СКАЧАТЬ МЕТАТРЕЙДЕР 4 и Получать 12.5% годовых на депозит в Надёжном ДЦ Можно Здесь >>>
СТАТЬИ О ФОРЕКС: Построение системы из независимых частей
Статьи о Форекс
Построение системы из независимых частей
Рассмотрим процесс создания торговой системы также как Генри Форд подходил к сборке автомобилей. Мы начинаем со взаимозаменяемых частей и шаг за шагом объединяем их приблизительно также, как это происходит на сборочной линии.
Когда мы видим, что некий компонент системы очень хорошо выполняет какую-то определенную функцию, мы оформляем его отдельным блоком для того, чтобы им можно было воспользоваться тогда, когда потребуется выполнить свойственную ему специфическую функцию. Каждый компонент системы должен быть тщательно проверен, также должна быть серьезно обоснована его способность эффективно решать возложенную на него задачу.
Теперь давайте предположим, что у нас образовался набор таких блоков, и компонеты этого набора позволяют решать самые разные задачи.
Перед тем как перейти непосредственно к разработке новой торговой системы, необходимо упорядочить все компоненты нашего набора в некую структуру в соответствии с общей схемой, по которой и будет стоиться новая торговая система.
Давайте теперь рассмотрим болеее подробно, как должна строиться торговая система и выглядеть упомянутая выше схема.
Шаг первый: выбор Рынка.
Перед началом разработки торговой системы нужно определиться, на каких рынках она будет работать. Рынки должны обладать хорошей ликвидностью, чтобы можно было открывать и закрывать позицию в любой момент времени, когда вы этого захотите, и - высокой потенциальной доходностью. Необходимо также, чтобы у них были ярко выраженные продолжительные тренды.
Шаг второй: подбор торговой системы для определенных рыночных условий.
В идеале у нас должен быть широкий выбор торговых систем, подходящих для самых разных рыночных условий. Для этого также необходим набор критериев, по которым мы будем выбирать систему для определенных рыночных условий.
По нашему мнению, полный набор систем должен включать в себя такие основные разновидности: системы, следующие за трендом и системы, хорошо работающие в отсутствии тренда; системы, получающие прибыль по достижению определенной цели и системы, которые извлекают максимальную прибыль, оставаясь в позиции до конца тренда.
Можно было бы также спроектировать системы отдельно для повышательного и понижательного тренда, с близкими и далекими стопами.
Причем все изложенные выше типы систем могут быть разработаны для трендов различной продолжительности - долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных.
Шаг третий: определение способа открытия позиции - вход.
Открытие позиции, по нашему мнению, должно происходить после выполнения трех различных условий, каждому из которых соответствует определенный компонент системы. Таким образом получаются следующие три группы компонентов, отвечающих за вход.
A. Идентификаторы направления (тренда). Они показывают, в каком направлении движется рынок - вверх, вниз или вбок.
B. Идентификаторы установки. Они сообщают о том, что вскоре возможно открытие позиции.
C. Спусковые механизмы входа. Они непосредственно сообщают о том, что позиция должна быть открыта прямо сейчас, в настоящий момент времени.
Шаг четвертый: выбор способа закрытия позиции - выход.
Процесс выхода также определяется несколькими условиями, каждому из которых соответствует определенный компонент системы. Для этого потребуются компонеты, относящиеся к следующим четырем группам, отвечающим за выход из позиции.
A. Выходы управления начальным риском.
Обычно - это фиксированное долларовое число, или в худшем случае - процент от капитала. Этот выход ограничивает максимально возможные потери и не позволяет потерять больше запланированной суммы.
B. Следящие выходы.
Эти выходы постепенно двигаются в сторону открытия позиции по мере движения рынка в том же направлении, но - на приличном расстоянии от самой высокой точки (пример - Выход люстры). В том случае, если рынок сделал значительное движение в направлении открытия позиции, следящие выходы позволяют сохранить некоторую прибыль.
C. Выходы смены тренда.
Это сигналы для закрытия позиции в случае разворота тренда. Они закрывают позицию, когда становится ясно, что направление движения рынка было выбрано неправильно, и логика ее открытия больше недействительна.
