Прогноз рынка по новой рафинированной системе распознавания паттернов по волновому принцип. Р. Сваннелл
Прогноз рынка по новой рафинированной системе распознавания паттернов по волновому принцип. Р. Сваннелл
04/12/2009 - 00:06
Наши последние открытия позволяют определять Волновой Принцип, как статистически верный инструмент прогнозирования рынка.
Начиная с 40-х годов, когда Р. Н. Эллиотт обнаружил паттерны на ценовых графиках ликвидных рынков, как результат эмоций масс, перетекающих от надежды к страху и обратно, волновой принцип Эллиотта был предметом постоянных противоречий. Говорили, что, если Вы поместите десять эллиоттчиков в одну комнату, чтобы дать прогноз на единственном графике, Вы получите по крайней мере двенадцать различных мнений, а, возможно, и значительное количество крови.
Если даже лучшие знатоки Эллиотта не могут договориться по поводу единственного графика, какие шансы использовать Волновой принцип Эллиотта в качестве верного инструмента прогноза у простого трейдера? Чтобы найти ответ на этот вопрос, я потратил больше десяти лет.
Эти поиски заставили меня объехать весь мир много раз, чтобы поработать с некоторыми из лучших умов в индустрии. Потребовались сотни тысяч часов компьютерного времени и анализ миллионов графиков. Потребовалось формирование исследовательской команды, чтобы сопоставить базу данных миллионов моделей волн Эллиотта и рыночных прогнозов. Потребовалась даже помощь многих тысяч трейдеров, когда их незадействованное компьютерное время работало на этот проект, чтобы наши программы могли сравнить миллионы прогнозов с последующим реальным рынком и определить их точность.
Результаты могут Вас удивить. Они удивили даже нас.
Мы показали, с бесспорной статистической очевидностью, что наиболее общие модели волн Эллиотта часто значительно различаются по форме и частоте, чем считалось ранее. Вплоть до сегодняшнего дня, все понимание Волнового принципа Эллиотта было лишь результатом личного наблюдения - здесь кроется фундаментальная проблема: в природе человека стремиться видеть то, что он ожидает увидеть.
Я уверен, эксперты Эллиотта так часто не соглашаются друг с другом потому, что они имеют различные мнения по относительной частоте и наиболее общим формам различных моделей волн Эллиотта. Эти различия в понимании приводят в результате к непохожим разметкам моделей, найденных на графике.
Единственным путем, которым я мог надежно решить проблему "искажения человеческого восприятия" был статистический анализ большого числа текущих графиков, нахождение на них моделей Эллиотта и подробное документирование каждой из них.
Теперь я счастлив сообщить, что после почти десяти лет работы в этом проекте, результаты рафинируют и переопределяют Волновой принцип Эллиотта в еще более точный инструмент прогнозирования рынка.
Наш статистический анализ смог выявить истину о наиболее общих формах паттернов, их относительной частоте, и даже вероятность, с которой прогноз рынка окажется верным.
Мы доказали статистически, что новый "Рафинированный" Волновой взгляд Эллиотта дает бесспорное прогнозное преимущество при торговле на ликвидных рынках. Мы можем даже сообщить Вам вероятность того, что прогноз окажется правильным - впервые в техническом анализе акций и товаров - и в Волновом принципе Эллиотта.
Вы можете использовать рафинированный Волновой принцип Эллиотта для более качественного и надежного предсказания любого ликвидного рынка - и тем самым увеличить свою прибыльность.
[1] является прикладной аспект теории Эллиотта, одной из наиболее завершенных в настоящее время концепций технического анализа повеления финансовых и товарных рынков. Автору удалось перевести теоретические положения волнового принципа в практические приемы трейдинга. Особый акцент делается на алгоритмы диагностики и прогнозирования поведения рынка, прошедшие испытание на практике.
Книга ориентирована на трейдеров, инвесторов и аналитиков, работающих па финансовых и товарных рынках.
На сегодняшний день разработаны сотни, если не тысячи подходов к анализу поведения рынка. Учитывая высокий уровень развития компьютерных технологий, множество добросовестных старателей на поприщу электронного трейдинга должны были бы озолотиться, но этого не происходит. Большинству из них достается лишь «серебро» — то самое, которое появляется на висках.
Рынок, как правило, жесток к начинающим[2]. Невольно леденят душу сведения о потерях и крахе надежд многих из тех, кто пытался освоить профессию валютного дилера или ступить на стезю биржевого спекулянта.
