitting to back data (подгонки под исторические данные). Чем более вы подгоняете свою систему к историческим данным для улучшения ее производительности, тем меньше вероятность того, что она будет торговать с прибылью в будущем. Этот момент очень тяжел для восприятия начинающих трейдеров. Они ожидают, что метод, хорошо работавший в прошлом, будет так же хорошо работать в будущем. Прибыльность в прошлом не подогнанной под исторические данные торгововой системы только приблизительно соответствует (я подчеркиваю это - только приблизительно) прибыльности в будущем.
Наилучшим способом эффективно противостоять подгонке системы под исторические данные - это убедиться, что ваша система работает на многих рынках с одними и теми же параметрами. Успешные системные трейдеры используют одни и те же параметры систем на разных рынках не взирая на то, что это кажется противоестественным. Если не верите мне, почитайте две книги Jack Schwager. Jack сам управлял деньгами используя систему, которая имела одни и те же параметры на всех рынках.
Чем большее количество рынков сможет торговать прибыльно ваша система и чем на более длинных исторических отрезках - тем более она устойчива. Я торгую одну из моих систем на 15 рынках с одними и теми же параметрами. При тестировании она была прибыльной даже на большем колическтве рынков в течение более чем 10 лет.
Далее, если система дает хорошие результаты на большом количестве рынков, совсем не обязательно чтобы вы торговали ее на всех этих рынках для диверсификации. Вы можете иметь десять торговых систем, каждая из которых была прибыльной на 15 рынках в течение последних шести лет, и использовать каждую из них для торговли только на одном рынке. Это позволит вам торговать 10 диверсифицированных рынков используя на каждом из них систему без подгонки. Теоретически это приемлемо не менее, чем торговля одной из этих систем на всех 10 рынках.
Этот принцип разрешает такой тип оптимизации, коpторый позволяет вам торговать одну систему с использованием различных наборов оптимизированных параметров для каждого рынка. Те, кто хотят оптимизировать каждый рынок отдельно, могут делать это не опасаясь подгонки под исторические данные.
Вот как выглядит правильный процесс. Решите, какой рынок вы хотите торговать. Для большей безопасности следует выбирать только те рынки, которые оказываются прибыльными при тестировании с одним набором параметров (значения данной системы по умолчанию) в течение по крайней мере пяти лет. Давайте предположим, что ваша система торгует с прибылью 12 рынков используя одни и те же параметры. Это будет область вашего исследования.
Вы можете оптимизировать систему индивидуально для каждого рынка. Для начала пытаемся изменить параметры так, чтобы максимально нарастить прибыль и уменьшит потери на каждом из рынков. Скорее всего в результате получится 12 различных наборов параметров оптимизации. После этого наступает самая сложная часть.
Нужно взять каждый из 12 наборов оптимизированных параметров и опробовать их на всех 12 рынках. Необходимо обратить внимание на то, сохраняет ли данный набор оптимизированных параметров свойство исходного набора оставаться таким же прибыльным на всех остальных 11 рынках. Если данный набор оптимизированных параметров торгует с прибылью все 12 рынков, вы можете быть уверены, что не произошло подгонки параметров под исторические данные. Можно использовать данный набор оптимизированных параметров для торговли того рынка, для которого они были оптимизированны.
Если же даннай оптимизированный набор плохо работает на других рынках, это предупреждающий сигнал о наличии подгонки под исходные данные. Вам надо повторить оптимизацию данного рынка, пытаясь найти такой набор оптимизированных показателей, который будет прибыльно работать и на других рынках.
Должны ли вы требовать, чтобы набор оптимизированных показателей торговал с прибылью все рынки или только какой-то процент от них - это предмет дискуссионный. Вы можете захотеть использовать набор оптимизированных параметров, которые будут прибыльны не на всех рынках, а на большинстве из них. Однако чем на большем количестве рынков будет успешно работать ваша система, тем больше вероятность того, что ваша система будет работать хорошо не только в прошлом, но и в будущем.
Хотя я и описал весь этот процесс гипероптимизации, однако я не уверен, что он стоит затрачиваемых на него трудов. Я не имею доказательств того, что индивидуально оптимизированый под конкретный рынок набор параметров будет в будущем более прибылен, нежели исходный неоптимизированный набор. Однако если вы себя будете лучше чувствовать при использовании системы, которая имеет больший профит при обратном тестировании - то почему бы и нет?
После того, как вы стали удовлетворены наборами оптимизированных параметров для всех тестируемых рынков, вы готовы к созданию портфеля, который вы будете реально торговать. Я располагаю рынки в порядке прибыльности, используя в качестве показателя среднюю прибыль. Затем я экспериментирую с различными портфелями, пытаясь создать один, который будет диверсифицирован настолько, насколько это возможно, имея при этом минимальное соотношение максимального убытка к средней прибыли по портфелю за год. Правильная позиция должна быть равна или больше удвоенного максимального убытка плюс обжая начальная маржа по портфелю.
Компьютерная программа позволяет расширить процесс выбора оптимального портфеля еще дальше путем тестирования и включения в общий торговый план множества систем.