D. Выходы защиты прибыли.
Как только позиция стала достаточно прибыльной, эти выходы предохраняют ее от превращения в убыточную.
E. Выходы, сохраняющие основную прибыль.
Как только прибыль стала существенно велика, начинают работать эти выходы с целью сохранения основной части прибыли.
Теперь Вы имеете представление о наших подходах к разработке торговых
систем, и при рассказе об очередном компоненте мы будем объяснять, к какой
категории его можно отнести и как его лучше использовать в изложенной
выше общей структуре торговой системы.
Это должно помочь каждому наиболее полно оценивать и применять предлагаемые нами идеи.
В прошлом бюллетене мы рассказывали о "выходе люстры". Мы предложили
его еще и потому, что эта разносторонняя стратегия выхода прекрасно работает
в любой из четырех представленных выше категорий выхода. Это неоднократно
проверялось нами.
Если Вам будет необходимо построить систему, которая имела бы только одну стратегию выхода, "выход люстры" - идеальный вариант. Другие стратегии выхода могут лучше работать в какой-то одной группе выходов, но работать также эффективно во всех группах может только "выход люстры".
Мы рекомендуем использовать "выход люстры"
в качестве эталонного теста для всех ваших выходов.
НЕ ВСЕ ХОТЯТ САМИ СОЗДАВАТЬ ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ. ПРОСТО ОБРАТИЕСЬ К ГОТОВОМУ СБОРНИКУ ТАКИХ СТРАТЕГИЙ :
СКАЧАТЬ МЕТАТРЕЙДЕР 4 и Получать 12.5% годовых на депозит в Надёжном ДЦ Можно Здесь >>>
СТАТЬИ О ФОРЕКС: Опционы на рынке Форекс
Статьи о Форекс
Опционы на рынке Форекс
Рынок электронных торгов Форекс продолжает становиться все более и более привлекательным для инвесторов и трейдеров. Уже стало правилом, как кажется, что независимо от того, чем бы институциональные инвесторы ни торговали, широкая публика скоро будет также иметь доступ к этому. Сначала, спот-рынок Форекс был исключительно для институциональных участников и клиентов банка. Сегодня, каждый может торговать на спот-рынке Форекс. Сейчас, приходят опционы на рынок Форекс. Причем, именно опционы на спот-рынок Форекс.
Опционы будут превосходным инструментом для управления риском на рынке Форекс. Посмотрите на диаграмму ниже. Евро опустилась до уровня поддержки, и трейдер, торгующий только на спот рынке Форекс будет вне зависимости от того, куда пойдет сделка, подвергнут огромному риску. Однако, размещение опциона может оказать значительную помощь. Трейдер может фактически управлять риском и продолжительностью этого риска. С опционами на спот-рынке Форекс, трейдер мог бы купить по любой цене и продолжительности, которую он захочет. Однако, конечно, есть и минусы. Трейдер должен понимать, что опционы по спот-контрактам отличаются в главном по отношению с опционами на фьючерсные валютные контракты. Покупка или продажа опционов на спот-рынке является договорным делом с банком. Да, банки используют формулу "Black-Sholes" для определения величины премии, но нет никакой рыночной цены. Вы можете купить опцион, но возможно, что, когда вы захотите продать его, то не будет покупателей. Недостаток ценовой прозрачности является другим риском. Если вы торгуете опционами на спот-рынке Форекс, то цена, которую вы заплатили, может быть весьма далека от ее теоретического значения, и информированный трейдер может определить, какой должна быть эта цена. Также, следует обратить внимание, является ли опцион американским или европейским. Европейский опцион может быть реализован только на установленную дату. Диаграмма ниже показывает, что покупка Евро по 0.8773 (за деньги) стоила бы по цене покупки 89 пунктов. Он истекает 24 февраля. Это произвольная дата, и трейдер может также регулировать эту дату. Мы видим рыночную цену покупки Евро фактически по той же самой цене для истечения 13 февраля. Так что трейдер может не становиться заложником времени и изменчивости и установить свои собственные параметры торговли. Это действительно превосходный торговый инструмент.
