СКАЧАТЬ МЕТАТРЕЙДЕР 4 и Получать 12.5% годовых на депозит в Надёжном ДЦ Можно Здесь >>>
Зарабатываем на трендах, выявляя нетрендовые рынки.
Деньги в трейдинге делаются на хороших трендах. Деньги теряются, когда-нибудь тренд отсутствует или когда сделка открывается против тренда. Таким образом возникает насущный вопрос - как нам защитить и приумножить свой торговый капитал, открывшись так, чтобы поймать очередной прибыльный тренд?
Мощные тренды, как известно, возникают из консолидаций рынка, но именно во время этих консолидаций трейдеры испытывают "эффект пилы", когда цена колеблется вверх-вниз, что приводит к психологической травме, которая может вызвать опустошение в жизни трейдера. А это может заставить трейдера пропустить тренд в целом!
Говорят, что тренд на рынках существует приблизительно 35 % времени, а это означает, что 65 % времени тренда нет. Консолидации, как известно, встречаются перед многими существенными трендами рынка и, как прибыльный трейдер, Вы обязаны знать, как эксплуатировать эти тренды, не теряя Ваши деньги, когда рынок вне тренда.
Нетрендовые рынки смертельны для тренд-трейдера!
Трейдеры тренда должны развить в себе способности:
1) Быстро распознавать нетрендовые рынки, чтобы избежать торговых убытков и сохранить капитал
2) Идентифицировать и использовать в своих интересах нетрендовые рынки:
a) Идентифицировать и выделять консолидации с линиями поддержки и сопротивления, формирующими ясный визуальный канал, ждать, пока рынок прорвет этот канал перед новой сделкой по тренду
b) При консолидаци использовать опционы или скальпирование, чтобы получить прибыль, пока как Вы ждете появления следующего тренда
c) Перейдите на другой рынок или пора времени для торговли, чтобы вернуться, как только из консолидации появится тренд
Консолидация: определение по учебнику
Давайте определим консолидацию рынка. Словарное определение рынка - "мир коммерческой деятельности, где покупаются и продаются товары и услуги; без конкуренции не может быть никакого рынка."
Словарное определение консолидации - "нечто, объединившееся в компактную массу; объединение в твердую массу; возникновение, которое приводит к объединяемым вещам."
Прочтение этих двух учебных определений заставляет предположить, что консолидация рынка - ситуация, когда конкуренция между покупателями и продавцами формирует компактную массу. Трейдерское определение консолидации рынка - место, где цены остаются в диапазоне, связанные в пределах узкого ценового канала.
Действительно ли консолидация рынка - это подобная область, где на рынок приходит мало новой информации или ее нет вовсе, чтобы вызвать большее разногласие мнений или оценок значений, что могдо бы сдвинуть цены? Тренды происходят потому, что значение или оценка значения меняются так, что цене приходится измениться, чтобы отобразить новое значение? Ответ " да" на эти вопросы заставляет прийти к заключению, что консолидации рынка - это области, где не появляется никакой новой оценки значения. Таким образом, цены остаются "напряженными" или связанными в диапазоне. Консолидации также известны, как "боковые", "канальные" или "диапазонные" рынки.
Натура или психология рыночных консолидаций
Консолидации по самой своей природе не могут длиться слишком долго, потому что со временем они становятся все более и более нестабильными. Большинство трейдеров рассматривает консолидацию как стабилизацию цены, но фактически консолидации становятся со временем все более и более нестабильными. Фактически, чем дольше рынок остается консолидированным, тем более нестабильным он становится.
Рыночные консолидации имеют собственные циклы. В начале их формирования трейдеры еще пребывают в нерешительности относительно цены и она колеблется. Если это состояние продолжается, мнение трейдеров о стоимости данного актива остается неизменным, пока на рынок не поступит новая информация, могущая изменить это мнение. Пока новая сообщение не поступит, консолидация становится все более и более узкой - до точки, в которой консолидация станет очень нестабильно; именно здесь зарождаются новые тренды.
Чем дольше зреет консолидация, тем большим обычно будет тренд. Долгая (или зрелая) консолидация рынка настолько нестабильна, что всего лишь шепот новой информации может заставить рынок сдвинуться, а уж мощная новость может быстро сформировать тренд!
