СКАЧАТЬ МЕТАТРЕЙДЕР 4 и Получать 12.5% годовых на депозит в Надёжном ДЦ Можно Здесь >>>
Forex tester 2 скачать – тестирование стратегий по-новому
Мнений об автоторговле, как и самих трейдеров, очень много. Они занимают целый спектр от восторженно-одухотворенных «За торговыми роботами будущее!» до приземлено- скептических «Ну и где ж этот суперробот со всеми деньгами мира?». Тем не менее, полезность автоторговли нельзя отрицать хотя бы в том компоненте, что любая торговая стратегия нуждается в элементарной проверке на исторических данных. Такая проверка, как минимум, покажет некоторые погрешности выбранной стратегии, как максимум, докажет ее полную несостоятельность. Средства для проверки стратегии каждый выбирает самостоятельно. Кто-то сидит перед графиком валюты с карандашом и листом бумаги, при помощи которых фиксирует виртуальные сделки. А кто-то поручает всю эту черновую работу компьютеру, составив соответствующий алгоритм, впоследствии оформляя его в виде программы. У каждого из этих подходов есть свои плюсы и минусы.
При «карандашном» способе очень часто возникают пропуски сделок, так как при монотонной работе человек редко производит ее без единой ошибки. При проверке с помощью компьютерной программы мы также рискуем составить ее с некоторыми ошибками, что приведет к неправильным результатам. Но такие неточности можно обнаружить и исправить, не приступая к работе заново, а наши усилия впоследствии с лихвой окупятся быстрым прохождением теста и обработкой большого количества данных, что «карандашу» просто не под силу, не говоря уже о подборе наиболее оптимальных параметров (оптимизации). К тому же, если стратегия внутридневная, то в реальной торговле потребуется постоянное присутствие трейдера за компьютером для совершения простой механической работы (слежение за показаниями индикаторов, совершение сделок и т. д.), что вполне можно поручить роботу. Поэтому, имея досконально проверенную в тестах программу, можно впоследствии освободить себя от подобной монотонности, лишь изредка наблюдая за процессом и, в случае необходимости, корректируя его. Остается лишь найти программную оболочку, которая бы обеспечивала работу с как можно большим объемом исторических данных и легко настраивалась на специфические для каждого брокера условия торговли.
В качестве такой оболочки хорошо зарекомендовала себя программа Forex Tester 2 – вторая версия популярного продукта ForexTester. Ее дизайн прост, а назначение большинства управляющих элементов интуитивно понятно, так что и новички, и профи смогут легко разобраться в ней.
Основными возможностями и преимуществами Forex Tester 2 являются:
− Возможность импортирования исторических данных в различных текстовых форматах (*.txt, Metastock *.csv) и в формате Meta Trader 4 (*.hst).
−Неограниченная глубина исторических данных (ограничивается лишь емкостью жесткого диска компьютера пользователя)
− Индивидуальная настройка характеристик каждого инструмента в соответствии с условиями конкретного брокера.
− Создание нестандартных временных периодов (таймфреймов)
− Использование режима тестирования в качестве тренажера ручной торговли
− В качестве языков для программирования стратегий используются Delphi и C++
− Мультивалютное тестирование
− Возможность одновременного тестирования нескольких автоматических стратегий с получением общей результирующей кривой баланса
− Комплексная оптимизация стратегий Тестирование и редактирование стратегий Начнем с того, что программа работает в двух режимах: редактирование и тестирование. Вы без труда сможете найти данную опцию (см. рис. 1). Режим редактирования Несомненным преимуществом ForexTester 2 является возможность создания любого, даже экзотического, инструмента и полная настройка его характеристик (см. рис. 2).
