Мне хотелось бы рассказать об одной из сделок, которую я заключил в октябре, использовав технику, которая многим может показаться несколько необычной. Она основана на использовании межрыночных связей и корреляций с целью создания торговых возможностей на форексе. Сложно звучит? На самом деле это совсем несложно. Почитайте, как можно использовать фондовый рынок в качестве опережающего индикатора для форекса.

13 октября 2008 года индекс Dow Jones Industrial Average взлетел вверх, совершив самое мощное движение в истории. Он вырос на 936 пунктов. Рост индекса на 11.1% за день был самым большим с 1933 года и пятым процентным ростом в истории индекса. Подобного рода движения были также зафиксированы по индексам S&P 500 и NASDAQ. Так рынок отметил завершение эры капитализма, в которой мы жили. Теперь, когда американское казначейство скупает акции банковских компаний, могу поздравить вас, что мы являемся владельцами (через использование наших с трудом заработанных и заплаченных в качестве налогов долларов) акций множества проблемных финансовых учреждений. Поздравляю, товарищи!

На следующее утро, во вторник 14 октября, рынки снова пошли вверх, после того как они закрылись около максимумов ралли предыдущего дня. Можно сказать, что это движение было следствием остатков эйфории. Однако все было не так хорошо. Если правительство сейчас поддерживает банки, то почему TED Spread не реагирует на это. Ведь он должен бы спуститься на землю с рекордных уровней. TED Spread это разница между 3-месячной ставкой Libor и 3-месячным казначейским векселем. Он является ключевым индикатором риска. Чем выше TED Spread, тем больше стремление избегать рисков.

Несмотря на попытки правительства спасти прогорающие компании, TED spread, хотя и снизился с рекордного максимума, находился над уровнем 4%. Почему банки требовали у других банков свыше 4%-й ставки 3-месячного казначейского векселя для кредитов? Чего они боялись? Может быть, они не доверяли плану спасения, положения которого были не известны? Что то было не так. Индекс VIX (Volatility Index) также указывал на то, что страхи рисков на рынке очень велики. Судя по всему, частные инвесторы покупали на ралли, тогда как институционные инвесторы были весьма осмотрительны и не поддавались эйфории в связи со «спасительным планом».

Пока индексы росли, я подумал, что будет происходить после того, как возбуждение уляжется. Возбужденная публика надеялась заработать, покупая акции Apple или Google по ценам, которые ей казались бросовыми. Акции открылись с повышением, однако, после того как все эти ордера возбужденных инвесторов были заполнены, вероятность разворота резко выросла на фоне роста предыдущего дня и бычьего открытия сегодняшней сессии. Тот факт, что TED Spread оставался относительно высоким, казалось, подтверждал это наблюдение, поскольку далеко не все покупали акции и считали в тот момент, что проблемы рынка решены. Обратите внимание, что на моих графиках время выставлено по GMT. Смотрим на рисунок 1

Тот факт, что фондовые рынки приготовились к развороту дает очень важную информацию для валютного трейдера. Существует сильная корреляция между такими парами как GBP/JPY и EUR/JPY. Также как на графиках Dow и  S&P, на графиках GBP/JPY и  EUR/JPY мы видим ралли на медвежьем рынке. Я и мои студенты провели около 30 минут, изучая ситуацию на фондовом рынке и используя фондовые индексы в качестве опережающего индикатора. Мы тщательно спланировали стоп, вход и выход и открыли короткую позицию по паре GBP/JPY, недалеко от пика. Мы разместили стоп над недавним максимумом около 181.60.

Когда фондовые индексы начали отступать от максимумов, пара GBP/JPY последовала их примеру, сформировав миниатюрное двойное дно – медвежий паттерн, который обычно предшествует сильному движению вниз. Затем пара начала падать и упала более чем на 200 пипсов, прежде чем цена достигла нашего уровня выхода в районе важной поддержки. Мы заработали на завтрак в ресторане – неплохое начало дня (рисунок 2).

Это была хорошая сделка. Особое удовольствие доставили тот факт, что мы все работали по одному плану. Все мои студенты ввели один и тот же вход, стоп и ордер на выход, как мы и запланировали. Наши выходы сработали одновременно, и все что нам осталось сделать это пойти в соседний ресторан. Мне было очень приятно видеть студентов-новичков, которые заработали 200 пипсов за пару часов. Представьте, как они себя чувствовали. Для многих из них события этого утра послужили подтверждением того, что учеба, а также тщательное планирование сделок, сделают возможным заработок на форексе.

© Оригинал статьи  

© Перевод: www.kroufr.ru