Как только Вы обнаружите зрелую консолидацию, ваш торговый подход должен состоять в том, чтобы выделить верхнюю и нижнюю зоны консолидации. Это поможет Вам избежать неприбыльных сделок внутри "пилы", в пределах канала консолидации, вызванного малозначимыми реакциями на неважную информацию о состоянии рынка. Величаво, что ваш подход не реагирует на каждый "шепот" информации, которую рынок в конечном счете отбрасывает, как бессмысленную.
Решив осуществлять входы только выше или ниже канала консолидации, Вы автоматически устраняете ненужные проигрышные сделки. Если Вы - агрессивный трейдер, который может принять дополнительный риск нескольких проигрышных сделок в пределах канала, чтобы добиться лучшей цены входа, Вам следует подождать созревания консолидации, чтобы она стала очень узкой и, таким образом, очень нестабильной.
Это увеличит ваши шансы на успешный выбор времени следующего существенного тренда и, поэтому, вознаградит за агрессивный подход ко входу. Для опознания конца консолидации перед зарождением нового тренда не менее важным, чем пора консолидации, будет низкое значение Среднего Истинного Диапазона (ATR) или волатильности цены.
Важно обратить внимание, что не все мощные тренды появляются только из рыночных консолидаций. Но, если Вы видите на рынке консолидацию, существует большой потенциал для появления существенного тренда, если консолидация стала настолько узкой, что уже стала нестабильной.
Обнаружение рыночных консолидаций и их наблюдение
Первым шагом следует найти рынки, которые находятся в консолидации, таким образом, Вы будете готовы торговать на прорыве, когда он произойдет. Чтобы найти такие консолидированные рынки, лучше только искать рынки с низкой волатильностью и узким ценовым движением. Ищите консолидацию длиной, по крайней мере, из 20 ценовых баров прежде, чем рассчитывать потенциальную сделку, основываясь на отгранияении максимума и минимума канала.
На дневных графиках рынки могут консолидироваться в течение многих недель и даже месяцев, поэтому Вам будет нужно контролировать несколько рынков одновременно, пока они находятся в консолидации; таким образом, Вам не придется долго ждать входа в сделку.
На внутридневных рынках консолидация из 20 баров занимает на моих графиках около 20 минут или больше, в зависимости от внутридневного периода времени, который Вы используете.
Активные трейдеры могут использовать эту технику для сканирования торговых сетапов и, при наличии более 9 000 акций трейдер может быть весьма активным! Если Вы - внутридневной трейдер, то возможно также просмотреть и внутридневные графики в поисках консолидаций.
Торговля рыночными консолидациями
Как только Вы идентифицировали консолидацию из, по крайней мере, 20 ценовых баров, следующее, что нужно сделать - провести линии над и под каналом консолидации, фактически "отграничив" консолидацию. Затем разместите ордер на вход в длинную позицию на один тик выше верхней границы консолидации, а ордер на вход в короткую позицию - на один тик ниже нижней границы консолидации.
Существует высокая вероятность того, что на рынке, который находился в консолидации 20 ценовых баров или больше, созреет мощный тренд!
Обратите внимание на этот график, насколько сжаты ценовые бары ПЕРЕД прорывами рынка ниже консолидации.
Где разместить стопы
Как только рынок пробьет канал и начнется тренд, Вы можете подстраивать свои стопы согласно поведению цены, а начальный стоп-лосс размещается на противоположной стороне канала консолидации.
Пример торговли консолидацией
График акций, показанный ниже, иллюстрирует рыночную консолидацию на акциях компании Nortel, с проведенными верхней и нижней линиями, ограничивающими консолидацию. Трейдеры тренда не должны пытаться открывать трендовую сделку во время бокового рынка и не должны поэтому открывать сделки между проведенными линиями поддержки и отпора.
Вход в сделку должен размещаться выше и ниже консолидации. Обратите внимание, как цены становятся все более сжатыми к концу консолидации, непосредственно перед тем, как рынок начинает свой тренд. Это часто встречается, так как рынки обычно "выстреливают" из сжатой ценовой консолидации.
Вот еще один пример того, как отграничить консолидацию, чтобы избежать торговать в пределах боковой области. На этом графике нет трендовых сделок между верхней и нижней голубыми горизонтальными линиями, представляющими собой вершину и основание консолидации.
Как быстро идентифицировать нетрендовые рынки!