Например, такая характеристика как спрэд валютной пары, у каждого брокера своя и обычно для проверки стратегии приходится загружать терминал нужного брокера. С ForexTester такая необходимость отпадает. Здесь возможно полное моделирование условий любого брокера. Кстати, чтобы не менять все время условия, подстраивая их под разных брокеров, можно сразу создавать валютные пары с отличием в один символ, идентифицируя по нему брокера. Например, пару EURGBP можно создать в трех вариантах: EURGBA (брокер А), EURGBB (брокер B) и EURGBC (брокер С). Затем для каждой пары закачать одинаковые или даже различные исторические данные (к различию торговых условий добавится элемент несовпадения котировок). Добавление исторических данных Добавление исторических данных (см. рис. 3) производится при помощи пункта главного меню Файл – Импортировать историю. Гибкость ForexTester 2 заключается в том, что качество и глубину исторических данных можно устанавливать самому.
Для этого нужно всего лишь найти (а можно даже и самому придумать) минутную историю по необходимым валютным парам. Конечно, можно использовать данные и более крупных таймфреймов, но это негативно отразится на качестве тикового потока, который будет сгенерирован Forex Tester’ом после загрузки котировок, что делать не рекомендуется. Тем более что минутную историю по наиболее распространенным валютным парам предоставляет сам разработчик на сайте. Продолжаем… После загрузки нужных нам данных необходимо произвести генерацию тиков. Для этого существует специальный пункт главного меню Файл – Генерировать тики. Моделировать тиковый поток можно как для всех доступных инструментов сразу, так и по одному.
При этом предоставляется возможность выбрать исторический период, за который генерируются тики. Это удобно в тех случаях, когда к имеющимся данным добавляется небольшой участок истории, что избавляет от повторной генерации тиков по полному набору исторических данных. Не менее важной особенностью ForexTester 2 является возможность создания нестандартного временного периода (заметим, что многие успешные трейдеры сделали состояния именно на работе с нестандартными таймфреймами). Делается это очень быстро и просто (см. рис. 4) – необходимо только задать нужное значение и вуаля, график уже построен. Данная возможность доступна как в режиме редактирования, так и в режиме тестирования. Режим тестирования Этот режим, в свою очередь, делится на режимы визуального и быстрого тестирования. Изюминкой визуального режима является то, что трейдеру совсем необязательно иметь уже запрограммированную стратегию.
Достаточно открыть графики необходимых валютных пар и запустить тестирование с любой точки в истории. Далее в нужный момент можно открыть позицию (см. рис. 5), установить отложенный ордер (см. рис. 6), изменить уровни стоп- приказа/профита, закрыть позиции - одним словом, все то, что делает трейдер, торгуя в реальном времени! Все действия пользователя будут отображаться в окне «Терминал», которое располагается в нижней части экрана.
При этом сделки можно совершать одновременно по всем доступным валютным парам, не ограничиваясь лишь одной из них. В окне «Терминал» доступны закладка «История счета», отображающая все закрытые сделки и удаленные отложенные ордера за период тестирования, и закладка «Журнал», где фиксируются все события по модификации ордеров, срабатыванию уровней стопа и профита. Таким образом, можно использовать режим тестирования в качестве полноценного тренажера биржевой торговли. Чтобы ускорить процесс совершения сделок существует возможность устанавливать горячие клавиши для открытия позиций с предустановленными уровнями стоп-приказа, профита и даже трейлинг-стопа (рис. 7). Это позволяет трейдеру открывать сделки, не приостанавливая тестирование.
Скорость визуального тестирования регулируется двумя параметрами – размером пакета тиков (см. рис. 8) и временем задержки между подачей пакетов. Размер пакета можно установить в диапазоне от одного тика до одного месяца. Время задержки между подачей пакетов регулируется при помощи ползунка очень плавно, что позволяет настроить скорость с большой точностью и без рывков. Но даже если в процессе тестирования пользователь упустил момент открытия сделки, не нужно прерывать тест и начинать заново, достаточно просто приостановить его и, нажав на значок , вернуться в истории на необходимое количество свечей назад.