Здесь ломают зубы не только самоуверенные дилетанты, но и высокообразованные теоретики, умеющие глубоко проникать в суть вещей. Ни дипломы с отличием, ни научные заслуги, ни мировая известность — ничто не защищает от провала.
Статистика, которая приводится в разных источниках, тоже не радует: до 90% игроков «постоянно теряют деньги»; 5-7% — «держатся на нулях» и всего лишь 3-5% «заслуживают на регулярной основе»*.
Но действительно ли все это так, и работа трейдера настолько сложна, что только редкие люди могут ее освоить? Ведь трейдинг как сфера деятельности привлекает людей с относительно высоким уровнем интеллектуального развития. И, как правило, тех, кто уже достиг успехов на ином поприще, где нередко решались задачи гораздо сложнее. Так почему же в этом деле их должны преследовать неудачи?
Посмотрим внимательнее на приведенные выше данные. Прежде всего, не ясно, в течение какого периода одни люди «постоянно теряют деньги», а другие - «регулярно зарабатывают». Отсутствие ответа здесь не «чает возможности правильно судить о верности данных. Ведь в трейдинге, как и во всяком деле, есть некий период освоения ремесла, когда совершать ошибки — вполне естественно.
Иными словами, хотелось бы испытывать, в течение какого времени начинающие обязательно будут терять деньги. Для этого обратимся к свидетельствам о первых шагах самых известных в мире трейдеров.
Полный курс по закону волн Эллиотта. А. Фрост и Р. Пректер
Полный курс по закону волн Эллиотта. А. Фрост и Р. Пректер
04/11/2009 - 23:49
Закон волн Эллиотта по праву почитается одним из лучших инструментов для анализа состояния рынка и прогнозирования его поведения. Многие с успехом применяют его как для инвестирования, так и для трейдинга.
Достаточно сказать, что один из весьма титулованных авторов данного курса в 1984 году стал победителем Чемпионата США по трейдингу с реальным денежным счетом и установил рекорд, не побитый до сих пор.
К сожалению, те обрывки пересказов отдельных глав этого курса, которые встречались мне в Интернете, дают весьма общее представление о теории Эллиотта с весьма сомнительным применением ее на практике. Теперь каждый сам сможет оценить и фундаментальное, и прогностическое значение Закона волн Эллиотта, внимательно прочитав данный направление до конца. Наскоком этот предмет не одолеешь.
Сложность самого перевода заключалась в новизне темы для русскоязычного населения. Многие понятия, которые используются в данном курсе, еще не имеют устоявшихся значений в русском языке. Поэтому такие варианты перевода отдельных терминов дополнены исходными значениями на родном языке авторов. Подобных примеров в современной жизни немало. Например, до сих пор повсеместно используют несколько вариантов названий общеизвестных значений: Internet, World Wide Web, Интернет, Инет, Всемирная Паутина,
Сеть, вебсайт, веб-дизайн и т.д. Или другой пример – «transaction». Одни говорят «транзакция», другие – «трансакция». Неплохо написал об этом коллектив переводчиков в предисловии к книге Б.Гейтса «Бизнес со скоростью намеревайся»: «Формирование терминологии всегда отстает от технического прогресса: вначале люди изобретают колесо, а уж потом его называют. Причем названия с течением времени часто меняются.
Несколько лет назад мне попался текст, описывающий "клеточные телефоны" (cellphone*), - теперь это может вызвать только улыбку: кто же не знает, что эти телефоны называются "сотовыми"?» Чтож, время все расставит на свои места. Исходный текст изобилует распространенными и вложенными сложноподчиненными предложениями – таков стиль авторов.
В своих пояснительных примечаниях (*) я использовал материал, выходящий за рамки данного курса, но представленный авторами и их сподвижниками в других публикациях.
Еще несколько лет назад идея о том, что движения рынка формируют модели, вызывала большие сомнения, но недавние научные раскрытия установили, что модельная конструкция является основным свойством сложных систем, которые включают в себя и финансовые рынки. Некоторые из таких систем испытывают “прерывистый рост”, то есть, периоды роста чередуются с фазами отсутствия роста или упадка, фрактально объединяясь в такие же модели увеличивающегося размера. Именно такой тип моделей установлен Р.Н.Эллиоттом в рыночных движениях цен около шестидесяти лет назад.
[1] предсказал сенсационность переноса читателя на вершину социологической волны Основного волнового уровня, Суперуровня и Главнового волнового уровня, что продемонстрировано пущенными индексов фондового рынка. Это – выигрышная позиция, которая дает замечательную ясность не только в обозрении истории, но также и в представлении будущего.