Это навык, которым должны овладеть все трейдеры. Давайте анализировать стадии идентификации:
Сетап нетрендового рынка встречается, когда Вы можете видеть развитие паттерна 1, 2, 3, как показано ниже. Отметьте, что на данном этапе #3 не превышает #1, а #2 не опускается ниже #0:
Как только #4 остается на месте и не опускается ниже #2, у нас есть подтвержденное отграничение, как показано на этом графике:
Теперь Вы можете проволить линии поддержки и сопротивления, как на этом графике:
Вывод
Иногда одной хорошей техники достаточно, чтобы мы смогли стать прибыльными трейдерами. Трейдинг на консолидациях рынка может оказаться именно той техникой торговли, которую Вы искали.
Являетесь ли Вы трейдером фьючерсов, акций, дейтрейдером или позиционщиком, добавление этих концепций торговли к Вашему комплекту инструментов может оказаться стоящим.
Bennett A. McDowell
© TradingMarkets.com
© Перевод: www.kroufr.ru
СКАЧАТЬ МЕТАТРЕЙДЕР 4 и Получать 12.5% годовых на депозит в Надёжном ДЦ Можно Здесь >>>
Торгуем прорывы.
В этой статье я хочу поделиться с читателями простой стратегией, которую с большим успехом используют многие профессиональные трейдеры. У этой стратегии есть много разновидностей, она, в комбинации с соответствующим управлением риском, может принести дополнительные преимущества специфической системе торговли.
Простая торговая стратегия
Я управляю довольно большой брокерской компанией. Наблюдая за успехами и неудачами моих клиентов и взаимодействуя с ними, я могу с уверенностью говорить о том, что именно позволяет успешным трейдерам делать деньги и какие ошибки трейдеров-неудачников приводят к потере ими капитала. Все это подтверждается цифрами, так как я в состоянии видеть результативность моих клиентов.
После общения с большим количеством моих форекс-клиентов для меня стало очевидным, что очень немногие из них используют в своей продаже опорные точки. Лишь две специфических области, на которых трейдерам нравится сосредотачиваться - это максимум и минимум предыдущего дня.
Психология толпы обычно такова, что, если пересечен максимум предыдущего дня, то общее ценовое движение направлено вверх и они, более вероятно, купят, чем продадут. Обратное верна для ситуации, когда пересечен вниз минимум предыдущего дня.
К этому следует добавить, что множество трейдеров использует максимумы и минимумы предыдущего дня в качестве своих стопов. Так, если цена опускается ниже минимума, трейдеры будут выбиты по стопу, а цена упадет еще. Обратное верно для максимума предыдущего дня.
Принимая во интерес эту информацию, я понимаю, что у меня будет преимущество при открытии вверх, если будет пересечен максимум предыдущего дня и при открытии вниз, если пройден минимум предыдущего дня. Я знаю, что цена еще хоть немного, но продолжит идти в направлении пересечения.
Множество трейдеров, однако, играют здесь в совешенно противоположную сторону. Они рассматривают эти ценовые уровни, как поддержку и сопротивление. Другими словами, если цена пересечет минимум предыдущего дня, то они откроются вверх и будут добавлять к своим позициям, чтобы снизить среднюю цену входа. Именно по этой причине я даю этим своим сделкам небольшое пространство, размещая стопы на расстоянии приблизительно 30 пипсов.
При тестировании и применении этой стратегии я разработал несколько простых правил.
Основные правила торговли по EUR/USD:
Стратегия ценового действия
У нас торговый день форекса длится от 17:00 EST до 17:00 EST.
1. Открываем длинную позицию по стоп-ордеру, если был пересечен максимум предыдущего дня.
2. Выходим по лимиту, когда сделка показывает прибыль приблизительно 10 пипсов. Выходим по стопу, если сделка теряет приблизительно 30 пипсов.
3. Открываем короткую позицию по стоп-ордеру, если был пересечен минимум предыдущего дня.
4. Выходим по лимиту, когда сделка показывает прибыль приблизительно 10 пипсов. Выходим по стопу, если сделка проходит против нас приблизительно 30 пипсов.
5. Принимаем во внимание только первое пересечение максимума/минимума в течение дня.
Ниже показан пример на часовом графике.
