Эту книгу можно рассматривать, как введение в современную теорию и практику абстрактной деятельное! и на финансовом рынке, базирующуюся на использовании методов кибернетики для выработки стратегии [1] инвестирования. Основная задача, которая подробно рассматривается в книге, состоит в синтезе оптимального управления портфелем финансовых инструментов по критерию максимизации прибыли (дохода) инвестора на вложенные средства. Под. оптимальным управлением портфелем понимается динамическая последовательность инвестиционных решений, при реализации которой, инвестор сможет извлекать потенциально возможную для финансового рынка прибыль в условиях ограниченного риска инвестиций.

В теоретическом и прикладном аспекте материал книги [2] является оригинальным, при этом его изложение ведётся обыкновенным и попятным языком. Книга, в первую очередь, должна представлять интерес для тех, кто заинтересован в пополнении и приумножении своих знании в области теории и практики финансовых спекуляций. Настя шее издание защищено авторским нравом. Частичное и полное копирование и тиражирование книги [2] без согласия автора запрещено.

Настоящая книга адресована самому широкому кругу читателей, как начинающим [3] спекулянтам и инвесторам, заинтересованным в приумножении своих личных сбережений, так и профессиональным участникам финансового рынка, для которых инвестиционная деятельность является составной частью их специальности.
Автор книги, кандидат технических наук, специализирующийся в области кибернетики, уже много лет занимается вопросами создания математических технологий для извлечения прибыли на финансовом рынке.

По мнению автора, эта книга будет интересна студентам, аспирантам и преподавателям высших учебных заведений, а также будет представлять интерес для широкого круга экономистов, инженеров и математиков, заинтересованных в приложении своих знаний, образования и интеллекта в такой увлекательной, исключительно наукоемкой и потенциально высокоприбыльной сфере бизнеса, как оптимальное управление капиталом [4].

Под управлением капиталом (синонимами этого понятия являются также «управление инвестициями», «управление портфелем финансовых инструментов») понимается выбор той или иной стратегии инвестирования богатых средств в различные финансовые инструменты (основные мировые валюты и ценные бумаги) с целью извлечения прибыли.

Предполагается, что процесс управления капиталом разворачивается во времени в виде динамической последовательности инвестиционных решений. Если целью инвестиционной деятельности является максимизация прибыли на вложенные средства, при условии ограничения риска инвестиций, то искомая инвестиционная (спекулятивная) стратегия, обеспечивающая экстремальное значение выбранному критерию, одновременно будет являться оптимальной стратегией.

В качестве экономической среды, в рамках которой инвестор реализовывает свою деятельность, в книге рассматривается международный валютный рынок FOREX и рынок ценных бумаг.