Forex Magazine по материалам www.futuresmag.com
СКАЧАТЬ МЕТАТРЕЙДЕР 4 и Получать 12.5% годовых на депозит в Надёжном ДЦ Можно Здесь >>>
СТАТЬИ О ФОРЕКС: Оптимизация торговых систем
Статьи о Форекс
Оптимизация торговых систем
В одной из статей я прочёл, что средний человек имеет наилучшие шансы стать удачливым трейдером в том случае, если он или она применяет 100% механический подход. Это действительно надежный способ уменьшить эмоциональные воздействия, которые рано или поздно разрушают всех трейдеров. Это также единственный путь, позволяющий оценить ваш метод торговли на прибыльность на основании уже существующих исторических данных. Отбросьте надежду найти когда-либо "совершенную систему". Совершенная система этого месяца может принести потери в следующий. Совершенно очевидно, что она будет иметь много сложных периодов в будущем. Так же как каждый трейдер и каждая методология имеет период потерь, так и каждая торговая система, внезависимости от того, насколько удачно она создана, будет иметь периоды, когда она не сможет успешно торговать.
Поговорим о хорошей системе. Я определяю как хорошую систему, которая при гипотетическом тестировании на исторических данных приносит относительно низкие потери и достаточную прибыль в размерах, приемлимых для меня, будучи одновременно достаточно устойчивой для того, чтобы торговать с прибылью разные рынки с использованием одних и тех же параметров.
При создании системы следует остерегаться ловушки over-curve-fitting to back data (подгонки под исторические данные). Чем более вы подгоняете свою систему к историческим данным для улучшения ее производительности, тем меньше вероятность того, что она будет торговать с прибылью в будущем. Этот момент очень тяжел для восприятия начинающих трейдеров. Они ожидают, что метод, хорошо работавший в прошлом, будет так же хорошо работать в будущем. Прибыльность в прошлом не подогнанной под исторические данные торгововой системы только приблизительно соответствует (я подчеркиваю это - только приблизительно) прибыльности в будущем.
Наилучшим способом эффективно противостоять подгонке системы под исторические данные - это убедиться, что ваша система работает на многих рынках с одними и теми же параметрами. Успешные системные трейдеры используют одни и те же параметры систем на разных рынках не взирая на то, что это кажется противоестественным. Если не верите мне, почитайте две книги Jack Schwager. Jack сам управлял деньгами используя систему, которая имела одни и те же параметры на всех рынках.
Чем большее количество рынков сможет торговать прибыльно ваша система и чем на более длинных исторических отрезках - тем более она устойчива. Я торгую одну из моих систем на 15 рынках с одними и теми же параметрами. При тестировании она была прибыльной даже на большем колическтве рынков в течение более чем 10 лет.
Далее, если система дает хорошие результаты на большом количестве рынков, совсем не обязательно чтобы вы торговали ее на всех этих рынках для диверсификации. Вы можете иметь десять торговых систем, каждая из которых была прибыльной на 15 рынках в течение последних шести лет, и использовать каждую из них для торговли только на одном рынке. Это позволит вам торговать 10 диверсифицированных рынков используя на каждом из них систему без подгонки. Теоретически это приемлемо не менее, чем торговля одной из этих систем на всех 10 рынках.
Этот принцип разрешает такой тип оптимизации, коpторый позволяет вам торговать одну систему с использованием различных наборов оптимизированных параметров для каждого рынка. Те, кто хотят оптимизировать каждый рынок отдельно, могут делать это не опасаясь подгонки под исторические данные.
Вот как выглядит правильный процесс. Решите, какой рынок вы хотите торговать. Для большей безопасности следует выбирать только те рынки, которые оказываются прибыльными при тестировании с одним набором параметров (значения данной системы по умолчанию) в течение по крайней мере пяти лет. Давайте предположим, что ваша система торгует с прибылью 12 рынков используя одни и те же параметры. Это будет область вашего исследования.