При этом будут нивелированы все события, которые произошли за отмененный период. То же самое можно сделать при необходимости движения вперед по свечам ( ) или по тикам ( ). Таким образом, ForexTester 2 позволяет проигрывать одну и ту же ситуацию много раз. Информативность Forex Tester 2 Незаменимой и очень удобной характеристикой программы ForexTester 2 является ее информативность. Пользователь всегда знает, какие результаты дает тестируемая система в тот или иной момент потому что, пока продолжается тест, специальное окно отображает всю текущую статистику (см. рис. 9).
Поэтому сразу можно отследить слабые стороны идеи и состояния рынка, когда стратегия дает прибыль или наоборот, приводит к максимальным убыткам. Несложно догадаться, зачем это нужно… Во время проведения теста можно изменить вид графика, добавив в него или удалив необходимые индикаторы (см. рис. 10). Набор наиболее распространенных инструментов устанавливается вместе с программой, кроме того, этот набор все время пополняется разработчиками. Вместе с этим в набор включена популярная среди трейдеров стратегия открытия позиций при пересечении средних скользящих. Вы можете протестировать ее и убедиться в качестве работы программы.
Еще одним приятным дополнением является возможность подключения в качестве стратегии готового стейтмента (отчета по проведенным сделкам). Поддерживается формат стейтментов, которые генерируются терминалом Meta Trader 4. Если же у трейдера достаточно навыков в программировании, то здесь открываются еще более широкие возможности. Разработчики не стали изобретать свой язык программирования, а ограничились рядом API-функций, которые можно использовать при написании программ- советников или индикаторов. Такие программы легко подключаются к Forex Tester 2 посредством DLL-модулей. Достаточно поместить готовую DLL в папку программы Strategies (для советников) или Indicators (для индикаторов), чтобы ForexTester добавил ее в список доступных программ. Таким образом, можно написать собственный советник или индикатор на любом языке программирования, полностью используя возможности выбранного языка. В качестве справочного материала в разделе «Помощь» ForexTester приведены примеры вызовов API-функций из наиболее распространенных языков – Delphi и C++, названия и очередность параметров которых практически полностью совпадает с названиями функций MQL4 (Meta Quotes Language 4). Созданный советник точно также можно проверить в визуальном режиме тестирования со всеми преимуществами наглядного слежения за сделками. Но довольно часто требуется как можно более быстрая проверка стратегии. В этом случае на помощь придет режим быстрого тестирования (см. рис. 11).
От визуального режима он отличается тем, что в нем не происходит потиковое обновление графиков и окна терминала. Всю информацию пользователь получает после окончания тестирования, что позволяет значительно сэкономить время при работе на достаточно большом (в несколько лет) историческом периоде.
Возможности оптимизации Forex Tester 2 Но и это еще не все. В Forex Tester 2 не забыт такой важный аспект разработки автоматической системы торговли как оптимизация стратегии (см. рис. 12). В этом режиме работы (на данный момент доступно только в англоязычной версии здесь) пользователь может подобрать оптимальные параметры для своей стратегии, не производя запуск нескольких быстрых тестов подряд с различными параметрами. По результатам оптимизации предоставляется развернутая статистическая информация по каждому из проходов тестирования, а графическое представление каждой характеристики позволяет быстро сориентироваться в обилии данных. Резюмируя сказанное, заметим, что возможности ForexTester очень широки, но в то же время не отличаются избыточностью. Все имеющиеся функции востребованы и наоборот, все, что необходимо для комфортной работы при создании и отработке стратегии, здесь имеется. Поэтому мы рекомендуем вам опробовать ForexTester уже сейчас, тем более что цена программы составляет всего $100 (небольшая плата за вашу уверенность в стратегии), а демонстрационная версия с некоторым ограничением по функциональности предоставляется совершенно бесплатно.