Контроль риска
В этой стратегии, как и в любой прочий стратегией, которую я привожу, важно иметь в виду 2%-ое правило. 2%-ое правило должно превалировать над любым правилом системы. Правило 2 % декларирует, что Вы никогда не можете рисковать больше, чем определенным процентом от Вашего счета в любой отдельной сделке. В моем случае это обычно составляет 2 %, но некоторым трейдерам нравится поднимать число до 5 %. Риск выше 5 %, по моему мнению, чрезвычайно плохая идея.
Развитие
Стратегия, которую я здесь описал, является для Вас только базой для дальнейшего развития. Существует множество нюансов, о которых мне приходится умолчать. Включение в систему и проверка определенных правил могут существенно увеличить прибыльность. Приведу некоторые примеры.
Открывайте сделки только в направлении общего тренда. Мы проверяли стратегию, очень похожую на ту, что я обрисовываю здесь и подавляющее большинство проигрышных сделок оказались короткими, в то время как большинство выигрышных сделок были длинными. Ничего удивительного, ибо тренд в период тестирования был преимущественно восходящим. Я предлагаю использовать индикатор тренда, например, скользящие средние, линии тренда, параболик SAR или нечто подобное.
Стратегия размера позиции
Так как эта система очень точна, Вам может помочь использование такого подхода, как мартингейл, который я описывал в предыдущих статьях. Удваивая позицию после каждой проигрышной сделки, Вы можете красиво справиться с временными трудностями. Однако, строго соблюдайте правило никогда не рисковать больше, чем 2 % Вашего счета в любой сделке, таким образом, позиции должны быть соответственно рассчитаны. Пирамидинг сделок, которые идут в Вашу сторону, также может увеличить результативность.
Размещайте свои стоп-ордеры на вход на пипс или два выше или ниже опорного уровня. Таким путем Вы гарантируете, что цена на самом деле пересекла уровень.
Вариации
Есть множество способов подстроить эту систему, чтобы она соответствовала Вашему стилю. Многим трейдерам нравится расставить уровни вокруг цены открытия и открываться вверх, если цена пройдет определенное количество пипсов рослый цены открытия или вниз, если цена опустится ниже нее. Некоторым трейдерам нравится держать эту систему только в течение активных часов рынка, чтобы гарантировать себе необходимую волатильность. Вы можете использовать другие опорные точки, такие, например, как середина или другие области поддержки и сопротивления. То, что я описал здесь, является простой, проверенной временем идеей торговли, отталкиваясь от цены, и теперь только от Вас зависит, как развить это в систему.
Проблемы с выполнением
Торговля по этой системе может быть затруднительной при выходе негативных новостей или во время быстрого рынка. Могут расшириться спреды или Вы можете не получить цену своего стоп-ордера. Один из подходов, который может очутиться эффективным, это подождать, пока бар, который пересек ключевую область, закончит свое движение и вступить на открытии следующего бара. Вы можете лишиться нескольких пипсов, но, по крайней мере, несколько устраните волнение.
Вывод
То, что я описал Вам, является простой стратегией, которую могут использовать трейдеры, чтобы стать успешными. Разновидность этой стратегии на самом деле была преподана мне моим другом, который раньше был трейдером на бирже. При использовании различных параметров и инструментов управления риском Вы можете превратить это в хорошую систему. Я рекомендую торговать ее только на паре ЕВРО/USD, поскольку другие пары, похоже, чересчур сильно колеблются, шипы и сперды у них более широки, а это сжирает прибыль. Мы используем многочисленные инструменты и стратегии, вроде этой, чтобы попытаться увеличить результативность наших клиентов. Наш исследовательский отдел запрограммировал подход, подобный тому, что я описал выше. Ниже приведен отчет программы Wealth-Lab по этой стратегии. Имейте в виду, что мы чрезмерно консервативны и данные тестирования не могут указывать на будущую результативность.
Ниже приводится отчет внутридневной (почасовой) торговли за семь месяцев, полученный с помощью программы Wealth-Lab. Этот отчет базируется на счете размером 100 000 $ с начальным размером позиции в 1 стандартный лот.
Alexander Nekritin
© TradingMarkets.com
© Перевод: www.kroufr.ru
СКАЧАТЬ МЕТАТРЕЙДЕР 4 и Получать 12.5% годовых на депозит в Надёжном ДЦ Можно Здесь >>>
Второй взгляд на симметричные разворотные бары..
Как при помощи более глубокого анализа выявить данные о системе, кои не получается обнаружить с первого взгляда.