Вы можете оптимизировать систему индивидуально для каждого рынка. Для начала пытаемся изменить параметры так, чтобы максимально нарастить прибыль и уменьшит потери на каждом из рынков. Скорее всего в результате получится 12 различных наборов параметров оптимизации. После этого наступает самая сложная часть.
Нужно взять каждый из 12 наборов оптимизированных параметров и опробовать их на всех 12 рынках. Необходимо обратить внимание на то, сохраняет ли данный набор оптимизированных параметров свойство исходного набора оставаться таким же прибыльным на всех остальных 11 рынках. Если данный набор оптимизированных параметров торгует с прибылью все 12 рынков, вы можете быть уверены, что не произошло подгонки параметров под исторические данные. Можно использовать данный набор оптимизированных параметров для торговли того рынка, для которого они были оптимизированны.
Если же даннай оптимизированный набор плохо работает на других рынках, это предупреждающий сигнал о наличии подгонки под исходные данные. Вам надо повторить оптимизацию данного рынка, пытаясь найти такой набор оптимизированных показателей, который будет прибыльно работать и на других рынках.
Должны ли вы требовать, чтобы набор оптимизированных показателей торговал с прибылью все рынки или только какой-то процент от них - это предмет дискуссионный. Вы можете захотеть использовать набор оптимизированных параметров, которые будут прибыльны не на всех рынках, а на большинстве из них. Однако чем на большем количестве рынков будет успешно работать ваша система, тем больше вероятность того, что ваша система будет работать хорошо не только в прошлом, но и в будущем.
Хотя я и описал весь этот процесс гипероптимизации, однако я не уверен, что он стоит затрачиваемых на него трудов. Я не имею доказательств того, что индивидуально оптимизированый под конкретный рынок набор параметров будет в будущем более прибылен, нежели исходный неоптимизированный набор. Однако если вы себя будете лучше чувствовать при использовании системы, которая имеет больший профит при обратном тестировании - то почему бы и нет?
После того, как вы стали удовлетворены наборами оптимизированных параметров для всех тестируемых рынков, вы готовы к созданию портфеля, который вы будете реально торговать. Я располагаю рынки в порядке прибыльности, используя в качестве показателя среднюю прибыль. Затем я экспериментирую с различными портфелями, пытаясь создать один, который будет диверсифицирован настолько, насколько это возможно, имея при этом минимальное соотношение максимального убытка к средней прибыли по портфелю за год. Правильная позиция должна быть равна или больше удвоенного максимального убытка плюс обжая начальная маржа по портфелю.
Компьютерная программа позволяет расширить процесс выбора оптимального портфеля еще дальше путем тестирования и включения в общий торговый план множества систем.
БОЛЬШОЙ СБОРНИК ФОРЕКС СТРАТЕГИЙ,СОВЕТНИКОВ ДЛЯ МЕТАТРЕЙДЕР 4 , ИНДИКАТОРОВ ВЫ НАЙДЁТЕ ЗДЕСЬ:
СКАЧАТЬ МЕТАТРЕЙДЕР 4 и Получать 12.5% годовых на депозит в Надёжном ДЦ Можно Здесь >>>
СКАЧАТЬ МЕТАТРЕЙДЕР 4 и Получить на Счёт 30-200-1000$ в Надёжном ДЦ Можно Здесь >>>
ПРИБЫЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ТОРГОВЛИ ДЛЯ МЕТАТРЕЙДЕР 4 (Эксперты-советники)
и Торговые Стратегии НАХОДЯТСЯ ЗДЕСЬ >>>
ВИДЕО КУРС О FOREX: КАК ПРИБЫЛЬНО Работать на Валютном Рынке >>>
( Методики,стратегии,механическая торговля )
МОНИТОРИНГ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ ИНТЕРНЕТ ВАЛЮТ >>>
( ВЫБЕРАЙТЕ ЛУЧШИЙ КУРС: Яндекс.деньги, Webmoney: WMZ, WMR, WME, WMU, WMB,
WMY, E-gold, Liberty Reserve, UkrMoney, RBK money,
PayPal, Z-Payment и др. )
Выбирите своего Форекс брокера