Системные требования:
- Операционная система: Windows 2000, 2003, XP, Vista. (под Vista устанавливайте в каталог c:\ForexTester)
- Свободное дисковое пространство: 200 Мбайт для программных файлов, ~1 Гигабайт для 4-х летней истории котировок.
|
Версия: |
2.4 |
 |
|
Дата релиза: |
30/11/2009 | |
|
Размер файла: |
14 Mb |
Прочие файлы:
|
Файл |
Описание |
Версия |
Дата релиза |
Размер |
|
Исходники индикаторов |
- |
5/30/2007 |
43 Kb |
Для тех, кто загружает программу впервые, здесь короткая инструкция в трех простых шагах, для того, чтобы сделать первые сделки в Форекс Тестере:
- Проинсталлируйте программу. В Режиме Редактирования сгенерируйте тики для выбранных валютных пар (1-месячная история котировок для 12 валютных пар включена в дистрибутив для демонстрационных целей).
- Переключитесь в Режим Тестирования (Testing Mode).
- Нажмите на кнопку "Start Test ". Только опция "Начать тестирование с первой даты в диапазоне" доступна в демо-верии.
После этого Вы можете:
- Регулировать скорость обновления цены изменением опций "Скорости тестирования" и "Размера тиков", расположенных на главной панели.
- Совершать сделки из контекстного меню ценового графика или контекстного меню нижней панели или иконок на главной панели.
СКАЧАТЬ МЕТАТРЕЙДЕР 4 и Получать 12.5% годовых на депозит в Надёжном ДЦ Можно Здесь >>>
Отсутствие большинства участников рынка, после рождества
Отсутствие большинства участников рынка, после рождества и в преддверии нового года, накладывает отпечаток на разворот рыночных событий. Валютные пары торгуются в узких диапазонах в условиях незначительных объемов торгов. Начало первого дня текущей недели было за ростом доллара, т.к. появились слухи о репатриации прибыли американскими компаниями. Однако, на европейской сессии, на фоне роста европейских фондовых индексов, ситуация изменилась, доллар оказался под небольшим давлением против европейцев и растерял завоеванные позиции. Тем не менее, отрицательный результат, по итогам дня, «бакс» зафиксировал лишь против фунта, относительно евро и йены отметилось небольшое преимущество. Новостей по экономике было не много, опубликованный ФРС Чикаго показатель производственной активности на Среднем Западе США в ноябре, продемонстрировал рост на 1.2%, согласно представленному отчету, производственный индекс поднялся до 84.2 пункта – самого высокого уровня с декабря 2008 года.
Эти данные вполне можно считать еще одним признаком того, что экономика [1] США восстанавливается и тем самым усиливается вероятность ужесточения денежно-кредитной политики американским регулятором. Сегодняшние новости экономики будут представлены данными от Conference Board о динамике декабрьского индекса потребительского доверия. Предполагается, что индикатор продемонстрирует рост до 53.0 с 49.5 в ноябре. Кстати, стоит заметить любые неожиданности по данному показателю могут вызвать адекватную реакцию рынка.
EUR
Попытка единой валюты зафиксировать плюс против доллара на сессии понедельника не имела успеха. «Быки» по евро не удержали небольшое преимущество против доллара, которое наблюдалось в середине сессии, и в результате европейская валюта осталась на отрицательной территории в противостоянии к «баксу». Думается, что у инвесторов нет сомнений относительно того, что перспективы развития ситуации в Еврозоне сохраняют причины для серьезного беспокойства. Проблемы с кредитами у государств зоны евро не решены и это продолжает оказывать давление на единую валюту. Экономический календарь Еврозоны в понедельник был пуст, а сегодня рынку будут представлены данные по потребительской инфляции Германии. Предполагается, что декабрьский индекс потребительских цен (CPI) продемонстрирует рост, 0.6% м/м, 0.7% г/г, когда ранее фиксировалось -0.1% м/м, 0.4% г/г. Гармонизированный CPI , также, намерен, согласно прогнозам, вырасти - на 0.7% м/м и 0.7% г/г. Не исключено, что такая динамика цен может вызвать всплеск покупок евро, т.к. угроза дефляции достаточно долго обуславливала сомнения в отношении стабильности восстановления экономики Еврозоны. Правда следует заметить, что покупки единой валюты, если это случится, будут краткосрочными.