БОЛЬШОЙ СБОРНИК ФОРЕКС СТРАТЕГИЙ,СОВЕТНИКОВ ДЛЯ МЕТАТРЕЙДЕР 4 , ИНДИКАТОРОВ ВЫ НАЙДЁТЕ ЗДЕСЬ:
СКАЧАТЬ МЕТАТРЕЙДЕР 4 и Получать 12.5% годовых на депозит в Надёжном ДЦ Можно Здесь >>>
СТАТЬИ О ФОРЕКС: Пересечение скользящих средних как сигнал
Статьи о Форекс
Пересечение скользящих средних не может служить в качестве эффективного сигнала на открытие позиции
Существует много видов использования скользящих средних в трейдинге, однако наиболее широко распространенным считается пересечение краткосрочной и долгосрочной скользящих средних. Например, если 10-дневная СС пересекает 30-дневную СС снизу вверх, предполагается, что это сигнал на покупку.
Давайте теперь остановимся на минуту и задумаемся, что же происходит в момент пересечения СС, когда 10-дневная и 30-дневная СС имеют одно и тоже значение. В этот момент трудно достаточно надежно определить наличие тренда в том или ином направлении. Что мы действительно наблюдаем в этой точке, так это то , что средняя цена за последние 10 баров равна средней цене за последние 30 баров и ничего более. Равенство этих значений не является надежным подтверждением наличия тренда.
Совершенно очевидно, что при развитии восходящего тренда средняя цена за последние 10 дней должна быть существенно выше средней цены за последние 30 дней. Таким образом, открывая позицию в точке пересечения СС, мы начинаем торговлю в то время, когда еще не вполне понятно: что же необходимо делать в этот момент (покупать или продавать).
Для достижения лучших результатов торговли в системах, следующих за трендом, нам нужно открывать позицию только тогда, когда наличие тенденции на рынке достаточно очевидно и результаты этой оценки достаточно надежны, а не в тот момент, когда наличие тренда находится под знаком вопроса. Вместо торговли в точке пересечения СС мы должны осуществить сделку, когда скользящие средние параллельны или когда краткосрочная скользящая средняя находится достаточно далеко от долгосрочной скользящей средней. Возможно это расстояние должно достигать минимум нескольких единиц среднего истинного диапазона(ATR) в течение нескольких дней. Я полагаю, что такая методика позволила бы нам гораздо чаще открывать позицию именно в направлении преобладающей тенденции.
Чтобы идентифицировать наиболее надежные тенденции, необходимо следить за тем , чтобы и краткосрочные и долгосрочные скользящие средние были направлены в сторону преобладающего тренда и не пересекались друг с другом.
Если Вы посмотрите на график любого рынка с сильной тенденцией, Вы увидите, что скользящие средние движутся приблизительно параллельно и не пересекаются. В то же время на рынках со слабыми трендами или боковым движением скользящие средние довольно часто пересекаться. Таким образом, если мы применим методику пересечения СС, мы будем очень часто открывать позицию на слабых трендах и очень редко на сильных. Является ли это тем, что нам нужно? Очевидно нет. Мы хотим действовать ровно наоборот: как можно чаще открывать позицию при сильном тренде, и как можно реже - при слабом тренде или боковом движении.
Аналогичные ошибки в логике рассуждений встречаются и при интерпретации других индикаторов например таких как MACD и DMI. При анализе MACD вместо того, чтобы дождаться движения кривых в одном направлении, разработчики торговых систем часто в качестве сигнала на открытие позиции ошибочно применяют их пересечение, из-за чего открытие позиции происходит на слабом тренде.
При анализе DMI опять же ошибкой является ожидание пересечения +DI и -DI, в то время как подтверждением наличия тренда будет движение этих кривых в противоположном направлении друг от друга. А пересечение +DI и -DI наоборот будет говорить об отсутствии на рынке направленного движения.
Почему, наш любимый индикатор ADX и является таким эффективным - дело в том, что ADX повышается, когда +DI и -DI движутся в противоположных направлениях, и расстояние между ними увеличивается. Я уверен, что используя эти идеи, мы сможем спроектировать более надежные сигналы для входа, основанные на скользящих средних, избегающие, однако, применения логики пересечения СС.
Например мы могли бы измерять наклон нескольких скользящих средних, и когда все СС будут направлены вверх, использовать это как сигнал на покупку. Мы можем также измерять расстояние между несколькими скользящими средними и осуществлять нашу сделку только тогда, когда они направлены в одну сторону, и расстояние между ними начинает увеличиваться.
Такая методика входа позволит нам использовать несколько сигналов для входа в пределах одного тренда. И кроме того с ее помощью можно осуществлять достаточно эффективное повторное вхождение в рынок. А ВООБЩЕ СУЩЕСТВУЕТ МНОЖЕСТВО МЕТОДИК РАБОТЫ НА ФОРЕКС. ПОДРОБНЕЕ...