Тестирование – очень важная часть трейдинга, однако первые результаты теста могут ввести в заблуждение. Тактика «симметричных разворотных баров», описанная в журнале Active Trader за январь 2008 года основана на специфическом типе паттернов: когда бар переворачивает ценовое движение предыдущего бара. Например, если в первый день (когда открытие происходит около максимума, а закрытие около минимума) можно интерпретировать как медвежий, то второй день (когда открытие происходит около минимума, а закрытие около максимума), можно считать бычьим.
На рисунке 1 бары 1 и 2 дают представление об этом симметричном паттерне. Первый бар открывается в верхней части диапазона, закрытие происходит в нижней части. Второй бар разворачивает это ценовое движение, открываясь рядом минимума, закрываясь около максимума. На следующий день происходит рост цены.
Рисунок 1.
В статье использован данный паттерн, при помощи которого мы будем искать торговые возможности для фьючерсов на 10-летние облигации (TY), по следующим правилам:
1) Сегодняшний максимум и сегодняшний минимум должны находиться в 2/32 диапазона от вчерашнего максимума и минимума.
2) Открытие вчерашнего бара должно произойти в верхней части дневного диапазона, закрытие в нижней части дневного диапазона.
3) Открытие сегодняшнего бара должна произойти в нижней части дневного диапазона, закрытие в верхней части дневного диапазона.
Обратите внимание: цены на облигации делятся на 32, для вычислений необходимо переводить их в десятичные эквиваленты.
В пора с мая 2001 по октябрь 2007 мы нашли 21 пример этого паттерна. На рисунке 2 показано медианное движение цены после формирования паттерна. Интересно такое наблюдение: сразу же после формирования паттерна цена имеет тенденцию к снижению, закрываясь в среднем без изменений на следующий день и с понижением на 0.04% после двух дней. В первые дни поведение цены хуже, чем базовое поведение цены.
Рисунок 2.
Далее, вероятность закрытия с повышением как для дня 1, так и для дня 2 меньше 50%. С дня 3 по день 7 после паттерна ценовое движение лучше базового движения цены (вероятность закрытия с повышением для этих дней выше 50%), после чего поведение цены резко ухудшается.
Мы также нашли 17 случаев противоположного паттерна – открытие дня происходит на дне бара, закрытие на вершине, противоположное выходит на следующий день.
Предположительно, после разворота бычьего движения можно ожидать краткосрочного движения вниз.
На рисунке 3 приведено медианное поведение цены после формирования этого паттерна. Для первых шести дней цена закрывается с понижением по сравнению с ценой закрытия паттерна, вероятность закрытия с понижением выше 50% (при этом для первых четырех дней она выше 64%). Однако в целом снижение является максимальным на третий день, после чего цена начинает расти.
Рисунок 3.
Теперь давайте посмотрим на возможные недостатки нашего подхода к анализу, которые ставят под колебание итоги тестирования. Во-первых, период для анализа это единый шестилетний блок данных, в который включены наиболее свежие ценовые данные. Мы не делили этот период на меньшие периоды, чтобы проанализировать отличаются ли результаты анализа по периодам. Это делает трудным проецирование результатов на будущее.
Также мы могли бы изменить определение паттерна: например, мы могли бы ввести правило для более близкого открытия и закрытия к максимуму и минимуму бара. Кроме того, мы не инкорпорировали в анализ основное движение цены для каждого паттерна (было ли сильное движение вверх или вниз перед паттерном).
Дополнительные тесты: модифицирование правил паттерна, разные периоды и рынки могут дать более бездонное представление о работе паттерна.
Обращаем внимание на ценовые данные.
Во-первых, обратите внимание на то, какие данные использовались в первом анализе: потоковые фьючерсные данные по электронным 10-летним контрактам на облигации. Для торгующих акциями это не представляет собой проблемы, однако торговцы фьючерсами должны помнить о разнице между электронными ценами и биржевыми. Предположим, что контракт имеет значительный объем, в данном случае различие может быть несущественным, однако при краткосрочных или (как в данном случае) чувствительных паттернах разница может быть очень значительной.
Первые несколько тестов состоят из анализа «бычьих» симметричных разворотных паттернов (т.е., иногда на второй день происходит открытие с понижением и закрытие с повышением) с использованием биржевых данных по фьючерсам на облигации, вместо электронных ценовых данных. Мы также разделим данные на два периода, чтобы сравнить поведение цены в разных временных диапазонах.
Рисунок 4.