GBP
Английский фунт оказался наиболее устойчивым на прошедшей сессии, завершил торги с небольшим плюсом к доллару, но остался в рамках ранее сформировавшегося бокового диапазона. Возможно, стабильному настрою в пользу стерлинга послужила информация от Hometrack обозначившая продолжение роста цен на рынке жилья в декабре. Результаты исследований показали +0.1% м/м и -1.9% г/г, когда предыдущие показания отмечали +0.2% м/м и -2.9% г/г. Этими данными новостной фон понедельника и ограничился, т.к. на «островах» был не рабочий день. Сегодняшняя сессия, так же, как и прошедшая, не будет богата на экономические данные из Великобритании. Рынку представят лишь объем выданных ипотечных кредитов в 3-м квартале. Предполагается, что показатель продемонстрирует некоторое сокращение отрицательных результатов, до -6.4 млрд. фунтов с -7.0 млрд. Однако, как кажется, эти новости не спровоцируют инвесторов на увеличение активности, очевидно «кабель» продолжит диапазонную торговлю до конца текущего года.
JPY
Японская валюта торговалась очень вяло против доллара в понедельник, оставаясь в узком ценовом интервале, и завершила день с небольшим снижением. Данных по экономике из Японии поступило больше, чем из других регионов и оказались они разнонаправленными по содержания. Розничные продажи ноября упали на 1.0% в годовом сравнении, но выросли по месяцу, на 0.2%, зарплаты в Японии, также, в ноябре отметили 18-й месяц снижения, сокращение составило 2.8% г/г, что было хуже прогнозов, предполагавших -1.8% г/г и данных октября, когда наблюдалось -1.9%. В то же время, данные, которые рынок ждал с особым вниманием, продемонстрировали улучшение - объемы промышленного производства оказались более сильными чем, ожидали аналитики, 2.6% м/м и -3.9% г/г, против 0.5% м/м -15.1% г/г ранее, а прогнозы предполагали 2.5% м/м и -4.3% г/г. Сегодня экономических новостей по Японии не ожидается, пара USD/JPY, по видимому, продолжит «дрейфовать» в прежнем диапазоне до ухода инвесторов на новогодние каникулы.
Аналитик: Аркадий Нагиев
Источник: www.forex4you.org [2]
СКАЧАТЬ МЕТАТРЕЙДЕР 4 и Получать 12.5% годовых на депозит в Надёжном ДЦ Можно Здесь >>>
Исследуем изменение объема торгов валютными парами во времени.
Исследование объема торгов позволяет создать для краткосрочных трейдеров эффективную торговую стратегию.
CASPAR MARNEY
Хотя анализ и исследования объема и времени на фьючерсных рынках требует колоссальных затрат, существует возможность небольшого сравнительного исследования для рынка форекс. Причина, по которой факторы времени и объема доминируют в дискуссиях о фьючерсных торговых системах, заключается в том, что их поведение на этих рынках является предсказуемым, а значит и применимым на практике. На рисунке 1 показано распределение объема для обычного фьючерсного рынка, контракта E-Mini S&P 500 contract (ES), который торгуется на Чикагской товарной бирже для трех месячного временного периода. Хотя в отдельные дни объем может быть очень вариативным в связи с публикацией определенных новостей или экономических релизов, в целом он достаточно стабилен.
Рисунок 1. E-MINI S&P FUTURES. На фьючерсном рынке внутридневные характеристики объема образуют легко узнаваемый паттерн, в качестве примера такого паттерна приводим распределение объема по 10-минутным барам для контрактов E-Mini S&P 500 в течение трехмесячного периода.
Одна из причин, по которой факторы времени и объема редко становятся объектом исследования на валютном рынке, заключается в том, что нам почти невозможно получить точную информацию об объеме торгов, поскольку на форексе нет централизованной биржи; рынок фрагментирован среди банков, брокеров и электронных коммуникационных сетей (ECN).