СКАЧАТЬ МЕТАТРЕЙДЕР 4 и Получать 12.5% годовых на депозит в Надёжном ДЦ Можно Здесь >>>
СТАТЬИ О ФОРЕКС: Различные подходы в трейдинге
Статьи о Форекс
Различные подходы в трейдинге
Мы провели несколько лет за разработкой такой системы. В ее основу был положен индекс усредненного направленного движения (ADX). Она проверялась на многих рынках с идентичными параметрами. Результаты тестирования были замечательные. В течение нескольких лет с помощью этой системы торговали миллионами долларов, однако через некоторое время она вдруг начала приносить существенные убытки. Исследовав причины снижения прибыльности, мы пришли к заключению, что одна система не может эффективно работать на всех рынках при любых рыночных условиях. Так же как многие поколения трейдеров до нас мы полагали, что, построив одну глобальную систему, подходящую для любых рынков и работающую в любых рыночных условиях, можно добиться действительно хороших результатов в трейдинге.
Оглядываясь назад, мы никак не можем понять, как же можно было сделать такое нелогичное предположение. Ни одна система не может быть настолько универсальной, чтобы хорошо работать в любых рыночных условиях. Кроме того, совершенно очевидно, что система, хорошо работающая с определенным числом рынков, на некоторых специфических рынках просто не сможет работать и будет приносить катастрофические убытки.
Используя такой подход, можно создать систему, которая будет определенный период работать на большинстве рынков, однако через некоторое время количество прибыльных сделок у нее опустится до 30 % - 40 %, а у кривой доходности будет значительный спад, в результате чего система превратится в абсолютно нежизнеспособную.
Рассмотрим теперь ситуацию, когда работа ведется одновременно с несколькими системами.
По нашему мнению, полный набор систем должен включать в себя такие основные разновидности: системы, следующие за трендом и системы, хорошо работающие в отсутствии тренда; системы, получающие прибыль по достижению определенной цели и системы, которые извлекают максимальную прибыль, оставаясь в позиции до конца тренда.
Можно было бы также спроектировать системы отдельно для повышательного и понижательного тренда, с близкими и далекими стопами. Причем все изложенные выше типы систем могут быть разработаны для трендов различной продолжительности - долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных. Зачем же тогда пытаться создать систему, которая совмещает в себе все эти функции одновременно? Почему бы не спроектировать для каждого случая и конкретного рынка свою систему? К тому же в ситуации, когда цель каждой конкретной системы строго определена, становятся более четкими и логичными правила ее работы. Каждый блок системы выполняет только строго отведенную ему функцию, и поэтому не приходится идти на компромисс и совмещать порой несовместимые задачи.
Десять лет назад все это было сложно воплотить в жизнь. Однако сегодня при использовании даже не очень мощных компьютеров - вполне реально. Опытные трейдеры всегда хорошо понимали преимущества работы на нескольких рынках. Теперь же наступило время осознать важность работы со множеством систем. Некоторые профессионалы уже сейчас используют в своей работе более сотни различных систем. Что ж, вполне здравый подход.Однако, необходимо понимать, что при подборе систем нужно добиваться того, чтобы одна из них не дублировала другую и отсутствовали идентичные сделки. При разработке систем, следующих за трендом, у нас возникала одна проблема - маленькое количество сделок. При торговле на основе множества систем количество сделок существенно увеличилось и соответственно результаты тестирования стали статистически более значимыми и надежными.
В заключение давайте зададимся вопросом: что же лучше: торговать с одной системой, которая пытается делать все и имеет низкий процент прибыльных сделок, или - с множеством систем, каждая из которых имеет большой процент прибыльных сделок? На наш взгляд, комбинация из различных систем выполнит задачу увеличения Вашего счета существенно лучше, чем одна система на все случаи жизни.
Мы полагаем, что вскоре наступит время, когда множественный подход в торговле на основе МТС будет преобладать.
В НИЖЕОПИСАННОМ СБОРНИКЕ ВЫ НАЙДЁТЕ СОТНИ ТАКИХ СИСТЕМ :
СКАЧАТЬ МЕТАТРЕЙДЕР 4 и Получать 12.5% годовых на депозит в Надёжном ДЦ Можно Здесь >>>
СКАЧАТЬ МЕТАТРЕЙДЕР 4 и Получить на Счёт 30-200-1000$ в Надёжном ДЦ Можно Здесь >>>
ПРИБЫЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ТОРГОВЛИ ДЛЯ МЕТАТРЕЙДЕР 4 (Эксперты-советники)
и Торговые Стратегии НАХОДЯТСЯ ЗДЕСЬ >>>
ВИДЕО КУРС О FOREX: КАК ПРИБЫЛЬНО Работать на Валютном Рынке >>>
( Методики,стратегии,механическая торговля )
МОНИТОРИНГ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ ИНТЕРНЕТ ВАЛЮТ >>>
( ВЫБЕРАЙТЕ ЛУЧШИЙ КУРС: Яндекс.деньги, Webmoney: WMZ, WMR, WME, WMU, WMB,
WMY, E-gold, Liberty Reserve, UkrMoney, RBK money,
PayPal, Z-Payment и др. )
Выбирите своего Форекс брокера