На рисунке 4 показаны результаты для двух периодов с 1994 по 2000 и с 2001 по 2007. Обратите внимание на разницу между этим графиком, и тем, который мы видели на рисунке 2. За данный период было выявлено 27 примеров паттерна, 15 в первом периоде и 12 во втором. В 2001 и 2002 годах паттерны не формировались, поэтому фактически второй период длился с 2003 по 2007 годы. Использование разных тестовых данных (электронных и биржевых) не только дало разное количество паттернов, паттерны были обнаружены в другие дни. Нравственность рассказа: никогда не тестируйте стратегию на одном виде данных, чтобы торговать на другом, предполагая, что результаты будут одинаковых.
Теперь давайте внимательно проанализируем итоги, которые мы получили на графике 4. Хотя ценовое поведение после паттерна нельзя назвать устойчиво бычьим в краткосрочной перспективе, результаты двух периодов вполне сравнимы, что указывает на их стабильность. Мы можем разделить данные на более маленькие временные периоды, но тогда мы столкнемся с проблемой очень маленького количества паттернов в некоторых из них.
Теперь давайте рассмотрим дефиниции паттернов и проанализируем результаты.
Другие критерии паттерна.
Чтобы определить, улучшит ли итоги тестирования введение в определение паттерна более жестких данных, требующих, дабы максимум и минимум были ближе и чтобы закрытие и открытие были ближе к максимуму и минимуму, мы провели дополнительные тесты, используя следующие правила для бычьих паттернов:
Определение паттерна 1 (бычий 2)
1) Сегодняшний максимум и сегодняшний минимум должны находиться в границах 2/32 от вчерашнего максимума и минимума.
2) Вчерашнее открытие должно быть в верхней трети дневного диапазона, закрытие в нижней трети дневного диапазона.
3) Сегодняшнее открытие в нижней трети дневного диапазона, закрытие в верхней трети дневного диапазона.
Эти изменения признаны усилить значимость открытия и (еще более) цен закрытия на допущении, что закрытие около максимума является более бычьим.
Определение паттерна 2 (бычий 3)
1) Сегодняшний максимум и нынешний минимум должны находиться в диапазоне 1/32 от вчерашнего максимума и минимума.
2) Вчерашнее открытие должно произойти в верхней трети дневного диапазона, закрытие в нижней трети дневного диапазона.
3) Сегодняшнее открытие в нижней трети дневного диапазона, закрытие в верхней трети дневного диапазона.
Данная версия отличается более строгими правилами открытия и закрытия, а также требованиями к более близким вчерашним и сегодняшним экстремумам (1/32 диапазона вместо 2/32). Это правило введено, чтобы сделать паттерн более «симметричным».
Наконец, мы также протестировали медвежьи версии этих паттернов (когда на второй день открытие происходит около много-много, а закрытие около минимума). Они далее будут обозначаться как «Медвежий 2» и «Медвежий 3». (Оригинальные паттерны будут называться «Бычий 1» и «Медвежий 1».
Более жесткие правила определения паттерна привели к значительному уменьшению количества примеров. Так, для Бычьего 2 было всего 10 примеров, для Медвежьего 2 всего 14. Для Бычьего 3 ни одного примера не зафиксировано, и все 2 примера было для Медвежьего 3. На рисунке 5 показано медианное поведение цены для Бычьего 1, Медвежьего 1, Бычьего 2 и Медвежьего 2. Данные по Медвежьему 3 не включены, поскольку примеров очень мало. Для простоты мы привели данные для всего периода с 1994 по 2007 год.
Рисунок 5.
Версии Бычий 2 и Медвежий 2 продемонстрировали намного лучшие результаты, чем Бычий 1 и Медвежий 1. Однако мы должны помнить, что примеров было очень мало: всего 10 и 14 соответственно, поэтому данных для принятия торговых решений маловато.
Кроме того, Бычий 2 не переигрывал среднее поведение цены облигаций до 8-го дня. Все указанные факторы помогают сделать вывод, что Медвежий 2 кажется наиболее многообещающим паттерном.
Другой рынок.
Теперь подойдем к анализу с другого бока. Мы попробуем протестировать симметричный паттерн разворота на другом рынке. В данном случае на валютной паре евро/американский доллар (EUR/USD). Тестирование проводится для периода с января 1998 по 11 октября 2007.
Для данных тестов мы будем использовать следующие правила.