Тем не менее, вы можете точно определить очертания объема валютной пары путем взятия пробы с рынка. Эти данные можно инкорпорировать в торговую стратегию, для увеличения ее потенциала прибыльности.
Определение очертаний объема на форексе
Изобретение валютных электронных торговых сетей ECN дает возможность для получения точных данных по времени и объему на рынке форекс. Данные валютной электронной коммуникационной сети (ECN) Electronic Broking Services (EBS), которые используют тысячи трейдеров в более, чем 50 странах, дают нам замечательную репрезентативную выбору по глобальному спот-рынку форекс. Именно их мы будем использовать для анализа в этой статье.
Вы можете получить доступ к данным EBS через продукт под названием Data Mine product.
На рисунке 2 показано распределение объема (в процентном отношении от общего дневного объема) для 12 валютных пар и для периода с августа по октябрь 2009 года по Лондонскому времени. В Таблице 1 приводится список этих валютных пар.
Рисунок 2. Анализ объема торгов EBS по валютным парам. Профили объема разных валютных пар очень похожи друг на друга.
Таблица 1 12 валютных пар. Анализ торговой активности по 12 валютным парам показывает, что вне зависимости от «родной» сессии валюты, максимальный объем достигается в тот момент, когда три основных рынка: Лондонский, Европейский и Американский открыты одновременно.
Согласно обзору активности на валютном и деривативных рынках Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity, который в последний раз был опубликован Банком Международных Расчетов в 2007 году Лондон, Европа и Нью-Йорк являются тремя крупнейшими центрами сделок на валютном рынке. Из этого следует, что самый большой объем торгов на форекс приходится на время, когда торги проходят в этих регионах. Это касается даже таких валют как Австралийский доллар и Новозеландский доллар, которые не являются родными в этих часовых поясах.
На рисунке 3 приведены данные по сгруппированным профилям объема для тех же самых валютных пар и временного периода, который дан на рисунке 2. Также как и на графике объема торгов фьючерсами E-Mini S&P, на этом графике мы видим вполне различимый паттерн объема. Накладывание друг на друга открытий и закрытий в течение суток придает профилю уникальную форму и является причиной стабильного распределения с очевидными пиками открытий в каждом торговом центре.
Рисунок 3. Комбинированный профиль объема (август – октябрь 2009). Мы видим вполне различимый паттерн. Пики формируются при открытии торгов в Азии, Европе/Лондоне и США.
Три видимых пика соответствуют открытиям Азиатской, Лондонской/Европейской и Американской сессии форекс, при этом самый большой объем торгов приходится на те часы, когда три рынка открыты одновременно. Объем начинает резко снижаться после закрытия торгов в Европе и Лондоне (17:00), а окончательное снижение приходится на закрытие торгов в США (22:00); цикл начинается снова на следующий день с открытием торгов в Азии.
Эта взаимосвязь не меняется со временем, а кроме того она хорошо коррелирует с средними часовыми ценовыми диапазонами этих валютных пар в течение дня. На рисунке 4 мы видим распределение диапазонов, показанное в процентном отношении от максимального часового диапазона, а также график профиля объема. Второй график распределения объема, полученный для другого временного периода (май-июль 2009) показывает нам корреляцию между временем дня, объемом и диапазонов как стабильное взаимоотношение, которое сохраняется со временем.
Рисунок 4. Средние часовые диапазоны и средние часовые объемы. Налицо корреляция профиля объема и волатильности, представленной посредством часовых диапазонов. Второе распределение объема (черная линия) для другого промежутка времени очень походе на первое распределение.
Было проведено множество исследований, которые демонстрировали, как объем подтверждает ценовое движение. Наш анализ поддерживает эти исследования. Он также показывает, что самые большие диапазоны и самые большие объемы совпадают, особенно после обеда по Лондону.
Эта информация в свою очередь предполагает несколько потенциальных торговых возможностей, включая тот факт, что любая пробойная стратегия имеет большую вероятность успеха, если сделки исполняются, когда объем и торговый диапазон самые большие.