Бычий 1.
1) Сегодняшний максимум и минимум должны быть в границах 0.02% от вчерашнего максимума и минимума.
2) Вчерашнее открытие должно произойти в верхней половине дневного диапазона, закрытие в нижней половине дневного диапазона.
3) Сегодняшнее открытие должно совершиться в нижней половине дневного диапазона, закрытие должно произойти в верхней половине дневного диапазона.
Также как и ранее паттерн Бычий 2 требует, чтобы открытие и закрытие были в верхней и нижней трети свечи.
1) Сегодняшний максимум и минимум должны быть в границах 0.02% от вчерашнего максимума и минимума.
2) Вчерашнее открытие должно произойти в верхней трети дневного диапазона, закрытие в нижней трети дневного диапазона.
3) Сегодняшнее открытие должно произойти в нижней трети дневного диапазона, закрытие должно произойти в верхней трети дневного диапазона.
Также как и ранее паттерн Бычий 3 требует, чтобы максимум и худо-бедно второго бала были ближе к максимуму и минимуму первого бара.
Бычий 3.
1) Сегодняшний максимум и минимум должны быть в границах 0.01% от вчерашнего максимума и минимума.
2) Вчерашнее открытие должно произойти в верхней трети дневного диапазона, закрытие в нижней трети дневного диапазона.
3) Сегодняшнее открытие должно произойти в нижней трети дневного диапазона, закрытие должно произойти в верхней трети дневного диапазона.
За тестовый период найдено 76 примеров паттерна Бычий 1. На рисунке 6 медианная поведения цены для паттерна Бычий 1 разделена на два периода: с 1998 по 2002 (32 паттерна) и с 2003 по 11 октября 2007 (44 паттерна). Волатильное, нестабильное поведение в 1998-2002 годах не дает никаких оснований для работы по этому паттерну. Поведение медианной в 2002-2008, хотя и нельзя назвать очень хорошим, но все же является позитивным. Однако вряд ли вы будете использовать этот паттерн на рынке евро/доллар поскольку его работа до 2002 года была плохой.
Рисунок 6
На рисунке 7 даны результаты для Бычьего 2. В первой половине тестового периода паттерн работал хорошо, однако во второй половине его работа оставляет желать лучшего.
Рисунок 7
На рисунке 8 даны данные для всех шести вариантов паттерна Бычий 1,2,3 и Медвежий 1,2,3. Хорошие результаты показал только паттерн Бычий 3, однако для всего анализируемого периода было всего шесть примеров этого паттерна.
Рисунок 8.
Заключение
Таким образом, дополнительный анализ не показал особой ценности симметричного разворота паттерна. Некоторые варианты выглядят обещающе (паттерн Медвежий 2 для облигаций), однако в большинстве случаев хорошие варианты основаны всего на нескольких примерах, что делает результаты тестирования ненадежными.
Однако, как было отмечено выше, существует множество способов исследования, включая дополнительные дефиниции паттерна, исследование влияния предыдущего движения цены на поведение паттерна и так далее. В зависимости от этих результатов, чем больше исследований вы проведете, тем большим станет ваше понимание ценового движения.
© Active Trader
© Перевод: www.kroufr.ru
СКАЧАТЬ МЕТАТРЕЙДЕР 4 и Получать 12.5% годовых на депозит в Надёжном ДЦ Можно Здесь >>>
СКАЧАТЬ МЕТАТРЕЙДЕР 4 и Получить на Счёт 30-200-1000$ в Надёжном ДЦ Можно Здесь >>>
ПРИБЫЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ТОРГОВЛИ ДЛЯ МЕТАТРЕЙДЕР 4 (Эксперты-советники)
и Торговые Стратегии НАХОДЯТСЯ ЗДЕСЬ >>>
ВИДЕО КУРС О FOREX: КАК ПРИБЫЛЬНО Работать на Валютном Рынке >>>
( Методики,стратегии,механическая торговля )
МОНИТОРИНГ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ ИНТЕРНЕТ ВАЛЮТ >>>
( ВЫБЕРАЙТЕ ЛУЧШИЙ КУРС: Яндекс.деньги, Webmoney: WMZ, WMR, WME, WMU, WMB,
WMY, E-gold, Liberty Reserve, UkrMoney, RBK money,
PayPal, Z-Payment и др. )
Выбирите своего Форекс брокера