Тестирование пробойной стратегии.
Хотя оптимизация может сыграть важную роль в исследовании торговых стратегий, правила, полученные на основе поведения рынка, будут более робастными, чем, те, которые получены через оптимизацию. Допущение, которое лежит в основе нашей стратегии, заключается в том, что новый максимум или новый минимум, сформированные после обеда по Лондону могут быть значительными. Эту теорию можно протестировать, применив к ней простейшую пробойную торговую стратегию. Все время, которое указывается далее, дано по Лондону.
Объем достигает минимума после закрытия торгов в Нью-Йорке (22:00), после этого он начинает стабильно расти, так как постепенно происходят открытия разных торговых центров. Стратегия основана на пробое самого высокого максимума или самого низкого минимума, которые сформировались после закрытия Нью-Йорка.
Самый большой объем приходится на период между 13:00 и 16:00. Эта закономерность с большой долей вероятности, будет постоянной, так как именно в этот период три крупнейших торговых центра – Европа, Лондон и США – работают.
Знание объема это важный фактор для подтверждения тренда, если рынок формирует новый максимум или минимум во время этого периода, тогда он может считаться значительным, и мы можем протестировать эту теорию, применив простую пробойную стратегию.
Правила стратегии
1. Открываем длинную позицию в период между 13:00 и 16:00, если цена выше самого высокого максимума с момента закрытия торгов в Нью-Йорке (т.е. с 22:00 предыдущего дня).
2. Открываем короткую позицию в период между 13:00 и 16:00, если цена ниже самого низкого минимума с момента закрытия торгов в Нью-Йорке (т.е. с 22:00 предыдущего дня).
3. Удерживаем позицию, пока не получим сигнал в противоположную сторону.
Это относительно простое правило дает робастные результаты, которые остаются постоянными при попытке прогнать их как по данным примера, так и по другим данным и по разным валютным парам.
На рисунке 5 показаны кривые депозита для трех валютных пар: евро/японская иена, британский фунт/швейцарский франк и американский доллар/канадский доллар для периода с июня 2003 по июнь 2009. Тестирование проводилось на 10-минутных барах.
В каждом случае начальный размер депозита составлял 100.000, прибыль и убытки конвертировались обратно в базовую валюту (евро, фунты, доллары). Проскальзывание не включалось в тест, стоп-лосс не использовался.
Рисунок 5. Итоги тестирования системы для периода с 2003 по 2009 год. Результаты для валютных пар EUR/JPY, GBP/CHF и USD/CAD положительные, хотя просадки были значительными.
По каждой из пар наши правила в долгосрочной перспективе были прибыльными, хотя наши просадки по некоторым из валютных пар были очень значительными, также как и дистанции между новыми максимумами кривой депозита. Однако при применении этих правил к большему набору валютных пар результаты становятся более значительными. Это правило можно использовать в качестве дополнения к другим торговым системам, чтобы улучшить их работу. Кроме того, введение в систему правил определения размера позиции и контроля за риском может значительно улучшить потенциал прибыльности этой тактики. Дополнительные тесты (не показаны) с использованием коррекции позиции на основе волатильности и правил стоп-лосса демонстрируют еще больше преимуществ нашей стратегии.
Общность валют
Хотя каждая валютная пара обладает своими уникальными характеристиками, у них много общих характеристик, связанных с объемом и шириной диапазона. Хотя рынок на рынке форекс отсутствует централизованная биржа, а также фиксированные часы открытия и закрытия, мы можем определить очертания объема. Эта тенденция не только логическая – отслеживание пиков объема, когда основные центры открыты одновременно – она также отражает размер волатильности пары (торговый диапазон) в течение дня.
Наше исследование продемонстрировало, что указанные взаимоотношения и рыночное поведение являются стабильными во времени и не зависят от той или иной пары, что делает возможным их практическое применение на рынке.
© CURRENCY TRADER, декабрь 2009
© Перевод: www.kroufr.ru
 |
|  |
